Сравнение BK с XYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Bank of New York Mellon Corporation (BK) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD).
XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE S&P 500 2% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BK или XYLD.
Доходность
Сравнение доходности BK и XYLD
Доходность по периодам
С начала года, BK показывает доходность 55.95%, что значительно выше, чем у XYLD с доходностью 16.07%. За последние 10 лет акции BK превзошли акции XYLD по среднегодовой доходности: 9.76% против 6.77% соответственно.
BK
55.95%
3.91%
37.09%
71.91%
13.57%
9.76%
XYLD
16.07%
1.89%
10.34%
18.91%
6.67%
6.77%
Основные характеристики
| BK | XYLD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 4.18 | 2.73 |
| Коэф-т Сортино | 5.40 | 3.70 |
| Коэф-т Омега | 1.72 | 1.72 |
| Коэф-т Кальмара | 3.39 | 3.10 |
| Коэф-т Мартина | 42.42 | 23.90 |
| Индекс Язвы | 1.72% | 0.79% |
| Дневная вол-ть | 17.45% | 6.90% |
| Макс. просадка | -72.42% | -33.46% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между BK и XYLD составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BK c XYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Bank of New York Mellon Corporation (BK) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BK и XYLD
Дивидендная доходность BK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности XYLD в 9.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BK The Bank of New York Mellon Corporation | 2.26% | 3.04% | 3.12% | 2.24% | 2.92% | 2.34% | 2.21% | 1.60% | 1.52% | 1.65% | 1.63% | 1.66% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 9.41% | 10.51% | 13.44% | 9.08% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 4.67% | 3.24% | 4.65% | 4.15% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок BK и XYLD
Максимальная просадка BK за все время составила -72.42%, что больше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BK и XYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BK и XYLD
The Bank of New York Mellon Corporation (BK) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что BK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.