PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNDI с SCHZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BNDI с SCHZ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ).

BNDI и SCHZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNDI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г.. SCHZ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 14 июл. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности BNDI и SCHZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BNDI и SCHZ

2026 (YTD)2025202420232022
BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF		0.86%7.95%1.74%6.89%-2.60%
SCHZ
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF		0.38%7.24%1.26%5.60%-3.12%

Доходность по периодам

С начала года, BNDI показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у SCHZ с доходностью 0.38%.

BNDI

1 день
0.25%
1 месяц
-0.72%
С начала года
0.86%
6 месяцев
1.83%
1 год
6.06%
3 года*
4.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHZ

1 день
0.26%
1 месяц
-0.98%
С начала года
0.38%
6 месяцев
0.92%
1 год
4.48%
3 года*
3.53%
5 лет*
0.27%
10 лет*
1.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF

Schwab U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с BNDI:
BNDI с CSHIBNDI с HYBIBNDI с BNDBNDI с SPYIBNDI с QQQIBNDI с TLTWBNDI с GOVT
Часто сравнивают с SCHZ:
SCHZ с BNDSCHZ с SCHPSCHZ с SWAGXSCHZ с AGGSCHZ с SCHDSCHZ с BONDSCHZ с SPAB

Сравнение комиссий BNDI и SCHZ

BNDI берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SCHZ в 0.03%.

BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF
SCHZ
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

BNDI vs. SCHZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNDI
Ранг доходности на риск BNDI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDI: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDI: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDI: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SCHZ
Ранг доходности на риск SCHZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHZ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHZ: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHZ: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHZ: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHZ: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNDI c SCHZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNDISCHZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.05

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.49

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.73

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.75

4.91

+1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNDI vs. SCHZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNDI на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHZ равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNDI и SCHZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNDISCHZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.05

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.45

+0.21

Корреляция

Корреляция между BNDI и SCHZ составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNDI и SCHZ

Дивидендная доходность BNDI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности SCHZ в 4.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF		5.72%5.69%5.54%5.17%1.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHZ
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF		4.09%4.05%3.96%3.28%2.63%2.16%2.43%2.79%2.56%2.40%2.24%2.11%

Просадки

Сравнение просадок BNDI и SCHZ

Максимальная просадка BNDI за все время составила -6.98%, что меньше максимальной просадки SCHZ в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDI и SCHZ.

Загрузка...

Показатели просадок

BNDISCHZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.98%

-18.74%

+11.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.37%

-2.51%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.01%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-2.38%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-3.70%

+1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.88%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BNDI и SCHZ

Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) имеет более высокую волатильность в 2.08% по сравнению с Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что BNDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BNDISCHZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

1.69%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.85%

2.50%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.89%

4.28%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.26%

6.06%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.26%

5.40%

+0.86%