Сравнение BLV с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
BLV и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BLV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BLV или IVV.
Основные характеристики
BLV | IVV | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -2.31% | 10.42% |
Дох-ть за 1 год | 0.14% | 32.36% |
Дох-ть за 3 года | -5.90% | 11.46% |
Дох-ть за 5 лет | -0.67% | 15.03% |
Дох-ть за 10 лет | 2.30% | 12.92% |
Коэф-т Шарпа | 0.02 | 2.97 |
Дневная вол-ть | 14.00% | 11.55% |
Макс. просадка | -38.29% | -55.25% |
Current Drawdown | -27.94% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между BLV и IVV составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности BLV и IVV
С начала года, BLV показывает доходность -2.31%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 10.42%. За последние 10 лет акции BLV уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 2.30% против 12.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение комиссий BLV и IVV
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BLV c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard Long-Term Bond ETF | 0.02 | ||||
iShares Core S&P 500 ETF | 2.97 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLV и IVV
Дивидендная доходность BLV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности IVV в 1.32%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanguard Long-Term Bond ETF | 4.26% | 4.06% | 4.17% | 3.37% | 5.84% | 3.57% | 4.07% | 3.63% | 4.16% | 4.37% | 3.90% | 4.85% |
iShares Core S&P 500 ETF | 1.32% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.20% | 1.75% | 2.01% | 2.26% | 1.82% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок BLV и IVV
Максимальная просадка BLV за все время составила -38.29%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BLV и IVV
Волатильность
Сравнение волатильности BLV и IVV
Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) составляет 2.48%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что BLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.