PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNDX с VIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNDX с VIG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BNDX (Vanguard Total International Bond ETF) and VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) are both exchange-traded funds - BNDX is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged), while VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BNDX returned 1.71%/yr vs 13.25%/yr for VIG. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. BNDX charges 0.07%/yr vs 0.04%/yr for VIG.

Доходность

Сравнение доходности BNDX и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNDX показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью 8.03%. За последние 10 лет акции BNDX уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 1.71% против 13.25% соответственно.

BNDX

1 день
0.10%
1 месяц
0.63%
С начала года
0.64%
6 месяцев
0.44%
1 год
1.86%
3 года*
4.14%
5 лет*
0.35%
10 лет*
1.71%

VIG

1 день
0.43%
1 месяц
3.33%
С начала года
8.03%
6 месяцев
7.74%
1 год
20.23%
3 года*
16.79%
5 лет*
10.71%
10 лет*
13.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNDX и VIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		0.64%2.86%3.57%8.77%-12.76%-2.29%4.65%7.87%2.81%2.40%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		8.03%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%

Correlation

The correlation between BNDX and VIG is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2013 г.

0.04

Over the past year, BNDX and VIG have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.04, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов BNDX и VIG

Секторы
BNDX
VIG

Недвижимость

0.0%

-

Финансовые услуги

0.0%
20.6%

Промышленность

0.0%
11.8%

Энергетика

0.0%
3.5%

Коммунальные услуги

0.0%
3.2%

Коммуникационные услуги

0.0%
0.5%

Здравоохранение

0.0%
16.5%

Сырьевые материалы

-

3.5%

Потребительский циклический сектор

-

4.7%

Потребительский защитный сектор

-

10.1%

Технологии

-

26.2%

Недвижимость

BNDX
0.0%
VIG

-

Финансовые услуги

BNDX
0.0%
VIG
20.6%

Промышленность

BNDX
0.0%
VIG
11.8%

Энергетика

BNDX
0.0%
VIG
3.5%

Коммунальные услуги

BNDX
0.0%
VIG
3.2%

Коммуникационные услуги

BNDX
0.0%
VIG
0.5%

Здравоохранение

BNDX
0.0%
VIG
16.5%

Сырьевые материалы

BNDX

-

VIG
3.5%

Потребительский циклический сектор

BNDX

-

VIG
4.7%

Потребительский защитный сектор

BNDX

-

VIG
10.1%

Технологии

BNDX

-

VIG
26.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Bond ETF

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с BNDX:
BNDX с BNDBNDX с BNDWBNDX с VTABXBNDX с IAGGBNDX с FBIIXBNDX с IGOVBNDX с VWOB
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV

Доходность на риск

BNDX vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNDX
Ранг доходности на риск BNDX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNDX c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNDXVIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
2.03

-1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.79
2.96

-2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.36

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

2.57

-1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.82

10.37

-8.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNDX vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNDX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа VIG равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNDX и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNDXVIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

2.03

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.76

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.83

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.60

+0.01

Просадки

Сравнение просадок BNDX и VIG

Максимальная просадка BNDX за все время составила -16.23%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDX и VIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNDXVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.23%

-46.81%

+30.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-7.91%

+4.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.93%

-14.95%

+12.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.86%

-20.39%

+4.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.23%

-31.72%

+15.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

0.00%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.08%

-5.51%

+2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

1.95%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности BNDX и VIG

Текущая волатильность для Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) составляет 1.57%, в то время как у Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) волатильность равна 2.09%. Это указывает на то, что BNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNDXVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

2.09%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.91%

7.58%

-4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43%

10.00%

-6.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.88%

14.23%

-9.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.09%

16.05%

-11.96%

Сравнение комиссий BNDX и VIG

BNDX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNDX и VIG

Дивидендная доходность BNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности VIG в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		4.49%4.39%4.18%4.42%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.46%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

BNDX and VIG have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIG has higher volatility (2.09%) compared to BNDX (1.57%). In terms of maximum drawdown, BNDX dropped -16.23% vs VIG's -46.81%.

On 10-year performance, VIG leads with 13.25% vs 1.71% for BNDX. On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BNDX has been the lower-risk option at 1.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VIG has performed better with a 13.25% return vs 1.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.07% for BNDX.

BNDX has the higher dividend yield at 4.49%, compared with 1.46% for VIG.

BNDX is categorized as Global Bonds, while VIG is Dividend. BNDX tracks Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged), while VIG tracks S&P U.S. Dividend Growers Index. Their fees differ too: 0.07% for BNDX and 0.04% for VIG.

VIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNDX и VIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор