Сравнение BKE с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Buckle, Inc. (BKE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BKE или SPY.
Доходность
Сравнение доходности BKE и SPY
Доходность по периодам
С начала года, BKE показывает доходность 10.48%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.91%. За последние 10 лет акции BKE уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.84% против 13.04% соответственно.
BKE
10.48%
7.25%
29.39%
39.26%
29.76%
9.84%
SPY
24.91%
0.61%
11.66%
32.24%
15.43%
13.04%
Основные характеристики
| BKE | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.56 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 2.18 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.49 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | 4.35 | 17.38 |
| Индекс Язвы | 11.58% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 31.30% | 12.17% |
| Макс. просадка | -71.08% | -55.19% |
| Текущая просадка | -2.09% | -1.77% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между BKE и SPY составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BKE c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Buckle, Inc. (BKE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKE и SPY
Дивидендная доходность BKE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.16%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKE The Buckle, Inc. | 8.16% | 8.52% | 2.32% | 16.52% | 14.21% | 7.40% | 14.22% | 7.37% | 8.77% | 11.99% | 3.96% | 1.11% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок BKE и SPY
Максимальная просадка BKE за все время составила -71.08%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKE и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BKE и SPY
The Buckle, Inc. (BKE) имеет более высокую волатильность в 8.65% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что BKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.