PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BK с XYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BKXYLD
Дох-ть с нач. г.10.22%5.77%
Дох-ть за 1 год34.40%12.01%
Дох-ть за 3 года9.62%5.31%
Дох-ть за 5 лет5.65%6.16%
Дох-ть за 10 лет7.56%6.42%
Коэф-т Шарпа1.691.95
Дневная вол-ть20.85%6.17%
Макс. просадка-72.42%-33.80%
Current Drawdown-4.19%0.00%

Корреляция

0.52
-1.001.00

Корреляция между BK и XYLD составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BK и XYLD

С начала года, BK показывает доходность 10.22%, что значительно выше, чем у XYLD с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции BK превзошли акции XYLD по среднегодовой доходности: 7.56% против 6.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
164.55%
114.05%
BK
XYLD

Сравнение акций, фондов или ETF


The Bank of New York Mellon Corporation

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BK c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Bank of New York Mellon Corporation (BK) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BK
The Bank of New York Mellon Corporation
1.69
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
1.95

Сравнение коэффициента Шарпа BK и XYLD

Показатель коэффициента Шарпа BK на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XYLD равному 1.95. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BK и XYLD.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.69
1.95
BK
XYLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов BK и XYLD

Дивидендная доходность BK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности XYLD в 9.49%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BK
The Bank of New York Mellon Corporation
2.86%3.04%3.12%2.24%2.92%2.34%2.21%1.60%1.52%1.65%1.63%1.66%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
9.49%10.51%13.44%9.08%7.54%5.08%7.12%5.18%3.23%4.65%4.14%2.49%

Просадки

Сравнение просадок BK и XYLD

Максимальная просадка BK за все время составила -72.42%, что больше максимальной просадки XYLD в -33.80%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BK и XYLD


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-4.19%
0
BK
XYLD

Волатильность

Сравнение волатильности BK и XYLD

The Bank of New York Mellon Corporation (BK) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что BK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.07%
0.66%
BK
XYLD