PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BMRN с AVGO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BMRN с AVGO

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN) и Broadcom Inc. (AVGO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BMRN или AVGO.

Корреляция

Корреляция между BMRN и AVGO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BMRN и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
300.63%
16,438.53%
BMRN
AVGO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BMRN:

-0.87

AVGO:

0.89

Коэф-т Сортино

BMRN:

-1.03

AVGO:

1.62

Коэф-т Омега

BMRN:

0.84

AVGO:

1.21

Коэф-т Кальмара

BMRN:

-0.50

AVGO:

1.36

Коэф-т Мартина

BMRN:

-1.32

AVGO:

3.89

Индекс Язвы

BMRN:

23.59%

AVGO:

14.35%

Дневная вол-ть

BMRN:

36.08%

AVGO:

63.20%

Макс. просадка

BMRN:

-90.58%

AVGO:

-48.30%

Текущая просадка

BMRN:

-57.55%

AVGO:

-22.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BMRN:

$12.03B

AVGO:

$904.23B

EPS

BMRN:

$2.21

AVGO:

$2.16

Коэффициент P/E

BMRN:

28.39

AVGO:

89.03

Коэффициент PEG

BMRN:

0.42

AVGO:

0.50

Коэффициент P/S

BMRN:

4.22

AVGO:

16.58

Коэффициент P/B

BMRN:

2.10

AVGO:

12.68

Общая выручка (12 мес.)

BMRN:

$2.20B

AVGO:

$54.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

BMRN:

$1.73B

AVGO:

$34.51B

EBITDA (12 мес.)

BMRN:

$514.08M

AVGO:

$25.47B

Доходность по периодам

С начала года, BMRN показывает доходность -3.70%, что значительно выше, чем у AVGO с доходностью -16.80%. За последние 10 лет акции BMRN уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: -5.86% против 35.81% соответственно.

BMRN

С начала года

-3.70%

1 месяц

-11.44%

6 месяцев

-9.22%

1 год

-22.96%

5 лет

-8.26%

10 лет

-5.86%

AVGO

С начала года

-16.80%

1 месяц

7.27%

6 месяцев

11.80%

1 год

50.38%

5 лет

52.66%

10 лет

35.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BMRN и AVGO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BMRN
Ранг риск-скорректированной доходности BMRN, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BMRN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMRN, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMRN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMRN, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMRN, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
AVGO
Ранг риск-скорректированной доходности AVGO, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVGO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BMRN c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BMRN, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BMRN: -0.87
AVGO: 0.89
Коэффициент Сортино BMRN, с текущим значением в -1.03, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BMRN: -1.03
AVGO: 1.62
Коэффициент Омега BMRN, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BMRN: 0.84
AVGO: 1.21
Коэффициент Кальмара BMRN, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BMRN: -0.50
AVGO: 1.36
Коэффициент Мартина BMRN, с текущим значением в -1.32, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BMRN: -1.32
AVGO: 3.89

Показатель коэффициента Шарпа BMRN на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа AVGO равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMRN и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.87
0.89
BMRN
AVGO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMRN и AVGO

BMRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BMRN
BioMarin Pharmaceutical Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVGO
Broadcom Inc.		1.16%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%

Просадки

Сравнение просадок BMRN и AVGO

Максимальная просадка BMRN за все время составила -90.58%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMRN и AVGO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-57.55%
-22.64%
BMRN
AVGO

Волатильность

Сравнение волатильности BMRN и AVGO

Текущая волатильность для BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN) составляет 17.90%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 26.39%. Это указывает на то, что BMRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.90%
26.39%
BMRN
AVGO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BMRN и AVGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BioMarin Pharmaceutical Inc. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию