Сравнение BLK с UNH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock, Inc. (BLK) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BLK или UNH.
Основные характеристики
| BLK | UNH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.08% | -5.44% |
| Дох-ть за 1 год | 2.21% | 2.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.58% | 17.19% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.25% | 25.07% |
| Коэф-т Шарпа | 0.19 | 0.12 |
| Дневная вол-ть | 33.61% | 23.07% |
| Макс. просадка | -60.36% | -82.67% |
Фундаментальные показатели
| BLK | UNH | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $100.17B | $453.64B |
| Прибыль на акцию | $32.24 | $21.88 |
| Цена/прибыль | 20.75 | 22.27 |
| PEG коэффициент | 13.91 | 1.66 |
| Выручка (12 мес.) | $17.42B | $335.94B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $8.79B | $79.62B |
| EBITDA (12 мес.) | $6.58B | $32.15B |
Корреляция
Корреляция между BLK и UNH составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Сравнение доходности BLK и UNH
С начала года, BLK показывает доходность -3.08%, что значительно ниже, чем у UNH с доходностью -5.44%. За последние 10 лет акции BLK уступали акциям UNH по среднегодовой доходности: 12.25% против 25.07% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов BLK и UNH
Дивидендная доходность BLK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности UNH в 1.61%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLK BlackRock, Inc. | 3.60% | 2.77% | 1.87% | 2.13% | 2.84% | 3.42% | 2.23% | 2.82% | 3.08% | 2.66% | 2.68% | 3.76% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 1.61% | 1.21% | 1.13% | 1.42% | 1.48% | 1.48% | 1.41% | 1.63% | 1.78% | 1.58% | 1.61% | 1.73% |
Сравнение BLK c UNH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock, Inc. (BLK) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
BLK BlackRock, Inc. | 0.19 | ||||
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 0.12 |
Сравнение просадок BLK и UNH
Максимальная просадка BLK за указанный период составила -32.97%, что меньше максимальной просадки UNH равной -16.53%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BLK и UNH
Сравнение волатильности BLK и UNH
BlackRock, Inc. (BLK) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с UnitedHealth Group Incorporated (UNH) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что BLK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.