PortfoliosLab logo
Сравнение BKE с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BKE и VOO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BKE и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Buckle, Inc. (BKE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
422.32%
557.08%
BKE
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BKE:

-0.01

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

BKE:

0.23

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

BKE:

1.03

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

BKE:

-0.01

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

BKE:

-0.02

VOO:

2.27

Индекс Язвы

BKE:

12.62%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

BKE:

33.36%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

BKE:

-71.08%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

BKE:

-31.03%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, BKE показывает доходность -26.59%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции BKE уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.81% против 12.24% соответственно.


BKE

С начала года

-26.59%

1 месяц

-7.22%

6 месяцев

-12.01%

1 год

1.03%

5 лет

31.48%

10 лет

7.81%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.84%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BKE и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BKE
Ранг риск-скорректированной доходности BKE, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKE, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKE, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKE, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKE, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BKE c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Buckle, Inc. (BKE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BKE, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BKE: -0.01
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино BKE, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BKE: 0.23
VOO: 0.88
Коэффициент Омега BKE, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BKE: 1.03
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара BKE, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BKE: -0.01
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина BKE, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BKE: -0.02
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа BKE на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKE и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.01
0.54
BKE
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKE и VOO

Дивидендная доходность BKE за последние двенадцать месяцев составляет около 11.18%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BKE
The Buckle, Inc.
11.18%7.68%8.52%2.32%16.52%14.21%7.40%14.22%7.37%8.77%11.99%3.96%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок BKE и VOO

Максимальная просадка BKE за все время составила -71.08%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.03%
-9.90%
BKE
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности BKE и VOO

The Buckle, Inc. (BKE) имеет более высокую волатильность в 16.69% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что BKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.69%
13.96%
BKE
VOO