Сравнение BLV с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
BLV и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BLV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BLV и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BLV и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | -0.30% | 6.44% | -3.65% | 7.35% | -26.95% | -2.89% | 16.13% | 18.99% | -4.17% | 10.74% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.67% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, BLV показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции BLV уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 1.20% против 14.11% соответственно.
BLV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 1.71%
- 3 года*
- 1.02%
- 5 лет*
- -3.05%
- 10 лет*
- 1.20%
IVV
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BLV и IVV
И BLV, и IVV имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BLV vs. IVV — Ранг доходности на риск
BLV
IVV
Сравнение BLV c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLV | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | 1.00 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 1.52 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.23 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 1.54 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.83 | 7.28 | -6.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLV | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 1.00 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.71 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.78 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.42 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между BLV и IVV составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLV и IVV
Дивидендная доходность BLV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности IVV в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 4.76% | 4.67% | 5.09% | 4.06% | 4.17% | 3.37% | 6.12% | 3.57% | 4.07% | 3.63% | 4.16% | 4.37% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок BLV и IVV
Максимальная просадка BLV за все время составила -38.29%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLV и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| BLV | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.29% | -55.25% | +16.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.89% | -12.06% | +5.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.27% | -24.53% | -11.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.29% | -33.90% | -4.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.58% | -5.57% | -19.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.38% | -10.84% | +1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 2.55% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLV и IVV
Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) составляет 3.54%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что BLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BLV | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 5.34% | -1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.49% | 9.47% | -3.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.75% | 18.31% | -8.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.97% | 16.89% | -3.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.99% | 18.03% | -6.04% |