Сравнение BK с XYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Bank of New York Mellon Corporation (BK) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD).
XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE S&P 500 2% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BK или XYLD.
Корреляция
Корреляция между BK и XYLD составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BK и XYLD
Основные характеристики
BK:
1.70
XYLD:
0.55
BK:
2.33
XYLD:
0.90
BK:
1.34
XYLD:
1.17
BK:
2.36
XYLD:
0.54
BK:
9.25
XYLD:
2.50
BK:
4.49%
XYLD:
3.34%
BK:
24.48%
XYLD:
15.30%
BK:
-72.42%
XYLD:
-33.46%
BK:
-11.01%
XYLD:
-8.38%
Доходность по периодам
С начала года, BK показывает доходность 3.59%, что значительно выше, чем у XYLD с доходностью -5.38%. За последние 10 лет акции BK превзошли акции XYLD по среднегодовой доходности: 9.06% против 6.48% соответственно.
BK
3.59%
-6.31%
5.84%
40.76%
19.96%
9.06%
XYLD
-5.38%
-2.61%
-0.47%
7.96%
10.07%
6.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BK и XYLD
BK
XYLD
Сравнение BK c XYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Bank of New York Mellon Corporation (BK) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BK и XYLD
Дивидендная доходность BK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности XYLD в 13.08%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BK The Bank of New York Mellon Corporation | 2.39% | 2.32% | 3.04% | 3.12% | 2.24% | 2.92% | 2.34% | 2.21% | 1.60% | 1.52% | 1.65% | 1.63% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 13.08% | 11.54% | 10.51% | 13.43% | 9.07% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 5.18% | 3.23% | 4.65% | 4.15% |
Просадки
Сравнение просадок BK и XYLD
Максимальная просадка BK за все время составила -72.42%, что больше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BK и XYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BK и XYLD
The Bank of New York Mellon Corporation (BK) имеет более высокую волатильность в 14.82% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 12.49%. Это указывает на то, что BK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.