PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKE с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKE с SCHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Buckle, Inc. (BKE) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности BKE и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Buckle, Inc. (BKE) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKE и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BKE
The Buckle, Inc.		1.28%13.95%17.49%15.02%10.91%49.40%25.01%55.19%-7.63%15.42%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.17%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, BKE показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции BKE превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 13.74% против 12.25% соответственно.

BKE

1 день
0.93%
1 месяц
-2.70%
С начала года
1.28%
6 месяцев
-5.59%
1 год
44.21%
3 года*
23.03%
5 лет*
13.90%
10 лет*
13.74%

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Buckle, Inc.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с BKE:
BKE с RDIVBKE с IMKTABKE с WEYSBKE с BOOTBKE с VOOBKE с SPYBKE с VDY.TO
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

BKE vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKE
Ранг доходности на риск BKE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKE c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Buckle, Inc. (BKE) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKESCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

0.88

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

1.32

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.19

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

1.05

+1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.64

3.55

+2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKE vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKE на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKE и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKESCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.88

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.58

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.74

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.84

-0.49

Корреляция

Корреляция между BKE и SCHD составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKE и SCHD

Дивидендная доходность BKE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.66%, что больше доходности SCHD в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKE
The Buckle, Inc.		8.66%7.30%7.68%8.52%2.32%3.17%14.21%7.40%14.22%8.42%8.77%11.99%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок BKE и SCHD

Максимальная просадка BKE за все время составила -71.08%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKE и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

BKESCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.08%

-33.37%

-37.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.92%

-12.74%

-5.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.89%

-16.85%

-32.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.52%

-33.37%

-22.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.57%

-3.43%

-8.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.80%

-3.34%

-24.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.90%

3.75%

+4.15%

Волатильность

Сравнение волатильности BKE и SCHD

The Buckle, Inc. (BKE) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что BKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKESCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

2.33%

+4.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.10%

7.96%

+11.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.90%

15.69%

+15.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.60%

14.40%

+22.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.76%

16.70%

+27.06%