PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BKE с WEYS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BKE и WEYS составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности BKE и WEYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Buckle, Inc. (BKE) и Weyco Group, Inc. (WEYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10,525.74%
1,871.41%
BKE
WEYS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BKE:

0.08

WEYS:

-0.10

Коэф-т Сортино

BKE:

0.34

WEYS:

0.14

Коэф-т Омега

BKE:

1.04

WEYS:

1.02

Коэф-т Кальмара

BKE:

0.08

WEYS:

-0.12

Коэф-т Мартина

BKE:

0.24

WEYS:

-0.34

Индекс Язвы

BKE:

10.46%

WEYS:

11.17%

Дневная вол-ть

BKE:

32.08%

WEYS:

39.36%

Макс. просадка

BKE:

-71.08%

WEYS:

-57.92%

Текущая просадка

BKE:

-29.88%

WEYS:

-31.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BKE:

$1.84B

WEYS:

$267.31M

EPS

BKE:

$3.89

WEYS:

$3.16

Цена/прибыль

BKE:

9.25

WEYS:

8.77

PEG коэффициент

BKE:

48.30

WEYS:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

BKE:

$1.22B

WEYS:

$218.73M

Валовая прибыль (12 мес.)

BKE:

$592.79M

WEYS:

$99.52M

EBITDA (12 мес.)

BKE:

$257.96M

WEYS:

$32.17M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BKE показывает доходность -25.36%, а WEYS немного ниже – -25.52%. За последние 10 лет акции BKE превзошли акции WEYS по среднегодовой доходности: 7.10% против 2.92% соответственно.


BKE

С начала года

-25.36%

1 месяц

-6.57%

6 месяцев

-9.73%

1 год

0.52%

5 лет

32.77%

10 лет

7.10%

WEYS

С начала года

-25.52%

1 месяц

-11.58%

6 месяцев

-15.70%

1 год

-5.53%

5 лет

12.63%

10 лет

2.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BKE и WEYS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BKE
Ранг риск-скорректированной доходности BKE, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKE, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKE, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKE, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKE, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

WEYS
Ранг риск-скорректированной доходности WEYS, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WEYS, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEYS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEYS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEYS, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEYS, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BKE c WEYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Buckle, Inc. (BKE) и Weyco Group, Inc. (WEYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BKE, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
BKE: 0.08
WEYS: -0.10
Коэффициент Сортино BKE, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BKE: 0.34
WEYS: 0.14
Коэффициент Омега BKE, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BKE: 1.04
WEYS: 1.02
Коэффициент Кальмара BKE, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
BKE: 0.08
WEYS: -0.12
Коэффициент Мартина BKE, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.00
BKE: 0.24
WEYS: -0.34

Показатель коэффициента Шарпа BKE на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа WEYS равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKE и WEYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.08
-0.10
BKE
WEYS

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKE и WEYS

Дивидендная доходность BKE за последние двенадцать месяцев составляет около 10.88%, что больше доходности WEYS в 3.75%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BKE
The Buckle, Inc.
10.88%7.68%8.52%2.32%16.52%14.21%7.40%14.22%7.37%8.77%11.99%3.96%
WEYS
Weyco Group, Inc.
3.75%2.74%3.16%4.54%4.01%6.06%3.59%3.12%2.93%2.65%2.95%2.53%

Просадки

Сравнение просадок BKE и WEYS

Максимальная просадка BKE за все время составила -71.08%, что больше максимальной просадки WEYS в -57.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKE и WEYS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.88%
-31.40%
BKE
WEYS

Волатильность

Сравнение волатильности BKE и WEYS

The Buckle, Inc. (BKE) и Weyco Group, Inc. (WEYS) имеют волатильность 14.64% и 15.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.64%
15.11%
BKE
WEYS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BKE и WEYS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Buckle, Inc. и Weyco Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab