Сравнение BME с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Health Sciences Trust (BME) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности BME и VNQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BME и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BME BlackRock Health Sciences Trust | -4.62% | 17.87% | -0.08% | -1.08% | -4.62% | 7.25% | 18.64% | 24.04% | 6.38% | 23.10% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.67% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, BME показывает доходность -4.62%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 1.67%. За последние 10 лет акции BME превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 7.57% против 4.69% соответственно.
BME
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -9.08%
- С начала года
- -4.62%
- 6 месяцев
- 6.01%
- 1 год
- 8.98%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- 2.70%
- 10 лет*
- 7.57%
VNQ
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 4.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BME vs. VNQ — Ранг доходности на риск
BME
VNQ
Сравнение BME c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Health Sciences Trust (BME) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BME | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 0.13 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 0.30 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.04 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 0.18 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.29 | 0.70 | +1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BME | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 0.13 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.15 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.23 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.26 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между BME и VNQ составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BME и VNQ
Дивидендная доходность BME за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%, что больше доходности VNQ в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BME BlackRock Health Sciences Trust | 8.17% | 7.65% | 6.87% | 6.32% | 5.87% | 5.03% | 5.04% | 5.65% | 6.58% | 6.58% | 9.45% | 17.04% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.92% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок BME и VNQ
Максимальная просадка BME за все время составила -42.03%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BME и VNQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BME | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.03% | -73.07% | +31.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.03% | -12.44% | +1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.26% | -34.48% | +16.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.65% | -42.40% | +5.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.10% | -9.24% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.28% | -13.71% | +7.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 3.21% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности BME и VNQ
BlackRock Health Sciences Trust (BME) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что BME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BME | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 4.57% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.43% | 9.28% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.64% | 16.31% | -0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.28% | 18.80% | -3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.99% | 20.70% | -0.71% |