PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BME с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BME и VOO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение BME с VOO

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Health Sciences Trust (BME) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BME или VOO.

Доходность

Сравнение доходности BME и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Health Sciences Trust (BME) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BME:

-0.13

VOO:

0.74

Коэф-т Сортино

BME:

-0.11

VOO:

1.04

Коэф-т Омега

BME:

0.98

VOO:

1.15

Коэф-т Кальмара

BME:

-0.17

VOO:

0.68

Коэф-т Мартина

BME:

-0.44

VOO:

2.58

Индекс Язвы

BME:

5.49%

VOO:

4.93%

Дневная вол-ть

BME:

15.28%

VOO:

19.54%

Макс. просадка

BME:

-42.03%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

BME:

-10.49%

VOO:

-3.55%

Доходность по периодам

С начала года, BME показывает доходность -1.98%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции BME уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.75% против 12.81% соответственно.

BME

С начала года

-1.98%

1 месяц

-3.17%

6 месяцев

-6.21%

1 год

-3.20%

3 года

-0.03%

5 лет

2.77%

10 лет

5.75%

VOO

С начала года

0.90%

1 месяц

4.04%

6 месяцев

-1.46%

1 год

13.29%

3 года

14.31%

5 лет

15.89%

10 лет

12.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Health Sciences Trust

Vanguard S&P 500 ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BME и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BME
Ранг риск-скорректированной доходности BME, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BME, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BME, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BME, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BME, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BME, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BME c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Health Sciences Trust (BME) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BME на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BME и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BME и VOO

Дивидендная доходность BME за последние двенадцать месяцев составляет около 7.94%, что больше доходности VOO в 1.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BME
BlackRock Health Sciences Trust		7.94%6.87%6.32%5.87%5.03%5.04%5.65%6.58%6.58%9.45%17.04%9.83%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.29%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок BME и VOO

Максимальная просадка BME за все время составила -42.03%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BME и VOO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BME и VOO

BlackRock Health Sciences Trust (BME) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 4.68% и 4.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...