Сравнение BKR с SPLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baker Hughes Company (BKR) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).
SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BKR или SPLG.
Основные характеристики
| BKR | SPLG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.22% | 7.32% |
| Дох-ть за 1 год | 16.79% | 25.23% |
| Дох-ть за 3 года | 21.36% | 8.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.42% | 13.52% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.52% | 12.74% |
| Коэф-т Шарпа | 0.73 | 2.37 |
| Дневная вол-ть | 23.57% | 11.68% |
| Макс. просадка | -83.58% | -54.50% |
| Current Drawdown | -34.68% | -2.83% |
Корреляция
Корреляция между BKR и SPLG составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BKR и SPLG
С начала года, BKR показывает доходность -3.22%, что значительно ниже, чем у SPLG с доходностью 7.32%. За последние 10 лет акции BKR уступали акциям SPLG по среднегодовой доходности: -1.52% против 12.74% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BKR c SPLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baker Hughes Company (BKR) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKR и SPLG
Дивидендная доходность BKR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности SPLG в 1.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKR Baker Hughes Company | 2.44% | 2.28% | 2.47% | 2.99% | 3.45% | 2.81% | 3.35% | 57.49% | 1.05% | 1.47% | 1.14% | 1.09% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.38% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% | 1.71% |
Просадки
Сравнение просадок BKR и SPLG
Максимальная просадка BKR за все время составила -83.58%, что больше максимальной просадки SPLG в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKR и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BKR и SPLG
Baker Hughes Company (BKR) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что BKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.