PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKCC.TO с CBNK.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKCC.TO с CBNK.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BKCC.TO (Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF) and CBNK.TO (Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, BKCC.TO returned 22.66%/yr vs 38.97%/yr for CBNK.TO. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности BKCC.TO и CBNK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO) и Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF (CBNK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKCC.TO показывает доходность 15.30%, что значительно ниже, чем у CBNK.TO с доходностью 28.26%.

BKCC.TO

1 день
0.93%
1 месяц
4.66%
С начала года
15.30%
6 месяцев
17.64%
1 год
43.24%
3 года*
22.66%
5 лет*
10.26%
10 лет*
9.41%

CBNK.TO

1 день
2.15%
1 месяц
9.57%
С начала года
28.26%
6 месяцев
32.45%
1 год
83.05%
3 года*
38.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKCC.TO и CBNK.TO

2026 (YTD)2025202420232022
BKCC.TO
Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF		15.30%28.05%17.14%5.41%-14.65%
CBNK.TO
Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF		28.26%51.67%27.42%8.42%-19.87%

Correlation

The correlation between BKCC.TO and CBNK.TO is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2022 г.

0.79

The correlation between BKCC.TO and CBNK.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF

Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF

Часто сравнивают с BKCC.TO:
BKCC.TO с HDIV.TOBKCC.TO с HMAX.TOBKCC.TO с VDY.TOBKCC.TO с BK.TOBKCC.TO с ENCC.TOBKCC.TO с BANK.TOBKCC.TO с XDV.TO
Часто сравнивают с CBNK.TO:
CBNK.TO с BANK.TOCBNK.TO с BKCL.TOCBNK.TO с NXF.TOCBNK.TO с CANY.TOCBNK.TO с ECHI.TOCBNK.TO с MSHE.TOCBNK.TO с YGOG.NEO

Доходность на риск

BKCC.TO vs. CBNK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKCC.TO
Ранг доходности на риск BKCC.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKCC.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCC.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCC.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCC.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCC.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
CBNK.TO
Ранг доходности на риск CBNK.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBNK.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBNK.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBNK.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKCC.TO c CBNK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO) и Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF (CBNK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKCC.TOCBNK.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.20
5.33

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.03
7.01

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.83

1.90

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.96

8.32

-2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.66

35.92

-8.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKCC.TO vs. CBNK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKCC.TO на текущий момент составляет 4.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CBNK.TO равному 5.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKCC.TO и CBNK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKCC.TOCBNK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.20

5.33

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

1.13

-1.13

Просадки

Сравнение просадок BKCC.TO и CBNK.TO

Максимальная просадка BKCC.TO за все время составила -41.18%, что больше максимальной просадки CBNK.TO в -32.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCC.TO и CBNK.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKCC.TOCBNK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.18%

-32.12%

-9.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.30%

-10.03%

+2.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.16%

-17.92%

+4.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.02%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-0.19%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.91%

-10.91%

+5.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

2.32%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности BKCC.TO и CBNK.TO

Текущая волатильность для Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO) составляет 3.66%, в то время как у Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF (CBNK.TO) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что BKCC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBNK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKCC.TOCBNK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

5.95%

-2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

13.37%

-4.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.34%

15.66%

-5.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.88%

17.57%

-4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

17.57%

-0.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKCC.TO и CBNK.TO

Дивидендная доходность BKCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%, что больше доходности CBNK.TO в 5.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKCC.TO
Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF		9.44%10.43%12.30%10.93%8.23%5.52%5.92%5.44%6.24%5.76%5.79%7.35%
CBNK.TO
Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF		5.82%5.86%8.25%9.59%7.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BKCC.TO and CBNK.TO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: Global X and Mulvihill.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKCC.TO и CBNK.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор