Сравнение BMN с FKITX
BMN (Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust) and FKITX (Franklin Federal Intermediate-Term Tax-Free Income Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 3 years, BMN returned 5.09%/yr vs 4.68%/yr for FKITX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. BMN charges 0.93%/yr vs 0.56%/yr for FKITX.
Доходность
Сравнение доходности BMN и FKITX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMN показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у FKITX с доходностью 1.53%.
BMN
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 3.87%
- 1 год
- 10.68%
- 3 года*
- 5.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FKITX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 6.69%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 1.48%
- 10 лет*
- 1.90%
Сравнение доходности по годам BMN и FKITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BMN Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust | -0.18% | 7.05% | 12.65% | 1.89% | -2.55% |
FKITX Franklin Federal Intermediate-Term Tax-Free Income Fund | 1.53% | 5.85% | 3.13% | 5.38% | 4.73% |
Correlation
The correlation between BMN and FKITX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMN vs. FKITX — Ранг доходности на риск
BMN
FKITX
Сравнение BMN c FKITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust (BMN) и Franklin Federal Intermediate-Term Tax-Free Income Fund (FKITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BMN | FKITX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.74 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 2.53 | -1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.84 | 8.86 | -5.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMN | FKITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 2.88 | -2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 1.17 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок BMN и FKITX
Максимальная просадка BMN за все время составила -13.04%, примерно равная максимальной просадке FKITX в -12.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMN и FKITX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMN | FKITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.04% | -12.77% | -0.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.18% | -2.77% | -5.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.41% | -4.61% | -7.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.75% | -0.60% | -5.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.33% | -1.58% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 0.79% | +2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMN и FKITX
Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust (BMN) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с Franklin Federal Intermediate-Term Tax-Free Income Fund (FKITX) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что BMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FKITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMN | FKITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 0.90% | +2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.64% | 1.85% | +8.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.90% | 2.44% | +10.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.69% | 3.32% | +7.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.69% | 3.28% | +7.41% |
Сравнение комиссий BMN и FKITX
BMN берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии FKITX в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMN и FKITX
Дивидендная доходность BMN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности FKITX в 3.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMN Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust | 4.38% | 4.30% | 4.40% | 4.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FKITX Franklin Federal Intermediate-Term Tax-Free Income Fund | 3.42% | 4.29% | 3.52% | 2.49% | 2.30% | 2.10% | 2.24% | 3.03% | 2.68% | 2.34% | 2.54% | 2.50% |
Часто задаваемые вопросы
BMN and FKITX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BMN has higher volatility (3.49%) compared to FKITX (0.90%). In terms of maximum drawdown, BMN dropped -13.04% vs FKITX's -12.77%.
FKITX currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BMN и FKITX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор