PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKE с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKE с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Buckle, Inc. (BKE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности BKE и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Buckle, Inc. (BKE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKE и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BKE
The Buckle, Inc.		1.28%13.95%17.49%15.02%10.91%49.40%25.01%55.19%-7.63%15.42%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, BKE показывает доходность 1.28%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BKE имеют среднегодовую доходность 13.74%, а акции SPY немного впереди с 14.06%.

BKE

1 день
0.93%
1 месяц
-2.70%
С начала года
1.28%
6 месяцев
-5.59%
1 год
44.21%
3 года*
23.03%
5 лет*
13.90%
10 лет*
13.74%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Buckle, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BKE:
BKE с RDIVBKE с IMKTABKE с WEYSBKE с VOOBKE с BOOTBKE с SCHDBKE с VDY.TO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

BKE vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKE
Ранг доходности на риск BKE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKE c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Buckle, Inc. (BKE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKESPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

0.96

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

1.49

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

1.53

+0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.64

7.27

-1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKE vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKE на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKE и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKESPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.96

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.70

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.79

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.56

-0.22

Корреляция

Корреляция между BKE и SPY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKE и SPY

Дивидендная доходность BKE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.66%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKE
The Buckle, Inc.		8.66%7.30%7.68%8.52%2.32%3.17%14.21%7.40%14.22%8.42%8.77%11.99%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок BKE и SPY

Максимальная просадка BKE за все время составила -71.08%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKE и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

BKESPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.08%

-55.19%

-15.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.92%

-12.05%

-5.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.89%

-24.50%

-24.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.52%

-33.72%

-21.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.57%

-5.53%

-6.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.80%

-9.09%

-18.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.90%

2.54%

+5.36%

Волатильность

Сравнение волатильности BKE и SPY

The Buckle, Inc. (BKE) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что BKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKESPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

5.35%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.10%

9.50%

+9.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.90%

19.06%

+11.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.60%

17.06%

+19.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.76%

17.92%

+25.84%