Сравнение BME с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Health Sciences Trust (BME) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности BME и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BME и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BME BlackRock Health Sciences Trust | -4.62% | 17.87% | -0.08% | -1.08% | -4.62% | 7.25% | 18.64% | 24.04% | 6.38% | 23.10% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, BME показывает доходность -4.62%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции BME уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.57% против 14.14% соответственно.
BME
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -9.08%
- С начала года
- -4.62%
- 6 месяцев
- 6.01%
- 1 год
- 8.98%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- 2.70%
- 10 лет*
- 7.57%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BME vs. VOO — Ранг доходности на риск
BME
VOO
Сравнение BME c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Health Sciences Trust (BME) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BME | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 1.01 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 1.53 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.23 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 1.55 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.29 | 7.31 | -5.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BME | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 1.01 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.71 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.79 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.83 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между BME и VOO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BME и VOO
Дивидендная доходность BME за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BME BlackRock Health Sciences Trust | 8.17% | 7.65% | 6.87% | 6.32% | 5.87% | 5.03% | 5.04% | 5.65% | 6.58% | 6.58% | 9.45% | 17.04% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок BME и VOO
Максимальная просадка BME за все время составила -42.03%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BME и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BME | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.03% | -33.99% | -8.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.03% | -11.98% | +0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.26% | -24.52% | +6.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.65% | -33.99% | -2.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.10% | -5.55% | -3.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.28% | -3.72% | -2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 2.55% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BME и VOO
BlackRock Health Sciences Trust (BME) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что BME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BME | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 5.34% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.43% | 9.47% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.64% | 18.11% | -2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.28% | 16.82% | -1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.99% | 17.99% | +2.00% |