PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BKE с IMKTA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BKE и IMKTA составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности BKE и IMKTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Buckle, Inc. (BKE) и Ingles Markets, Incorporated (IMKTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%16,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11,293.83%
3,346.36%
BKE
IMKTA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BKE:

0.12

IMKTA:

-0.54

Коэф-т Сортино

BKE:

0.40

IMKTA:

-0.62

Коэф-т Омега

BKE:

1.04

IMKTA:

0.93

Коэф-т Кальмара

BKE:

0.12

IMKTA:

-0.36

Коэф-т Мартина

BKE:

0.37

IMKTA:

-0.97

Индекс Язвы

BKE:

10.08%

IMKTA:

14.65%

Дневная вол-ть

BKE:

30.28%

IMKTA:

26.47%

Макс. просадка

BKE:

-71.08%

IMKTA:

-72.55%

Текущая просадка

BKE:

-24.81%

IMKTA:

-34.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BKE:

$1.93B

IMKTA:

$1.21B

EPS

BKE:

$3.89

IMKTA:

$4.15

Цена/прибыль

BKE:

9.76

IMKTA:

15.37

PEG коэффициент

BKE:

48.30

IMKTA:

0.89

Общая выручка (12 мес.)

BKE:

$1.22B

IMKTA:

$5.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

BKE:

$592.79M

IMKTA:

$1.25B

EBITDA (12 мес.)

BKE:

$257.96M

IMKTA:

$237.72M

Доходность по периодам

С начала года, BKE показывает доходность -19.97%, что значительно ниже, чем у IMKTA с доходностью 1.37%. За последние 10 лет акции BKE превзошли акции IMKTA по среднегодовой доходности: 7.39% против 3.76% соответственно.


BKE

С начала года

-19.97%

1 месяц

-4.07%

6 месяцев

-4.58%

1 год

3.72%

5 лет

37.64%

10 лет

7.39%

IMKTA

С начала года

1.37%

1 месяц

6.04%

6 месяцев

-5.50%

1 год

-13.22%

5 лет

14.04%

10 лет

3.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BKE и IMKTA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BKE
Ранг риск-скорректированной доходности BKE, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKE, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKE, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKE, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKE, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKE, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

IMKTA
Ранг риск-скорректированной доходности IMKTA, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMKTA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMKTA, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMKTA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMKTA, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMKTA, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BKE c IMKTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Buckle, Inc. (BKE) и Ingles Markets, Incorporated (IMKTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BKE, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BKE: 0.12
IMKTA: -0.54
Коэффициент Сортино BKE, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BKE: 0.40
IMKTA: -0.62
Коэффициент Омега BKE, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BKE: 1.04
IMKTA: 0.93
Коэффициент Кальмара BKE, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BKE: 0.12
IMKTA: -0.36
Коэффициент Мартина BKE, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BKE: 0.37
IMKTA: -0.97

Показатель коэффициента Шарпа BKE на текущий момент составляет 0.12, что выше коэффициента Шарпа IMKTA равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKE и IMKTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.12
-0.54
BKE
IMKTA

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKE и IMKTA

Дивидендная доходность BKE за последние двенадцать месяцев составляет около 10.15%, что больше доходности IMKTA в 1.01%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BKE
The Buckle, Inc.
10.15%7.68%8.52%2.32%16.52%14.21%7.40%14.22%7.37%8.77%11.99%3.96%
IMKTA
Ingles Markets, Incorporated
1.01%1.02%0.76%0.68%0.76%1.55%1.39%2.42%1.91%1.37%1.50%1.78%

Просадки

Сравнение просадок BKE и IMKTA

Максимальная просадка BKE за все время составила -71.08%, примерно равная максимальной просадке IMKTA в -72.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKE и IMKTA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.81%
-34.31%
BKE
IMKTA

Волатильность

Сравнение волатильности BKE и IMKTA

The Buckle, Inc. (BKE) имеет более высокую волатильность в 9.17% по сравнению с Ingles Markets, Incorporated (IMKTA) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что BKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMKTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.17%
7.36%
BKE
IMKTA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BKE и IMKTA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Buckle, Inc. и Ingles Markets, Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab