Сравнение BLV с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
BLV и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BLV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BLV или IVV.
Доходность
Сравнение доходности BLV и IVV
Доходность по периодам
С начала года, BLV показывает доходность -2.26%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 26.15%. За последние 10 лет акции BLV уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 1.46% против 13.16% соответственно.
BLV
-2.26%
-1.41%
2.54%
6.24%
-3.03%
1.46%
IVV
26.15%
1.77%
13.61%
32.34%
15.68%
13.16%
Основные характеристики
| BLV | IVV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.56 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 0.87 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.20 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 1.47 | 17.56 |
| Индекс Язвы | 4.54% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 11.82% | 12.16% |
| Макс. просадка | -38.29% | -55.25% |
| Текущая просадка | -27.90% | -0.85% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BLV и IVV
BLV берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между BLV и IVV составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BLV c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLV и IVV
Дивидендная доходность BLV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности IVV в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 4.53% | 4.06% | 4.17% | 3.37% | 5.84% | 3.57% | 4.07% | 3.63% | 4.16% | 4.37% | 3.90% | 4.85% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.25% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок BLV и IVV
Максимальная просадка BLV за все время составила -38.29%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLV и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BLV и IVV
Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) составляет 3.70%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что BLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.