Сравнение BMEZ с MRK
BMEZ (BlackRock Health Sciences Trust II) and MRK (Merck & Co., Inc.) are both stocks. BMEZ operates in Capital Markets (Financial Services), while MRK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 5 years, BMEZ returned -3.47%/yr vs 12.62%/yr for MRK. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BMEZ и MRK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMEZ показывает доходность -1.20%, что значительно ниже, чем у MRK с доходностью 9.78%.
BMEZ
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 2.72%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- -3.00%
- 1 год
- 8.46%
- 3 года*
- 7.10%
- 5 лет*
- -3.47%
- 10 лет*
- —
MRK
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 1.41%
- С начала года
- 9.78%
- 6 месяцев
- 13.95%
- 1 год
- 54.09%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 11.18%
Сравнение доходности по годам BMEZ и MRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMEZ BlackRock Health Sciences Trust II | -1.20% | 18.69% | 9.54% | 5.07% | -32.65% | -6.00% | 48.77% |
MRK Merck & Co., Inc. | 9.78% | 9.79% | -6.26% | 1.01% | 49.42% | 1.75% | -3.26% |
Correlation
The correlation between BMEZ and MRK is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2020 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
BMEZ:
$58.97M
MRK:
$65.59B
BMEZ:
$52.95M
MRK:
$49.79B
BMEZ:
$43.53M
MRK:
$22.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMEZ vs. MRK — Ранг доходности на риск
BMEZ
MRK
Сравнение BMEZ c MRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ) и Merck & Co., Inc. (MRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BMEZ | MRK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.35 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 4.78 | -4.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.87 | 12.00 | -10.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMEZ | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 2.02 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.54 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.48 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок BMEZ и MRK
Максимальная просадка BMEZ за все время составила -46.19%, что меньше максимальной просадки MRK в -68.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMEZ и MRK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMEZ | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.19% | -68.61% | +22.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.24% | -11.37% | +0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.41% | -43.44% | +25.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.17% | -43.44% | -2.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.74% | -8.50% | -12.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.17% | -18.84% | -5.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.55% | 4.52% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMEZ и MRK
Текущая волатильность для BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ) составляет 4.99%, в то время как у Merck & Co., Inc. (MRK) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что BMEZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMEZ | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 8.21% | -3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.59% | 17.62% | -6.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.19% | 26.92% | -11.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.92% | 23.62% | -3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.16% | 22.91% | +1.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMEZ и MRK
Дивидендная доходность BMEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.78%, что больше доходности MRK в 2.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMEZ BlackRock Health Sciences Trust II | 10.78% | 12.43% | 11.74% | 10.80% | 11.28% | 6.51% | 3.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MRK Merck & Co., Inc. | 2.89% | 3.12% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BMEZ и MRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock Health Sciences Trust II и Merck & Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BMEZ and MRK have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRK has higher volatility (8.21%) compared to BMEZ (4.99%). In terms of maximum drawdown, BMEZ dropped -46.19% vs MRK's -68.61%.
MRK currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BMEZ и MRK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор