PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BLK с AMZN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BLKAMZN
Дох-ть с нач. г.3.51%18.36%
Дох-ть за 1 год32.82%84.93%
Дох-ть за 3 года6.00%5.63%
Дох-ть за 5 лет17.39%15.13%
Дох-ть за 10 лет13.25%26.71%
Коэф-т Шарпа1.582.79
Дневная вол-ть20.45%29.92%
Макс. просадка-60.36%-94.40%
Current Drawdown-8.06%-3.61%

Фундаментальные показатели


BLKAMZN
Рыночная капитализация$122.85B$1.86T
Прибыль на акцию$36.54$2.90
Цена/прибыль22.5761.68
PEG коэффициент2.662.42
Выручка (12 мес.)$17.86B$574.78B
Валовая прибыль (12 мес.)$8.79B$225.15B
EBITDA (12 мес.)$6.77B$85.52B

Корреляция

0.35
-1.001.00

Корреляция между BLK и AMZN составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BLK и AMZN

С начала года, BLK показывает доходность 3.51%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 18.36%. За последние 10 лет акции BLK уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 13.25% против 26.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
9,447.50%
4,555.79%
BLK
AMZN

Сравнение акций, фондов или ETF


BlackRock, Inc.

Amazon.com, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BLK c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock, Inc. (BLK) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BLK
BlackRock, Inc.
1.58
AMZN
Amazon.com, Inc.
2.79

Сравнение коэффициента Шарпа BLK и AMZN

Показатель коэффициента Шарпа BLK на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа AMZN равного 2.79. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BLK и AMZN.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.58
2.79
BLK
AMZN

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLK и AMZN

Дивидендная доходность BLK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BLK
BlackRock, Inc.
2.41%2.46%2.75%1.80%2.01%2.63%3.06%1.95%2.41%2.56%2.16%2.12%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BLK и AMZN

Максимальная просадка BLK за все время составила -60.36%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BLK и AMZN


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-8.06%
-3.61%
BLK
AMZN

Волатильность

Сравнение волатильности BLK и AMZN

BlackRock, Inc. (BLK) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Amazon.com, Inc. (AMZN) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что BLK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
6.21%
5.84%
BLK
AMZN