PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BLBD с AVGO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


BLBDAVGO
Дох-ть с нач. г.53.82%57.18%
Дох-ть за 1 год122.00%81.15%
Дох-ть за 3 года18.37%49.18%
Дох-ть за 5 лет15.44%45.30%
Дох-ть за 10 лет15.73%38.20%
Коэф-т Шарпа2.541.88
Коэф-т Сортино3.342.52
Коэф-т Омега1.401.32
Коэф-т Кальмара3.513.41
Коэф-т Мартина10.2210.40
Индекс Язвы12.69%8.28%
Дневная вол-ть51.13%45.84%
Макс. просадка-74.16%-48.30%
Текущая просадка-28.34%-6.65%

Фундаментальные показатели


BLBDAVGO
Рыночная капитализация$1.32B$823.05B
EPS$3.01$1.23
Цена/прибыль13.52143.27
PEG коэффициент1.131.26
Общая выручка (12 мес.)$996.94M$37.52B
Валовая прибыль (12 мес.)$195.95M$21.28B
EBITDA (12 мес.)$124.53M$17.73B

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между BLBD и AVGO составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BLBD и AVGO

С начала года, BLBD показывает доходность 53.82%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 57.18%. За последние 10 лет акции BLBD уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 15.73% против 38.20% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-20.95%
23.72%
BLBD
AVGO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BLBD c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Bird Corporation (BLBD) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BLBD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BLBD, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BLBD, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BLBD, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BLBD, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BLBD, с текущим значением в 10.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0010.22
AVGO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AVGO, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AVGO, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AVGO, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AVGO, с текущим значением в 3.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AVGO, с текущим значением в 10.40, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0010.40

Сравнение коэффициента Шарпа BLBD и AVGO

Показатель коэффициента Шарпа BLBD на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа AVGO равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLBD и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.54
1.88
BLBD
AVGO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLBD и AVGO

BLBD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BLBD
Blue Bird Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVGO
Broadcom Inc.
1.21%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%1.66%

Просадки

Сравнение просадок BLBD и AVGO

Максимальная просадка BLBD за все время составила -74.16%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLBD и AVGO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-28.34%
-6.65%
BLBD
AVGO

Волатильность

Сравнение волатильности BLBD и AVGO

Текущая волатильность для Blue Bird Corporation (BLBD) составляет 9.21%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 9.93%. Это указывает на то, что BLBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.21%
9.93%
BLBD
AVGO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BLBD и AVGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blue Bird Corporation и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию