PortfoliosLab logo
Сравнение BKE с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BKE и SCHD составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BKE и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Buckle, Inc. (BKE) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
191.50%
369.64%
BKE
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BKE:

-0.01

SCHD:

0.18

Коэф-т Сортино

BKE:

0.23

SCHD:

0.35

Коэф-т Омега

BKE:

1.03

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

BKE:

-0.01

SCHD:

0.18

Коэф-т Мартина

BKE:

-0.02

SCHD:

0.64

Индекс Язвы

BKE:

12.62%

SCHD:

4.44%

Дневная вол-ть

BKE:

33.36%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

BKE:

-71.08%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

BKE:

-31.03%

SCHD:

-11.47%

Доходность по периодам

С начала года, BKE показывает доходность -26.59%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -5.19%. За последние 10 лет акции BKE уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 7.35% против 10.28% соответственно.


BKE

С начала года

-26.59%

1 месяц

-11.03%

6 месяцев

-12.01%

1 год

3.40%

5 лет

34.48%

10 лет

7.35%

SCHD

С начала года

-5.19%

1 месяц

-7.66%

6 месяцев

-7.13%

1 год

3.11%

5 лет

13.15%

10 лет

10.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BKE и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BKE
Ранг риск-скорректированной доходности BKE, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKE, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKE, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKE, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKE, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BKE c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Buckle, Inc. (BKE) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BKE, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BKE: -0.01
SCHD: 0.18
Коэффициент Сортино BKE, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BKE: 0.23
SCHD: 0.35
Коэффициент Омега BKE, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BKE: 1.03
SCHD: 1.05
Коэффициент Кальмара BKE, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BKE: -0.01
SCHD: 0.18
Коэффициент Мартина BKE, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BKE: -0.02
SCHD: 0.64

Показатель коэффициента Шарпа BKE на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKE и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.01
0.18
BKE
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKE и SCHD

Дивидендная доходность BKE за последние двенадцать месяцев составляет около 11.18%, что больше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BKE
The Buckle, Inc.
11.18%7.68%8.52%2.32%16.52%14.21%7.40%14.22%7.37%8.77%11.99%3.96%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок BKE и SCHD

Максимальная просадка BKE за все время составила -71.08%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKE и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.03%
-11.47%
BKE
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности BKE и SCHD

The Buckle, Inc. (BKE) имеет более высокую волатильность в 16.69% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.20%. Это указывает на то, что BKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.69%
11.20%
BKE
SCHD