Сравнение BKR с MSFT
BKR (Baker Hughes Company) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. BKR operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, BKR returned 22.94%/yr vs 7.88%/yr for MSFT. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BKR и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKR показывает доходность 29.77%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -22.33%.
BKR
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -11.17%
- С начала года
- 29.77%
- 6 месяцев
- 30.78%
- 1 год
- 57.79%
- 3 года*
- 28.13%
- 5 лет*
- 22.94%
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- -22.33%
- 6 месяцев
- -22.85%
- 1 год
- -22.44%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 23.85%
Сравнение доходности по годам BKR и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKR Baker Hughes Company | 29.77% | 13.39% | 23.11% | 18.58% | 25.96% | 19.03% | -15.15% | 23.01% | -30.43% | -21.62% |
MSFT Microsoft Corporation | -22.33% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 26.78% |
Correlation
The correlation between BKR and MSFT is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2017 г. | 0.16 |
The correlation between BKR and MSFT shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BKR:
$58.45B
MSFT:
$2.78T
BKR:
$3.14
MSFT:
$16.79
BKR:
18.70
MSFT:
22.27
BKR:
0.10
MSFT:
1.56
BKR:
2.09
MSFT:
8.76
BKR:
2.65
MSFT:
6.72
BKR:
$27.89B
MSFT:
$318.27B
BKR:
$6.57B
MSFT:
$217.41B
BKR:
$4.20B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKR vs. MSFT — Ранг доходности на риск
BKR
MSFT
Сравнение BKR c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baker Hughes Company (BKR) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKR | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.86 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | -0.66 | +4.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.68 | -1.32 | +10.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKR и MSFT
Максимальная просадка BKR за все время составила -75.38%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKR и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKR | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.38% | -69.38% | -6.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.86% | -33.91% | +17.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.00% | -33.91% | +5.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.53% | -37.15% | -9.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.49% | -30.58% | +15.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.63% | -21.79% | -2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.99% | 17.08% | -11.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKR и MSFT
Baker Hughes Company (BKR) и Microsoft Corporation (MSFT) имеют волатильность 11.00% и 11.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKR | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.00% | 11.34% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.75% | 22.94% | +1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.36% | 26.02% | +7.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.91% | 26.79% | +8.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.18% | 27.09% | +13.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKR и MSFT
Дивидендная доходность BKR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности MSFT в 0.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKR Baker Hughes Company | 1.57% | 2.02% | 2.05% | 2.28% | 2.47% | 2.99% | 3.45% | 2.81% | 3.35% | 56.42% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.95% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BKR и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Baker Hughes Company и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BKR и MSFT
BKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Baker Hughes Company сообщила о валовой прибыли в 1.50B при выручке в 6.59B, что соответствует валовой рентабельности в 22.8%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
BKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Baker Hughes Company сообщила об операционной прибыли в 809.00M при выручке в 6.59B, что соответствует операционной рентабельности 12.3%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
BKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Baker Hughes Company сообщила о чистой прибыли в 930.00M при выручке в 6.59B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
BKR and MSFT have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (11.34%) compared to BKR (11.00%). In terms of maximum drawdown, BKR dropped -75.38% vs MSFT's -69.38%.
BKR currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKR и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор