Сравнение BME с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Health Sciences Trust (BME) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BME или VNQ.
Основные характеристики
| BME | VNQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.45% | -8.50% |
| Дох-ть за 1 год | -2.22% | 1.56% |
| Дох-ть за 3 года | -1.52% | -2.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.82% | 2.16% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.10% | 5.11% |
| Коэф-т Шарпа | -0.15 | 0.20 |
| Дневная вол-ть | 11.78% | 18.93% |
| Макс. просадка | -42.03% | -73.07% |
| Current Drawdown | -7.26% | -24.53% |
Корреляция
Корреляция между BME и VNQ составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BME и VNQ
С начала года, BME показывает доходность -1.45%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью -8.50%. За последние 10 лет акции BME превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 9.10% против 5.11% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BME c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Health Sciences Trust (BME) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BME и VNQ
Дивидендная доходность BME за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что больше доходности VNQ в 4.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BME BlackRock Health Sciences Trust | 6.54% | 6.32% | 5.87% | 5.03% | 5.04% | 5.65% | 6.58% | 6.58% | 9.32% | 17.04% | 9.83% | 9.85% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.31% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок BME и VNQ
Максимальная просадка BME за все время составила -42.03%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BME и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BME и VNQ
Текущая волатильность для BlackRock Health Sciences Trust (BME) составляет 3.66%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 5.92%. Это указывает на то, что BME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.