PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BKR с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BKR с MSFT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BKR (Baker Hughes Company) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. BKR operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, BKR returned 25.34%/yr vs 8.28%/yr for MSFT. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BKR и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baker Hughes Company (BKR) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKR показывает доходность 25.04%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -16.69%.

BKR

1 день
-1.24%
1 месяц
-8.09%
6 месяцев
9.51%
С начала года
25.04%
1 год
48.70%
3 года*
20.31%
5 лет*
25.34%
10 лет*
—

MSFT

1 день
1.38%
1 месяц
1.85%
6 месяцев
-11.78%
С начала года
-16.69%
1 год
-20.04%
3 года*
5.90%
5 лет*
8.28%
10 лет*
23.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKR и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BKR
Baker Hughes Company		25.04%13.39%23.11%18.58%25.96%19.03%-15.15%23.01%-30.43%-21.62%
MSFT
Microsoft Corporation		-16.69%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%26.78%

Correlation

The correlation between BKR and MSFT is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2017 г.

0.15

The correlation between BKR and MSFT shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BKR:

$56.09B

MSFT:

$2.98T

EPS

BKR:

$3.13

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

BKR:

18.04

MSFT:

23.89

Коэффициент PEG

BKR:

0.10

MSFT:

1.67

Коэффициент P/S

BKR:

2.01

MSFT:

9.40

Коэффициент P/B

BKR:

2.55

MSFT:

7.21

Общая выручка (12 мес.)

BKR:

$27.89B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

BKR:

$6.57B

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

BKR:

$4.20B

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baker Hughes Company

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с BKR:
BKR с SLBBKR с HALBKR с SPYBKR с VOOBKR с SGDMBKR с OIL.NSBKR с KMI
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

BKR vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKR
Ранг доходности на риск BKR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKR: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKR: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKR c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baker Hughes Company (BKR) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BKRMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
-0.74

+2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
-0.91

+3.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.89

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

-0.58

+2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.34

-1.08

+7.42

BKR vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKR на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKR и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BKR и MSFT

Максимальная просадка BKR за все время составила -75.38%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKR и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKRMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.38%

-69.38%

-6.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.99%

-34.50%

+10.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.00%

-34.50%

+6.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.53%

-37.15%

-9.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.57%

-25.54%

+6.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.59%

-21.80%

-2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.70%

18.60%

-10.90%

Волатильность

Сравнение волатильности BKR и MSFT

Текущая волатильность для Baker Hughes Company (BKR) составляет 9.52%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.80%. Это указывает на то, что BKR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKRMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.52%

10.80%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.96%

24.46%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.68%

27.35%

+6.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.84%

27.05%

+7.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.14%

27.18%

+12.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKR и MSFT

Дивидендная доходность BKR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности MSFT в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKR
Baker Hughes Company		1.63%2.02%2.05%2.28%2.47%2.99%3.45%2.81%3.35%56.42%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.89%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BKR и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Baker Hughes Company и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
6.59B
82.89B
(BKR) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BKR и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Baker Hughes Company и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
22.8%
67.6%
Активы портфеля
BKR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Baker Hughes Company сообщила о валовой прибыли в 1.50B при выручке в 6.59B, что соответствует валовой рентабельности в 22.8%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

BKR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Baker Hughes Company сообщила об операционной прибыли в 809.00M при выручке в 6.59B, что соответствует операционной рентабельности 12.3%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

BKR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Baker Hughes Company сообщила о чистой прибыли в 930.00M при выручке в 6.59B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

Часто задаваемые вопросы

BKR and MSFT have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.80%) compared to BKR (9.52%). In terms of maximum drawdown, BKR dropped -75.38% vs MSFT's -69.38%.

BKR currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKR и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор