PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BLV с IVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BLVIVV
Дох-ть с нач. г.-2.31%10.42%
Дох-ть за 1 год0.14%32.36%
Дох-ть за 3 года-5.90%11.46%
Дох-ть за 5 лет-0.67%15.03%
Дох-ть за 10 лет2.30%12.92%
Коэф-т Шарпа0.022.97
Дневная вол-ть14.00%11.55%
Макс. просадка-38.29%-55.25%
Current Drawdown-27.94%0.00%

Корреляция

-0.20
-1.001.00

Корреляция между BLV и IVV составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности BLV и IVV

С начала года, BLV показывает доходность -2.31%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 10.42%. За последние 10 лет акции BLV уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 2.30% против 12.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


100.00%200.00%300.00%400.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
108.44%
405.14%
BLV
IVV

Сравнение акций, фондов или ETF


Vanguard Long-Term Bond ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Сравнение комиссий BLV и IVV

BLV берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BLV c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF
0.02
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
2.97

Сравнение коэффициента Шарпа BLV и IVV

Показатель коэффициента Шарпа BLV на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 2.97. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BLV и IVV.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.02
2.97
BLV
IVV

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLV и IVV

Дивидендная доходность BLV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности IVV в 1.32%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF
4.26%4.06%4.17%3.37%5.84%3.57%4.07%3.63%4.16%4.37%3.90%4.85%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.32%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.20%1.75%2.01%2.26%1.82%1.80%

Просадки

Сравнение просадок BLV и IVV

Максимальная просадка BLV за все время составила -38.29%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BLV и IVV


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-27.94%
0
BLV
IVV

Волатильность

Сравнение волатильности BLV и IVV

Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) составляет 2.48%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что BLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.48%
2.83%
BLV
IVV