Сравнение BKF с IOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI BRIC ETF (BKF) и iShares Global 100 ETF (IOO).
BKF и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI BRIC Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BKF и IOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BKF и IOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKF iShares MSCI BRIC ETF | -7.03% | 22.30% | 9.24% | 1.27% | -21.78% | -11.87% | 16.52% | 22.93% | -13.80% | 41.80% |
IOO iShares Global 100 ETF | -3.64% | 27.02% | 26.54% | 27.71% | -16.34% | 26.03% | 18.61% | 30.01% | -6.22% | 23.56% |
Доходность по периодам
С начала года, BKF показывает доходность -7.03%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью -3.64%. За последние 10 лет акции BKF уступали акциям IOO по среднегодовой доходности: 5.20% против 15.13% соответственно.
BKF
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- -7.03%
- 6 месяцев
- -9.58%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- -3.21%
- 10 лет*
- 5.20%
IOO
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -3.64%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 27.60%
- 3 года*
- 21.83%
- 5 лет*
- 14.50%
- 10 лет*
- 15.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BKF и IOO
BKF берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.
Доходность на риск
BKF vs. IOO — Ранг доходности на риск
BKF
IOO
Сравнение BKF c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI BRIC ETF (BKF) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKF | IOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 1.44 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 2.13 | -1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.31 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 2.26 | -1.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.93 | 10.66 | -9.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKF | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 1.44 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.86 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.86 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.36 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между BKF и IOO составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKF и IOO
Дивидендная доходность BKF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности IOO в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKF iShares MSCI BRIC ETF | 1.93% | 1.79% | 2.37% | 1.68% | 2.04% | 2.93% | 1.02% | 1.66% | 2.33% | 1.51% | 1.82% | 3.15% |
IOO iShares Global 100 ETF | 0.95% | 0.92% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок BKF и IOO
Максимальная просадка BKF за все время составила -70.29%, что больше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKF и IOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BKF | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.29% | -55.85% | -14.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | -12.40% | -1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.98% | -23.52% | -21.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.20% | -31.43% | -17.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.71% | -5.98% | -18.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.16% | -11.34% | -16.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 2.63% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKF и IOO
iShares MSCI BRIC ETF (BKF) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с iShares Global 100 ETF (IOO) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что BKF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BKF | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 6.23% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.53% | 10.71% | +0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.02% | 19.24% | -1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.47% | 16.97% | +4.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.79% | 17.74% | +4.05% |