PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLK с UNH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BLK с UNH

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BLK (BlackRock, Inc.) and UNH (UnitedHealth Group Incorporated) are both stocks. BLK operates in Asset Management (Financial Services), while UNH operates in Healthcare Plans (Healthcare). Over the past 10 years, BLK returned 13.89%/yr vs 13.15%/yr for UNH. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BLK и UNH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock, Inc. (BLK) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLK показывает доходность -6.02%, что значительно ниже, чем у UNH с доходностью 24.12%. За последние 10 лет акции BLK превзошли акции UNH по среднегодовой доходности: 13.89% против 13.15% соответственно.

BLK

1 день
-0.08%
1 месяц
-7.79%
С начала года
-6.02%
6 месяцев
-5.28%
1 год
2.69%
3 года*
15.91%
5 лет*
5.20%
10 лет*
13.89%

UNH

1 день
1.78%
1 месяц
7.00%
С начала года
24.12%
6 месяцев
26.61%
1 год
37.87%
3 года*
-4.40%
5 лет*
2.00%
10 лет*
13.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLK и UNH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BLK
BlackRock, Inc.		-6.02%6.55%29.29%17.86%-20.40%29.39%47.21%31.87%-21.59%38.20%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated		24.12%-33.14%-2.41%0.80%6.94%45.20%21.25%20.00%14.52%39.83%

Correlation

The correlation between BLK and UNH is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 1999 г.

0.29

The correlation between BLK and UNH shifts across timeframes, from 0.16 (3 years) to 0.33 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BLK:

$164.14B

UNH:

$369.98B

EPS

BLK:

$38.89

UNH:

$13.23

Коэффициент P/E

BLK:

25.58

UNH:

30.74

Коэффициент P/S

BLK:

6.22

UNH:

0.82

Коэффициент P/B

BLK:

2.90

UNH:

3.56

Общая выручка (12 мес.)

BLK:

$25.71B

UNH:

$449.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

BLK:

$15.21B

UNH:

$84.55B

EBITDA (12 мес.)

BLK:

$9.79B

UNH:

$22.99B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock, Inc.

UnitedHealth Group Incorporated

Часто сравнивают с BLK:
BLK с VOOBLK с SPYBLK с JPMBLK с BXBLK с GSBLK с QQQBLK с TSLA
Часто сравнивают с UNH:
UNH с ELVUNH с LLYUNH с VOOUNH с JNJUNH с CVSUNH с HUMUNH с XLV

Доходность на риск

BLK vs. UNH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLK
Ранг доходности на риск BLK: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLK: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLK: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLK: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLK: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLK: 4545
Ранг коэф-та Мартина
UNH
Ранг доходности на риск UNH: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNH: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNH: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNH: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNH: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNH: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLK c UNH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock, Inc. (BLK) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLKUNHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
0.95

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.32
1.42

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.22

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.12

1.31

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.27

2.88

-2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLK vs. UNH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLK на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа UNH равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLK и UNH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLKUNHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

0.95

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.06

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.44

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.64

-0.05

Просадки

Сравнение просадок BLK и UNH

Максимальная просадка BLK за все время составила -60.36%, что меньше максимальной просадки UNH в -74.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLK и UNH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLKUNHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.36%

-74.37%

+14.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.45%

-28.96%

+6.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.74%

-61.39%

+37.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.90%

-61.39%

+17.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.90%

-61.39%

+17.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.94%

-32.60%

+16.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.93%

-14.76%

+2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.90%

13.19%

-3.29%

Волатильность

Сравнение волатильности BLK и UNH

BlackRock, Inc. (BLK) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH) имеют волатильность 8.39% и 8.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLKUNHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.39%

8.29%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.52%

30.87%

-10.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.84%

40.17%

-14.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.77%

31.87%

-5.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.77%

30.19%

-2.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLK и UNH

Дивидендная доходность BLK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности UNH в 2.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLK
BlackRock, Inc.		2.20%1.95%1.99%2.46%2.75%1.80%2.01%2.63%3.08%1.95%2.41%2.56%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated		2.17%2.64%1.62%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BLK и UNH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock, Inc. и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20222023202420252026
6.77B
111.72B
(BLK) Общая выручка
(UNH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BLK и UNH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BlackRock, Inc. и UnitedHealth Group Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
81.4%
22.7%
Активы портфеля
BLK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackRock, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.51B при выручке в 6.77B, что соответствует валовой рентабельности в 81.4%.

UNH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 25.41B при выручке в 111.72B, что соответствует валовой рентабельности в 22.7%.

BLK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackRock, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.33B при выручке в 6.77B, что соответствует операционной рентабельности 34.5%.

UNH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 8.99B при выручке в 111.72B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.

BLK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackRock, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 6.77B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.

UNH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 6.28B при выручке в 111.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.

Часто задаваемые вопросы

BLK and UNH have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLK has higher volatility (8.39%) compared to UNH (8.29%). In terms of maximum drawdown, BLK dropped -60.36% vs UNH's -74.37%.

UNH currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLK и UNH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор