PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BLPAX с CAIBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BLPAX с CAIBX

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX).

BLPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. CAIBX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BLPAX или CAIBX.

Корреляция

Корреляция между BLPAX и CAIBX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BLPAX и CAIBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BLPAX:

0.75

CAIBX:

1.30

Коэф-т Сортино

BLPAX:

1.05

CAIBX:

1.75

Коэф-т Омега

BLPAX:

1.15

CAIBX:

1.26

Коэф-т Кальмара

BLPAX:

0.79

CAIBX:

1.52

Коэф-т Мартина

BLPAX:

3.34

CAIBX:

7.38

Индекс Язвы

BLPAX:

2.45%

CAIBX:

1.83%

Дневная вол-ть

BLPAX:

11.40%

CAIBX:

10.62%

Макс. просадка

BLPAX:

-23.27%

CAIBX:

-42.62%

Текущая просадка

BLPAX:

0.00%

CAIBX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, BLPAX показывает доходность 4.68%, что значительно ниже, чем у CAIBX с доходностью 8.48%. За последние 10 лет акции BLPAX уступали акциям CAIBX по среднегодовой доходности: 5.13% против 5.96% соответственно.

BLPAX

С начала года

4.68%

1 месяц

7.23%

6 месяцев

3.04%

1 год

8.43%

3 года

7.51%

5 лет

7.17%

10 лет

5.13%

CAIBX

С начала года

8.48%

1 месяц

6.11%

6 месяцев

7.49%

1 год

13.64%

3 года

9.06%

5 лет

10.09%

10 лет

5.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A

American Funds Capital Income Builder Class A

Сравнение комиссий BLPAX и CAIBX

BLPAX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии CAIBX в 0.59%.

BLPAX
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BLPAX и CAIBX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BLPAX
Ранг риск-скорректированной доходности BLPAX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLPAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLPAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLPAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLPAX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLPAX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
CAIBX
Ранг риск-скорректированной доходности CAIBX, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAIBX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAIBX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAIBX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAIBX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAIBX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BLPAX c CAIBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BLPAX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа CAIBX равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLPAX и CAIBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLPAX и CAIBX

Дивидендная доходность BLPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности CAIBX в 3.13%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BLPAX
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A		2.15%2.22%2.25%2.14%1.43%1.75%1.89%2.08%1.52%1.65%1.56%2.86%
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A		3.13%3.35%3.36%3.43%3.14%3.38%3.29%3.80%3.41%3.52%3.62%4.67%

Просадки

Сравнение просадок BLPAX и CAIBX

Максимальная просадка BLPAX за все время составила -23.27%, что меньше максимальной просадки CAIBX в -42.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLPAX и CAIBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BLPAX и CAIBX

American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX) имеет более высокую волатильность в 2.85% по сравнению с American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что BLPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...