PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BLK с UNH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BLKUNH
Дох-ть с нач. г.3.51%-5.97%
Дох-ть за 1 год32.82%5.95%
Дох-ть за 3 года6.00%10.97%
Дох-ть за 5 лет17.39%16.58%
Дох-ть за 10 лет13.25%21.59%
Коэф-т Шарпа1.580.19
Дневная вол-ть20.45%20.89%
Макс. просадка-60.36%-82.68%
Current Drawdown-8.06%-10.17%

Фундаментальные показатели


BLKUNH
Рыночная капитализация$122.85B$451.81B
Прибыль на акцию$36.54$23.87
Цена/прибыль22.5720.53
PEG коэффициент2.661.38
Выручка (12 мес.)$17.86B$371.62B
Валовая прибыль (12 мес.)$8.79B$79.62B
EBITDA (12 мес.)$6.77B$35.13B

Корреляция

0.30
-1.001.00

Корреляция между BLK и UNH составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BLK и UNH

С начала года, BLK показывает доходность 3.51%, что значительно выше, чем у UNH с доходностью -5.97%. За последние 10 лет акции BLK уступали акциям UNH по среднегодовой доходности: 13.25% против 21.59% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


7,000.00%8,000.00%9,000.00%10,000.00%11,000.00%12,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
9,447.50%
10,625.86%
BLK
UNH

Сравнение акций, фондов или ETF


BlackRock, Inc.

UnitedHealth Group Incorporated

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BLK c UNH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock, Inc. (BLK) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BLK
BlackRock, Inc.
1.58
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
0.19

Сравнение коэффициента Шарпа BLK и UNH

Показатель коэффициента Шарпа BLK на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа UNH равного 0.19. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BLK и UNH.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.58
0.19
BLK
UNH

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLK и UNH

Дивидендная доходность BLK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности UNH в 1.53%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BLK
BlackRock, Inc.
2.41%2.46%2.75%1.80%2.01%2.63%3.06%1.95%2.41%2.56%2.16%2.12%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
1.53%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%1.40%

Просадки

Сравнение просадок BLK и UNH

Максимальная просадка BLK за все время составила -60.36%, что меньше максимальной просадки UNH в -82.68%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BLK и UNH


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-8.06%
-10.17%
BLK
UNH

Волатильность

Сравнение волатильности BLK и UNH

BlackRock, Inc. (BLK) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с UnitedHealth Group Incorporated (UNH) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что BLK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
6.21%
5.58%
BLK
UNH