PortfoliosLab logo
Сравнение BMRN с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BMRN и VOO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BMRN и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
179.84%
557.08%
BMRN
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BMRN:

-0.87

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

BMRN:

-1.03

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

BMRN:

0.84

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

BMRN:

-0.50

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

BMRN:

-1.32

VOO:

2.27

Индекс Язвы

BMRN:

23.59%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

BMRN:

36.08%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

BMRN:

-90.58%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

BMRN:

-57.55%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, BMRN показывает доходность -3.70%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции BMRN уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -5.57% против 12.24% соответственно.


BMRN

С начала года

-3.70%

1 месяц

-11.39%

6 месяцев

-9.22%

1 год

-21.76%

5 лет

-7.73%

10 лет

-5.57%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.84%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BMRN и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BMRN
Ранг риск-скорректированной доходности BMRN, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BMRN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMRN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMRN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMRN, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMRN, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BMRN c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BMRN, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BMRN: -0.87
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино BMRN, с текущим значением в -1.03, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BMRN: -1.03
VOO: 0.88
Коэффициент Омега BMRN, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BMRN: 0.84
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара BMRN, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BMRN: -0.50
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина BMRN, с текущим значением в -1.32, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BMRN: -1.32
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа BMRN на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMRN и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.87
0.54
BMRN
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMRN и VOO

BMRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BMRN
BioMarin Pharmaceutical Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок BMRN и VOO

Максимальная просадка BMRN за все время составила -90.58%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMRN и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-57.55%
-9.90%
BMRN
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности BMRN и VOO

BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN) имеет более высокую волатильность в 17.90% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что BMRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.90%
13.96%
BMRN
VOO