PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMT.DE с ALV.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BMT.DE с ALV.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BMT.DE (British American Tobacco p.l.c) and ALV.DE (Allianz SE) are both stocks. BMT.DE operates in Tobacco (Consumer Defensive), while ALV.DE operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, BMT.DE returned 6.91%/yr vs 15.44%/yr for ALV.DE. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BMT.DE и ALV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в British American Tobacco p.l.c (BMT.DE) и Allianz SE (ALV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BMT.DE показывает доходность 5.91%, что значительно выше, чем у ALV.DE с доходностью -0.54%. За последние 10 лет акции BMT.DE уступали акциям ALV.DE по среднегодовой доходности: 6.91% против 15.44% соответственно.

BMT.DE

1 день
-2.12%
1 месяц
0.22%
С начала года
5.91%
6 месяцев
3.78%
1 год
32.88%
3 года*
30.02%
5 лет*
19.35%
10 лет*
6.91%

ALV.DE

1 день
0.73%
1 месяц
1.43%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
5.89%
1 год
10.06%
3 года*
26.66%
5 лет*
16.73%
10 лет*
15.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BMT.DE и ALV.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BMT.DE
British American Tobacco p.l.c		5.91%48.40%45.37%-21.73%23.12%16.30%-11.93%44.07%-45.97%11.92%
ALV.DE
Allianz SE		-0.54%37.66%28.79%26.98%1.90%8.15%-2.29%30.31%-4.70%27.47%

Correlation

The correlation between BMT.DE and ALV.DE is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 1999 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

British American Tobacco p.l.c

Allianz SE

Часто сравнивают с BMT.DE:
BMT.DE с PMBMT.DE с SPYBMT.DE с PFE.DEBMT.DE с VODI.DEBMT.DE с PHM7.DEBMT.DE с BAC.DEBMT.DE с MBG.DE
Часто сравнивают с ALV.DE:
ALV.DE с AXA.DEALV.DE с CS.PAALV.DE с ZURN.SWALV.DE с SPYALV.DE с 500U.LALV.DE с PGHN.SWALV.DE с BLK

Доходность на риск

BMT.DE vs. ALV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMT.DE
Ранг доходности на риск BMT.DE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMT.DE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMT.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMT.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMT.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMT.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
ALV.DE
Ранг доходности на риск ALV.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALV.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALV.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALV.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALV.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALV.DE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMT.DE c ALV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для British American Tobacco p.l.c (BMT.DE) и Allianz SE (ALV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMT.DEALV.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
0.52

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
0.83

+1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.11

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

0.81

+1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.78

2.05

+3.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMT.DE vs. ALV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMT.DE на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа ALV.DE равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMT.DE и ALV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMT.DEALV.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

0.52

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.84

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.68

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.22

+0.16

Просадки

Сравнение просадок BMT.DE и ALV.DE

Максимальная просадка BMT.DE за все время составила -58.33%, что меньше максимальной просадки ALV.DE в -89.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMT.DE и ALV.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BMT.DEALV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.33%

-89.53%

+31.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.60%

-12.35%

-1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.68%

-12.35%

-1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.38%

-27.52%

-0.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.55%

-48.71%

-4.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.78%

-5.04%

-7.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.87%

-35.08%

+20.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.67%

4.89%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности BMT.DE и ALV.DE

British American Tobacco p.l.c (BMT.DE) имеет более высокую волатильность в 9.88% по сравнению с Allianz SE (ALV.DE) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что BMT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BMT.DEALV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.88%

5.68%

+4.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.07%

14.27%

+3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.41%

19.28%

+3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.21%

19.67%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.07%

22.51%

+1.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMT.DE и ALV.DE

Дивидендная доходность BMT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что больше доходности ALV.DE в 4.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALV.DE
Allianz SE		4.61%3.94%4.66%4.71%5.38%4.62%4.78%4.12%4.57%3.97%4.65%4.19%
BMT.DE
British American Tobacco p.l.c		6.45%6.75%9.26%11.55%7.76%8.82%8.66%6.91%8.82%4.98%4.48%5.18%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BMT.DE и ALV.DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели British American Tobacco p.l.c и Allianz SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в EUR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BMT.DE and ALV.DE have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BMT.DE и ALV.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор