Сравнение BNDI с SCHZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ).
BNDI и SCHZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNDI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г.. SCHZ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate. Фонд был запущен 14 июл. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BNDI или SCHZ.
Основные характеристики
| BNDI | SCHZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.40% | 2.87% |
| Дох-ть за 1 год | 9.00% | 10.16% |
| Коэф-т Шарпа | 1.48 | 1.61 |
| Коэф-т Сортино | 2.18 | 2.41 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 1.95 | 0.71 |
| Коэф-т Мартина | 5.43 | 6.56 |
| Индекс Язвы | 1.58% | 1.47% |
| Дневная вол-ть | 5.82% | 5.98% |
| Макс. просадка | -6.98% | -17.55% |
| Текущая просадка | -2.83% | -4.74% |
Корреляция
Корреляция между BNDI и SCHZ составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BNDI и SCHZ
С начала года, BNDI показывает доходность 2.40%, что значительно ниже, чем у SCHZ с доходностью 2.87%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNDI и SCHZ
BNDI берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SCHZ в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BNDI c SCHZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDI и SCHZ
Дивидендная доходность BNDI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что больше доходности SCHZ в 5.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 5.42% | 5.18% | 1.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 5.07% | 4.68% | 3.52% | 3.08% | 3.87% | 3.70% | 3.93% | 3.61% | 3.56% | 3.17% | 3.37% | 3.06% |
Просадки
Сравнение просадок BNDI и SCHZ
Максимальная просадка BNDI за все время составила -6.98%, что меньше максимальной просадки SCHZ в -17.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDI и SCHZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BNDI и SCHZ
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что BNDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.