Сравнение BLOK.L с IITU.L
BLOK.L (First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF) and IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both Technology Equities funds - BLOK.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD while IITU.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BLOK.L returned 13.02%/yr vs 25.50%/yr for IITU.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLOK.L charges 0.65%/yr vs 0.15%/yr for IITU.L.
Доходность
Сравнение доходности BLOK.L и IITU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLOK.L показывает доходность 12.48%, что значительно ниже, чем у IITU.L с доходностью 23.25%.
BLOK.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 14.19%
- 1 год
- 32.12%
- 3 года*
- 20.74%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- —
IITU.L
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- 14.24%
- С начала года
- 23.25%
- 6 месяцев
- 22.00%
- 1 год
- 53.38%
- 3 года*
- 30.94%
- 5 лет*
- 25.50%
- 10 лет*
- 27.26%
Сравнение доходности по годам BLOK.L и IITU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLOK.L First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF | 12.48% | 22.34% | 18.56% | 14.77% | -8.98% | 19.08% | 15.05% | 22.59% | -0.00% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 23.25% | 14.44% | 40.85% | 50.70% | -20.63% | 35.67% | 38.34% | 44.21% | 6.19% |
Correlation
The correlation between BLOK.L and IITU.L is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2018 г. | 0.74 |
The correlation between BLOK.L and IITU.L shifts across timeframes, from 0.62 (3 years) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов BLOK.L и IITU.L
Секторы
BLOK.L
IITU.L
Финансовые услуги
-
Технологии
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Промышленность
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
Энергетика
Недвижимость
-
-
Финансовые услуги
BLOK.L
IITU.L
-
Технологии
BLOK.L
IITU.L
Потребительский циклический сектор
BLOK.L
IITU.L
-
Коммуникационные услуги
BLOK.L
IITU.L
-
Промышленность
BLOK.L
IITU.L
Коммунальные услуги
BLOK.L
IITU.L
-
Сырьевые материалы
BLOK.L
IITU.L
-
Потребительский защитный сектор
BLOK.L
IITU.L
-
Здравоохранение
BLOK.L
IITU.L
-
Энергетика
BLOK.L
IITU.L
Недвижимость
BLOK.L
-
IITU.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLOK.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск
BLOK.L
IITU.L
Сравнение BLOK.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF (BLOK.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLOK.L | IITU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.44 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.37 | 3.17 | +1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.63 | 8.17 | +7.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLOK.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58 | 2.71 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 1.16 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 1.23 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок BLOK.L и IITU.L
Максимальная просадка BLOK.L за все время составила -26.23%, что меньше максимальной просадки IITU.L в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLOK.L и IITU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLOK.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.23% | -28.03% | +1.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.28% | -16.76% | +9.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.42% | -28.03% | +12.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.43% | -28.03% | +11.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -2.89% | +1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.27% | -5.14% | +0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 6.51% | -4.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLOK.L и IITU.L
Текущая волатильность для First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF (BLOK.L) составляет 4.12%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что BLOK.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLOK.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 7.01% | -2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.86% | 14.45% | -5.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.33% | 19.60% | -7.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.85% | 21.94% | -8.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.14% | 21.31% | -5.17% |
Сравнение комиссий BLOK.L и IITU.L
BLOK.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLOK.L и IITU.L
Ни BLOK.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BLOK.L and IITU.L have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IITU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IITU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for BLOK.L.
BLOK.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.65% for BLOK.L and 0.15% for IITU.L.
Подберите оптимальное распределение для BLOK.L и IITU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор