Сравнение BKE с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Buckle, Inc. (BKE) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BKE или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности BKE и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, BKE показывает доходность 10.48%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 16.58%. За последние 10 лет акции BKE уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 9.84% против 11.44% соответственно.
BKE
10.48%
7.25%
29.39%
39.26%
29.76%
9.84%
SCHD
16.58%
-0.07%
10.53%
26.04%
12.78%
11.44%
Основные характеристики
| BKE | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.56 | 2.41 |
| Коэф-т Сортино | 2.18 | 3.46 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 2.49 | 3.46 |
| Коэф-т Мартина | 4.35 | 13.08 |
| Индекс Язвы | 11.58% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 31.30% | 11.08% |
| Макс. просадка | -71.08% | -33.37% |
| Текущая просадка | -2.09% | -1.27% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между BKE и SCHD составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BKE c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Buckle, Inc. (BKE) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKE и SCHD
Дивидендная доходность BKE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.16%, что больше доходности SCHD в 3.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKE The Buckle, Inc. | 8.16% | 8.52% | 2.32% | 16.52% | 14.21% | 7.40% | 14.22% | 7.37% | 8.77% | 11.99% | 3.96% | 1.11% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.39% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок BKE и SCHD
Максимальная просадка BKE за все время составила -71.08%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKE и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BKE и SCHD
The Buckle, Inc. (BKE) имеет более высокую волатильность в 8.65% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что BKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.