Сравнение BLK с UNH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock, Inc. (BLK) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BLK или UNH.
Основные характеристики
BLK | UNH | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 3.51% | -5.97% |
Дох-ть за 1 год | 32.82% | 5.95% |
Дох-ть за 3 года | 6.00% | 10.97% |
Дох-ть за 5 лет | 17.39% | 16.58% |
Дох-ть за 10 лет | 13.25% | 21.59% |
Коэф-т Шарпа | 1.58 | 0.19 |
Дневная вол-ть | 20.45% | 20.89% |
Макс. просадка | -60.36% | -82.68% |
Current Drawdown | -8.06% | -10.17% |
Фундаментальные показатели
BLK | UNH | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $122.85B | $451.81B |
Прибыль на акцию | $36.54 | $23.87 |
Цена/прибыль | 22.57 | 20.53 |
PEG коэффициент | 2.66 | 1.38 |
Выручка (12 мес.) | $17.86B | $371.62B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $8.79B | $79.62B |
EBITDA (12 мес.) | $6.77B | $35.13B |
Корреляция
Корреляция между BLK и UNH составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BLK и UNH
С начала года, BLK показывает доходность 3.51%, что значительно выше, чем у UNH с доходностью -5.97%. За последние 10 лет акции BLK уступали акциям UNH по среднегодовой доходности: 13.25% против 21.59% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BLK c UNH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock, Inc. (BLK) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
BlackRock, Inc. | 1.58 | ||||
UnitedHealth Group Incorporated | 0.19 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLK и UNH
Дивидендная доходность BLK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности UNH в 1.53%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BlackRock, Inc. | 2.41% | 2.46% | 2.75% | 1.80% | 2.01% | 2.63% | 3.06% | 1.95% | 2.41% | 2.56% | 2.16% | 2.12% |
UnitedHealth Group Incorporated | 1.53% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок BLK и UNH
Максимальная просадка BLK за все время составила -60.36%, что меньше максимальной просадки UNH в -82.68%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BLK и UNH
Волатильность
Сравнение волатильности BLK и UNH
BlackRock, Inc. (BLK) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с UnitedHealth Group Incorporated (UNH) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что BLK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.