Сравнение BLDR с ABR
BLDR (Builders FirstSource, Inc.) and ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) are both stocks. BLDR operates in Building Products & Equipment (Industrials), while ABR operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 10 years, BLDR returned 20.11%/yr vs 7.91%/yr for ABR. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BLDR и ABR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BLDR показывает доходность -27.83%, а ABR немного выше – -27.11%. За последние 10 лет акции BLDR превзошли акции ABR по среднегодовой доходности: 20.11% против 7.91% соответственно.
BLDR
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- -27.83%
- 6 месяцев
- -35.11%
- 1 год
- -32.61%
- 3 года*
- -14.54%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- 20.11%
ABR
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- -30.75%
- С начала года
- -27.11%
- 6 месяцев
- -37.77%
- 1 год
- -38.26%
- 3 года*
- -17.08%
- 5 лет*
- -12.88%
- 10 лет*
- 7.91%
Сравнение доходности по годам BLDR и ABR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -27.83% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -27.11% | -36.65% | 3.16% | 29.73% | -20.73% | 39.42% | 10.04% | 55.19% | 30.04% | 26.60% |
Correlation
The correlation between BLDR and ABR is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2005 г. | 0.33 |
The correlation between BLDR and ABR shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BLDR:
$8.16B
ABR:
$1.12B
BLDR:
$2.63
ABR:
$0.57
BLDR:
28.21
ABR:
9.24
BLDR:
0.55
ABR:
1.19
BLDR:
2.04
ABR:
0.48
BLDR:
$14.82B
ABR:
$940.70M
BLDR:
$4.43B
ABR:
$829.57M
BLDR:
$1.06B
ABR:
$878.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLDR vs. ABR — Ранг доходности на риск
BLDR
ABR
Сравнение BLDR c ABR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLDR | ABR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.84 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | -0.72 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -1.43 | +0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLDR | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | -0.94 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | -0.35 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.20 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.05 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок BLDR и ABR
Максимальная просадка BLDR за все время составила -96.78%, примерно равная максимальной просадке ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDR и ABR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLDR | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.78% | -97.76% | +0.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.51% | -53.05% | -2.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.55% | -57.96% | -10.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.55% | -57.96% | -10.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.55% | -72.76% | +4.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.83% | -57.96% | -6.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.86% | -41.86% | -6.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.06% | 26.77% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLDR и ABR
Текущая волатильность для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) составляет 15.02%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 21.37%. Это указывает на то, что BLDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLDR | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.02% | 21.37% | -6.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.12% | 33.44% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.09% | 40.99% | +7.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.20% | 37.09% | +8.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.71% | 40.39% | +7.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLDR и ABR
BLDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ABR за последние двенадцать месяцев составляет около 20.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 20.19% | 17.14% | 12.42% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 11.22% | 8.33% | 8.31% | 8.11% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLDR и ABR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Builders FirstSource, Inc. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BLDR и ABR
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
ABR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в -21.94M при выручке в 25.74M, что соответствует валовой рентабельности в -85.3%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
ABR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.06M при выручке в 25.74M, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
ABR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.92M при выручке в 25.74M, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
BLDR and ABR have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABR has higher volatility (21.37%) compared to BLDR (15.02%). In terms of maximum drawdown, BLDR dropped -96.78% vs ABR's -97.76%.
BLDR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.68 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLDR и ABR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор