Сравнение BK с XYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Bank of New York Mellon Corporation (BK) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD).
XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE S&P 500 2% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BK или XYLD.
Основные характеристики
BK | XYLD | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 10.22% | 5.77% |
Дох-ть за 1 год | 34.40% | 12.01% |
Дох-ть за 3 года | 9.62% | 5.31% |
Дох-ть за 5 лет | 5.65% | 6.16% |
Дох-ть за 10 лет | 7.56% | 6.42% |
Коэф-т Шарпа | 1.69 | 1.95 |
Дневная вол-ть | 20.85% | 6.17% |
Макс. просадка | -72.42% | -33.80% |
Current Drawdown | -4.19% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между BK и XYLD составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BK и XYLD
С начала года, BK показывает доходность 10.22%, что значительно выше, чем у XYLD с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции BK превзошли акции XYLD по среднегодовой доходности: 7.56% против 6.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BK c XYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Bank of New York Mellon Corporation (BK) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
The Bank of New York Mellon Corporation | 1.69 | ||||
Global X S&P 500 Covered Call ETF | 1.95 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BK и XYLD
Дивидендная доходность BK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности XYLD в 9.49%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Bank of New York Mellon Corporation | 2.86% | 3.04% | 3.12% | 2.24% | 2.92% | 2.34% | 2.21% | 1.60% | 1.52% | 1.65% | 1.63% | 1.66% |
Global X S&P 500 Covered Call ETF | 9.49% | 10.51% | 13.44% | 9.08% | 7.54% | 5.08% | 7.12% | 5.18% | 3.23% | 4.65% | 4.14% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок BK и XYLD
Максимальная просадка BK за все время составила -72.42%, что больше максимальной просадки XYLD в -33.80%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BK и XYLD
Волатильность
Сравнение волатильности BK и XYLD
The Bank of New York Mellon Corporation (BK) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что BK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.