PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BMY с XLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMY с XLV

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bristol-Myers Squibb Company (BMY) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV).

XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BMY или XLV.

Корреляция

Корреляция между BMY и XLV составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BMY и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bristol-Myers Squibb Company (BMY) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BMY:

0.41

XLV:

-0.25

Коэф-т Сортино

BMY:

1.00

XLV:

-0.15

Коэф-т Омега

BMY:

1.12

XLV:

0.98

Коэф-т Кальмара

BMY:

0.33

XLV:

-0.19

Коэф-т Мартина

BMY:

1.95

XLV:

-0.42

Индекс Язвы

BMY:

8.10%

XLV:

6.50%

Дневная вол-ть

BMY:

30.66%

XLV:

15.17%

Макс. просадка

BMY:

-70.62%

XLV:

-39.17%

Текущая просадка

BMY:

-33.97%

XLV:

-12.48%

Доходность по периодам

С начала года, BMY показывает доходность -12.94%, что значительно ниже, чем у XLV с доходностью -0.79%. За последние 10 лет акции BMY уступали акциям XLV по среднегодовой доходности: -0.18% против 8.02% соответственно.

BMY

С начала года

-12.94%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-17.69%

1 год

12.48%

5 лет

-1.78%

10 лет

-0.18%

XLV

С начала года

-0.79%

1 месяц

-0.66%

6 месяцев

-8.17%

1 год

-3.79%

5 лет

8.38%

10 лет

8.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BMY и XLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BMY
Ранг риск-скорректированной доходности BMY, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BMY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
XLV
Ранг риск-скорректированной доходности XLV, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLV, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BMY c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bristol-Myers Squibb Company (BMY) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BMY на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа XLV равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMY и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMY и XLV

Дивидендная доходность BMY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности XLV в 1.72%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BMY
Bristol-Myers Squibb Company		5.06%4.24%4.44%3.00%2.36%3.69%2.55%3.08%2.55%1.95%2.17%2.46%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		1.72%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%1.35%

Просадки

Сравнение просадок BMY и XLV

Максимальная просадка BMY за все время составила -70.62%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMY и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BMY и XLV

Bristol-Myers Squibb Company (BMY) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) с волатильностью 6.69%. Это указывает на то, что BMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...