Сравнение BKCG.L с VHYD.L
BKCG.L (Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating) and VHYD.L (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing) are both exchange-traded funds - BKCG.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while VHYD.L is a Dividend fund tracking the FTSE All-World High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BKCG.L returned 49.06%/yr vs 17.49%/yr for VHYD.L. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. BKCG.L charges 0.50%/yr vs 0.29%/yr for VHYD.L.
Доходность
Сравнение доходности BKCG.L и VHYD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BKCG.L торгуется в GBP, в то время как VHYD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VHYD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BKCG.L показывает доходность 31.06%, что значительно выше, чем у VHYD.L с доходностью 13.96%.
BKCG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- 31.06%
- 6 месяцев
- 22.36%
- 1 год
- 90.41%
- 3 года*
- 49.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VHYD.L
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- 13.96%
- 6 месяцев
- 14.48%
- 1 год
- 31.50%
- 3 года*
- 17.49%
- 5 лет*
- 12.03%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение доходности по годам BKCG.L и VHYD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BKCG.L Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating | 31.06% | 23.16% | 6.98% | 308.25% | -77.39% |
VHYD.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 13.96% | 17.98% | 11.23% | 5.86% | 7.43% |
Correlation
The correlation between BKCG.L and VHYD.L is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2022 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKCG.L vs. VHYD.L — Ранг доходности на риск
BKCG.L
VHYD.L
Сравнение BKCG.L c VHYD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating (BKCG.L) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKCG.L | VHYD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.59 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 4.54 | -2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 16.76 | -13.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKCG.L и VHYD.L
Максимальная просадка BKCG.L за все время составила -82.56%, что больше максимальной просадки VHYD.L в -29.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCG.L и VHYD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKCG.L | VHYD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.56% | -29.43% | -53.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.08% | -6.91% | -47.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.72% | -12.99% | -44.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.99% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.28% | -0.69% | -27.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.14% | -3.69% | -39.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.39% | 1.87% | +28.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKCG.L и VHYD.L
Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating (BKCG.L) имеет более высокую волатильность в 17.13% по сравнению с Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYD.L) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что BKCG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHYD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKCG.L | VHYD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.13% | 3.22% | +13.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.50% | 8.40% | +37.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.81% | 10.22% | +58.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.53% | 12.27% | +62.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.53% | 14.72% | +59.81% |
Сравнение комиссий BKCG.L и VHYD.L
BKCG.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VHYD.L в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKCG.L и VHYD.L
BKCG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VHYD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKCG.L Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VHYD.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 2.55% | 2.77% | 3.15% | 3.31% | 3.72% | 3.14% | 2.90% | 3.23% | 3.77% | 2.96% | 3.16% | 3.32% |
Часто задаваемые вопросы
BKCG.L and VHYD.L have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VHYD.L is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VHYD.L is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.50% for BKCG.L.
BKCG.L is categorized as Technology Equities, while VHYD.L is Dividend. BKCG.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while VHYD.L tracks FTSE All-World High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: Global X and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for BKCG.L and 0.29% for VHYD.L.
Подберите оптимальное распределение для BKCG.L и VHYD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор