PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BKF с IOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKF с IOO

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI BRIC ETF (BKF) и iShares Global 100 ETF (IOO).

BKF и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI BRIC Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BKF или IOO.

Корреляция

Корреляция между BKF и IOO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BKF и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI BRIC ETF (BKF) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BKF:

0.58

IOO:

0.53

Коэф-т Сортино

BKF:

0.84

IOO:

0.87

Коэф-т Омега

BKF:

1.11

IOO:

1.12

Коэф-т Кальмара

BKF:

0.28

IOO:

0.56

Коэф-т Мартина

BKF:

1.22

IOO:

2.12

Индекс Язвы

BKF:

8.84%

IOO:

5.07%

Дневная вол-ть

BKF:

21.86%

IOO:

20.66%

Макс. просадка

BKF:

-70.29%

IOO:

-55.85%

Текущая просадка

BKF:

-26.03%

IOO:

-3.27%

Доходность по периодам

С начала года, BKF показывает доходность 11.71%, что значительно выше, чем у IOO с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции BKF уступали акциям IOO по среднегодовой доходности: 2.04% против 11.99% соответственно.

BKF

С начала года

11.71%

1 месяц

4.76%

6 месяцев

10.92%

1 год

12.58%

3 года

6.66%

5 лет

3.67%

10 лет

2.04%

IOO

С начала года

0.90%

1 месяц

11.19%

6 месяцев

3.00%

1 год

10.87%

3 года

16.12%

5 лет

17.11%

10 лет

11.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI BRIC ETF

iShares Global 100 ETF

Сравнение комиссий BKF и IOO

BKF берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.

BKF
iShares MSCI BRIC ETF
IOO
iShares Global 100 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BKF и IOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BKF
Ранг риск-скорректированной доходности BKF, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKF, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKF, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKF, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKF, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKF, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
IOO
Ранг риск-скорректированной доходности IOO, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IOO, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BKF c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI BRIC ETF (BKF) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BKF на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOO равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKF и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKF и IOO

Дивидендная доходность BKF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности IOO в 1.07%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BKF
iShares MSCI BRIC ETF		2.12%2.37%1.68%2.04%2.93%1.02%1.66%2.33%1.51%1.81%3.15%3.01%
IOO
iShares Global 100 ETF		1.07%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%3.52%

Просадки

Сравнение просадок BKF и IOO

Максимальная просадка BKF за все время составила -70.29%, что больше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKF и IOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BKF и IOO

iShares MSCI BRIC ETF (BKF) и iShares Global 100 ETF (IOO) имеют волатильность 4.61% и 4.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...