Сравнение BME с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Health Sciences Trust (BME) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BME или VNQ.
Основные характеристики
| BME | VNQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.18% | 11.73% |
| Дох-ть за 1 год | 18.50% | 33.45% |
| Дох-ть за 3 года | 0.82% | -0.66% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.15% | 4.94% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.06% | 6.12% |
| Коэф-т Шарпа | 1.43 | 1.83 |
| Коэф-т Сортино | 1.98 | 2.62 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 1.12 | 1.01 |
| Коэф-т Мартина | 5.38 | 7.04 |
| Индекс Язвы | 3.11% | 4.45% |
| Дневная вол-ть | 11.68% | 17.13% |
| Макс. просадка | -42.03% | -73.07% |
| Текущая просадка | -2.06% | -7.83% |
Корреляция
Корреляция между BME и VNQ составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BME и VNQ
С начала года, BME показывает доходность 7.18%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 11.73%. За последние 10 лет акции BME превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 8.06% против 6.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BME c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Health Sciences Trust (BME) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BME и VNQ
Дивидендная доходность BME за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что больше доходности VNQ в 3.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BME BlackRock Health Sciences Trust | 6.21% | 6.32% | 5.87% | 5.03% | 5.04% | 5.65% | 6.58% | 6.58% | 9.45% | 17.04% | 9.83% | 9.85% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.80% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок BME и VNQ
Максимальная просадка BME за все время составила -42.03%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BME и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BME и VNQ
Текущая волатильность для BlackRock Health Sciences Trust (BME) составляет 3.24%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что BME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.