PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKCC.TO с CASH.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKCC.TO с CASH.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO) и Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO).

BKCC.TO и CASH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKCC.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 16 мая 2011 г.. CASH.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 1 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BKCC.TO и CASH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO) и Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKCC.TO и CASH.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
BKCC.TO
Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF		0.86%28.05%17.14%5.41%-14.52%0.20%
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF		0.35%2.45%4.53%5.11%2.39%0.08%

Доходность по периодам

С начала года, BKCC.TO показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у CASH.TO с доходностью 0.35%.

BKCC.TO

1 день
1.85%
1 месяц
-3.78%
С начала года
0.86%
6 месяцев
10.61%
1 год
33.59%
3 года*
16.79%
5 лет*
9.57%
10 лет*
8.51%

CASH.TO

1 день
-0.13%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.35%
6 месяцев
0.91%
1 год
2.17%
3 года*
3.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF

Global X High Interest Savings ETF

Часто сравнивают с BKCC.TO:
BKCC.TO с HMAX.TOBKCC.TO с VDY.TOBKCC.TO с XDV.TOBKCC.TO с BK.TOBKCC.TO с AI.TOBKCC.TO с ENCC.TOBKCC.TO с BANK.TO
Часто сравнивают с CASH.TO:
CASH.TO с ZMMK.TOCASH.TO с CBIL.TOCASH.TO с HSAV.TOCASH.TO с PSA.TOCASH.TO с CMR.TOCASH.TO с SGOVCASH.TO с ZST.TO

Сравнение комиссий BKCC.TO и CASH.TO

BKCC.TO берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии CASH.TO в 0.11%.

BKCC.TO
Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF

Доходность на риск

BKCC.TO vs. CASH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKCC.TO
Ранг доходности на риск BKCC.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKCC.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCC.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCC.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCC.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCC.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
CASH.TO
Ранг доходности на риск CASH.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CASH.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CASH.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CASH.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CASH.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKCC.TO c CASH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO) и Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKCC.TOCASH.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.94

8.36

-5.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.88

14.67

-10.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.61

5.68

-4.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.43

17.04

-12.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.46

233.38

-214.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKCC.TO vs. CASH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKCC.TO на текущий момент составляет 2.94, что ниже коэффициента Шарпа CASH.TO равного 8.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKCC.TO и CASH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKCC.TOCASH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94

8.36

-5.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

5.43

-5.43

Корреляция

Корреляция между BKCC.TO и CASH.TO составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKCC.TO и CASH.TO

Дивидендная доходность BKCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.64%, что больше доходности CASH.TO в 2.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKCC.TO
Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF		9.64%10.43%12.30%10.93%8.23%5.52%5.92%5.44%6.24%5.76%5.79%7.35%
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF		2.17%2.53%4.37%5.06%2.30%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BKCC.TO и CASH.TO

Максимальная просадка BKCC.TO за все время составила -100.33%, что больше максимальной просадки CASH.TO в -0.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCC.TO и CASH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BKCC.TOCASH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.33%

-0.80%

-99.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.71%

-0.13%

-7.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.02%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-0.13%

-99.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.92%

0.00%

-99.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

0.01%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности BKCC.TO и CASH.TO

Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что BKCC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CASH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKCC.TOCASH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

0.15%

+5.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

0.20%

+8.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.49%

0.26%

+11.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.37%

0.63%

+12.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

0.63%

+16.34%