Сравнение BKE с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Buckle, Inc. (BKE) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BKE или SCHD.
Основные характеристики
| BKE | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -24.53% | -5.99% |
| Дох-ть за 1 год | 8.79% | -6.26% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.67% | 10.89% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.02% | 10.92% |
| Коэф-т Шарпа | 0.46 | -0.28 |
| Дневная вол-ть | 34.01% | 17.72% |
| Макс. просадка | -71.08% | -33.37% |
Корреляция
Корреляция между BKE и SCHD составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение доходности BKE и SCHD
С начала года, BKE показывает доходность -24.53%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.99%. За последние 10 лет акции BKE уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 4.02% против 10.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов BKE и SCHD
Дивидендная доходность BKE за последние двенадцать месяцев составляет около 13.82%, что больше доходности SCHD в 4.48%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKE The Buckle, Inc. | 13.82% | 2.49% | 18.38% | 18.55% | 11.18% | 23.85% | 14.02% | 18.23% | 26.85% | 9.52% | 2.80% | 30.55% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.48% | 3.42% | 2.90% | 3.40% | 3.33% | 3.53% | 3.12% | 3.53% | 3.74% | 3.41% | 3.28% | 3.91% |
Сравнение BKE c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Buckle, Inc. (BKE) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
BKE The Buckle, Inc. | 0.46 | ||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -0.28 |
Сравнение просадок BKE и SCHD
Максимальная просадка BKE за указанный период составила -32.42%, что меньше максимальной просадки SCHD равной -11.87%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BKE и SCHD
Сравнение волатильности BKE и SCHD
The Buckle, Inc. (BKE) имеет более высокую волатильность в 8.34% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что BKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.