PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BKR с XLE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BKR и XLE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности BKR и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baker Hughes Company (BKR) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
33.20%
78.06%
BKR
XLE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BKR:

0.75

XLE:

0.13

Коэф-т Сортино

BKR:

1.30

XLE:

0.29

Коэф-т Омега

BKR:

1.16

XLE:

1.04

Коэф-т Кальмара

BKR:

0.89

XLE:

0.17

Коэф-т Мартина

BKR:

2.62

XLE:

0.39

Индекс Язвы

BKR:

7.84%

XLE:

5.96%

Дневная вол-ть

BKR:

27.35%

XLE:

17.91%

Макс. просадка

BKR:

-73.51%

XLE:

-71.54%

Текущая просадка

BKR:

-10.78%

XLE:

-13.59%

Доходность по периодам

С начала года, BKR показывает доходность 20.17%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью 2.71%.


BKR

С начала года

20.17%

1 месяц

-7.04%

6 месяцев

26.04%

1 год

20.56%

5 лет

13.16%

10 лет

N/A

XLE

С начала года

2.71%

1 месяц

-12.44%

6 месяцев

-3.63%

1 год

1.09%

5 лет

11.81%

10 лет

4.37%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BKR c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baker Hughes Company (BKR) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BKR, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.750.13
Коэффициент Сортино BKR, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.300.29
Коэффициент Омега BKR, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.161.04
Коэффициент Кальмара BKR, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.890.17
Коэффициент Мартина BKR, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.002.620.39
BKR
XLE

Показатель коэффициента Шарпа BKR на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа XLE равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKR и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.75
0.13
BKR
XLE

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKR и XLE

Дивидендная доходность BKR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности XLE в 2.59%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BKR
Baker Hughes Company
2.10%2.28%2.47%2.99%3.45%2.81%3.35%56.42%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
2.59%3.55%3.68%4.21%5.62%5.73%3.54%3.03%2.26%3.39%2.35%1.73%

Просадки

Сравнение просадок BKR и XLE

Максимальная просадка BKR за все время составила -73.51%, примерно равная максимальной просадке XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKR и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-10.78%
-13.59%
BKR
XLE

Волатильность

Сравнение волатильности BKR и XLE

Baker Hughes Company (BKR) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что BKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.47%
5.02%
BKR
XLE
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab