Сравнение BLDR с AVGO
BLDR (Builders FirstSource, Inc.) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. BLDR operates in Building Products & Equipment (Industrials), while AVGO operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, BLDR returned 19.57%/yr vs 40.36%/yr for AVGO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BLDR и AVGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLDR показывает доходность -24.00%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 8.59%. За последние 10 лет акции BLDR уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 19.57% против 40.36% соответственно.
BLDR
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -0.69%
- 6 месяцев
- -39.36%
- С начала года
- -24.00%
- 1 год
- -37.94%
- 3 года*
- -18.22%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- 19.57%
AVGO
- 1 день
- -5.03%
- 1 месяц
- -0.44%
- 6 месяцев
- 9.56%
- С начала года
- 8.59%
- 1 год
- 34.32%
- 3 года*
- 62.16%
- 5 лет*
- 54.44%
- 10 лет*
- 40.36%
Сравнение доходности по годам BLDR и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -24.00% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
AVGO Broadcom Inc. | 8.59% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 48.19% |
Correlation
The correlation between BLDR and AVGO is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2009 г. | 0.32 |
Over the past year, the correlation between BLDR and AVGO has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
BLDR:
$8.41B
AVGO:
$1.78T
BLDR:
$2.64
AVGO:
$6.01
BLDR:
29.66
AVGO:
62.31
BLDR:
0.58
AVGO:
24.21
BLDR:
2.15
AVGO:
20.82
BLDR:
$14.82B
AVGO:
$75.47B
BLDR:
$4.43B
AVGO:
$50.53B
BLDR:
$1.06B
AVGO:
$42.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLDR vs. AVGO — Ранг доходности на риск
BLDR
AVGO
Сравнение BLDR c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLDR | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.16 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 1.20 | -1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 2.51 | -3.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLDR и AVGO
Максимальная просадка BLDR за все время составила -96.78%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDR и AVGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLDR | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.78% | -48.30% | -48.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.51% | -28.67% | -26.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.55% | -41.15% | -27.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.55% | -41.15% | -27.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.55% | -48.30% | -20.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.96% | -22.12% | -40.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.93% | -8.05% | -39.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.24% | 13.70% | +18.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLDR и AVGO
Builders FirstSource, Inc. (BLDR) имеет более высокую волатильность в 18.11% по сравнению с Broadcom Inc. (AVGO) с волатильностью 14.97%. Это указывает на то, что BLDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLDR | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.11% | 14.97% | +3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.59% | 34.62% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.40% | 47.22% | +2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.78% | 43.86% | +1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.83% | 39.67% | +8.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLDR и AVGO
BLDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.68% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLDR и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Builders FirstSource, Inc. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BLDR и AVGO
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
Часто задаваемые вопросы
BLDR and AVGO have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDR has higher volatility (18.11%) compared to AVGO (14.97%). In terms of maximum drawdown, BLDR dropped -96.78% vs AVGO's -48.30%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLDR и AVGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор