PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BLK с UNH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BLK и UNH составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение BLK с UNH

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock, Inc. (BLK) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BLK или UNH.

Доходность

Сравнение доходности BLK и UNH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock, Inc. (BLK) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BLK:

1.22

UNH:

-0.82

Коэф-т Сортино

BLK:

1.66

UNH:

-1.02

Коэф-т Омега

BLK:

1.24

UNH:

0.82

Коэф-т Кальмара

BLK:

1.26

UNH:

-0.70

Коэф-т Мартина

BLK:

3.96

UNH:

-2.16

Индекс Язвы

BLK:

7.56%

UNH:

18.12%

Дневная вол-ть

BLK:

26.01%

UNH:

44.38%

Макс. просадка

BLK:

-60.36%

UNH:

-82.68%

Текущая просадка

BLK:

-8.39%

UNH:

-51.32%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BLK:

$151.81B

UNH:

$273.87B

EPS

BLK:

$41.35

UNH:

$24.18

Коэффициент P/E

BLK:

23.70

UNH:

12.49

Коэффициент PEG

BLK:

2.09

UNH:

0.79

Коэффициент P/S

BLK:

7.24

UNH:

0.67

Коэффициент P/B

BLK:

3.16

UNH:

2.85

Общая выручка (12 мес.)

BLK:

$21.13B

UNH:

$407.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

BLK:

$13.89B

UNH:

$87.53B

EBITDA (12 мес.)

BLK:

$8.15B

UNH:

$32.14B

Доходность по периодам

С начала года, BLK показывает доходность -3.89%, что значительно выше, чем у UNH с доходностью -40.06%. За последние 10 лет акции BLK превзошли акции UNH по среднегодовой доходности: 13.26% против 11.57% соответственно.

BLK

С начала года

-3.89%

1 месяц

6.96%

6 месяцев

-3.20%

1 год

29.86%

3 года

16.59%

5 лет

15.95%

10 лет

13.26%

UNH

С начала года

-40.06%

1 месяц

-24.65%

6 месяцев

-50.12%

1 год

-38.08%

3 года

-14.03%

5 лет

1.28%

10 лет

11.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock, Inc.

UnitedHealth Group Incorporated

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BLK и UNH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BLK
Ранг риск-скорректированной доходности BLK, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLK, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLK, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLK, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLK, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLK, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
UNH
Ранг риск-скорректированной доходности UNH, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNH, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNH, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNH, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNH, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNH, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BLK c UNH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock, Inc. (BLK) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BLK на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа UNH равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLK и UNH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLK и UNH

Дивидендная доходность BLK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности UNH в 2.78%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BLK
BlackRock, Inc.		2.09%1.99%2.46%2.75%1.80%2.01%2.63%3.06%1.95%2.41%2.56%2.16%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated		2.78%1.62%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%

Просадки

Сравнение просадок BLK и UNH

Максимальная просадка BLK за все время составила -60.36%, что меньше максимальной просадки UNH в -82.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLK и UNH.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BLK и UNH

Текущая волатильность для BlackRock, Inc. (BLK) составляет 5.80%, в то время как у UnitedHealth Group Incorporated (UNH) волатильность равна 25.92%. Это указывает на то, что BLK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BLK и UNH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock, Inc. и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20212022202320242025
5.28B
109.58B
(BLK) Общая выручка
(UNH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BLK и UNH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BlackRock, Inc. и UnitedHealth Group Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
64.8%
21.7%
(BLK) Валовая рентабельность
(UNH) Валовая рентабельность
BLK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., BlackRock, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.42B при выручке в 5.28B, что соответствует валовой рентабельности в 64.8%.

UNH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 23.77B при выручке в 109.58B, что соответствует валовой рентабельности в 21.7%.

BLK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., BlackRock, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.70B при выручке в 5.28B, что соответствует операционной рентабельности 32.2%.

UNH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 9.12B при выручке в 109.58B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.

BLK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., BlackRock, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.51B при выручке в 5.28B, что соответствует чистой рентабельности 28.6%.

UNH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 6.29B при выручке в 109.58B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.