PortfoliosLab logo
Сравнение BK с PFE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BK и PFE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности BK и PFE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Bank of New York Mellon Corporation (BK) и Pfizer Inc. (PFE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BK:

2.10

PFE:

-0.66

Коэф-т Сортино

BK:

2.85

PFE:

-0.64

Коэф-т Омега

BK:

1.42

PFE:

0.93

Коэф-т Кальмара

BK:

3.05

PFE:

-0.22

Коэф-т Мартина

BK:

11.36

PFE:

-0.99

Индекс Язвы

BK:

4.71%

PFE:

13.28%

Дневная вол-ть

BK:

24.57%

PFE:

23.84%

Макс. просадка

BK:

-72.42%

PFE:

-58.96%

Текущая просадка

BK:

-2.80%

PFE:

-56.84%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BK:

$61.46B

PFE:

$130.59B

EPS

BK:

$6.13

PFE:

$1.38

Коэффициент P/E

BK:

14.01

PFE:

16.14

Коэффициент PEG

BK:

1.12

PFE:

0.58

Коэффициент P/S

BK:

3.27

PFE:

2.09

Коэффициент P/B

BK:

1.62

PFE:

1.43

Общая выручка (12 мес.)

BK:

$18.60B

PFE:

$62.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

BK:

$18.53B

PFE:

$42.09B

EBITDA (12 мес.)

BK:

$7.22B

PFE:

$16.71B

Доходность по периодам

С начала года, BK показывает доходность 13.15%, что значительно выше, чем у PFE с доходностью -13.00%. За последние 10 лет акции BK превзошли акции PFE по среднегодовой доходности: 9.89% против 0.57% соответственно.


BK

С начала года

13.15%

1 месяц

12.86%

6 месяцев

12.81%

1 год

50.81%

5 лет

23.82%

10 лет

9.89%

PFE

С начала года

-13.00%

1 месяц

5.16%

6 месяцев

-13.62%

1 год

-15.14%

5 лет

-4.98%

10 лет

0.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BK и PFE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BK
Ранг риск-скорректированной доходности BK, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BK, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BK, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BK, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BK, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BK, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

PFE
Ранг риск-скорректированной доходности PFE, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFE, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFE, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFE, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFE, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BK c PFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Bank of New York Mellon Corporation (BK) и Pfizer Inc. (PFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа BK на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа PFE равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BK и PFE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BK и PFE

Дивидендная доходность BK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности PFE в 7.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BK
The Bank of New York Mellon Corporation
2.19%2.32%3.04%3.12%2.24%2.92%2.34%2.21%1.60%1.52%1.65%1.63%
PFE
Pfizer Inc.
7.63%6.33%5.70%3.12%2.64%3.92%3.68%3.12%3.53%3.69%3.47%3.34%

Просадки

Сравнение просадок BK и PFE

Максимальная просадка BK за все время составила -72.42%, что больше максимальной просадки PFE в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BK и PFE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BK и PFE

Текущая волатильность для The Bank of New York Mellon Corporation (BK) составляет 7.21%, в то время как у Pfizer Inc. (PFE) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что BK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BK и PFE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Bank of New York Mellon Corporation и Pfizer Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20212022202320242025
4.69B
13.72B
(BK) Общая выручка
(PFE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BK и PFE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Bank of New York Mellon Corporation и Pfizer Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
99.8%
79.3%
(BK) Валовая рентабельность
(PFE) Валовая рентабельность
BK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Bank of New York Mellon Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.68B при выручке в 4.69B, что соответствует валовой рентабельности в 99.8%.

PFE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pfizer Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.87B при выручке в 13.72B, что соответствует валовой рентабельности в 79.3%.

BK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Bank of New York Mellon Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.49B при выручке в 4.69B, что соответствует операционной рентабельности 31.8%.

PFE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pfizer Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.79B при выручке в 13.72B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.

BK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Bank of New York Mellon Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.22B при выручке в 4.69B, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.

PFE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pfizer Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.97B при выручке в 13.72B, что соответствует чистой рентабельности 21.6%.