PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BK с PFE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BK и PFE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение BK с PFE

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Bank of New York Mellon Corporation (BK) и Pfizer Inc. (PFE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BK или PFE.

Доходность

Сравнение доходности BK и PFE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Bank of New York Mellon Corporation (BK) и Pfizer Inc. (PFE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BK:

2.33

PFE:

-0.53

Коэф-т Сортино

BK:

2.99

PFE:

-0.73

Коэф-т Омега

BK:

1.44

PFE:

0.92

Коэф-т Кальмара

BK:

3.24

PFE:

-0.25

Коэф-т Мартина

BK:

12.09

PFE:

-1.06

Индекс Язвы

BK:

4.71%

PFE:

14.10%

Дневная вол-ть

BK:

24.60%

PFE:

24.26%

Макс. просадка

BK:

-72.42%

PFE:

-58.96%

Текущая просадка

BK:

-0.11%

PFE:

-54.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BK:

$63.74B

PFE:

$132.58B

EPS

BK:

$6.13

PFE:

$1.38

Коэффициент P/E

BK:

14.53

PFE:

16.90

Коэффициент PEG

BK:

1.17

PFE:

0.59

Коэффициент P/S

BK:

3.39

PFE:

2.12

Коэффициент P/B

BK:

1.69

PFE:

1.47

Общая выручка (12 мес.)

BK:

$18.60B

PFE:

$62.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

BK:

$18.53B

PFE:

$42.09B

EBITDA (12 мес.)

BK:

$7.22B

PFE:

$16.71B

Доходность по периодам

С начала года, BK показывает доходность 18.84%, что значительно выше, чем у PFE с доходностью -7.81%. За последние 10 лет акции BK превзошли акции PFE по среднегодовой доходности: 10.37% против 0.79% соответственно.

BK

С начала года

18.84%

1 месяц

14.72%

6 месяцев

12.35%

1 год

56.65%

3 года

28.71%

5 лет

22.80%

10 лет

10.37%

PFE

С начала года

-7.81%

1 месяц

4.98%

6 месяцев

-5.09%

1 год

-12.78%

3 года

-20.03%

5 лет

-3.90%

10 лет

0.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Bank of New York Mellon Corporation

Pfizer Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BK и PFE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BK
Ранг риск-скорректированной доходности BK, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BK, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BK, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BK, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BK, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BK, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
PFE
Ранг риск-скорректированной доходности PFE, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFE, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFE, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFE, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFE, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BK c PFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Bank of New York Mellon Corporation (BK) и Pfizer Inc. (PFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BK на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа PFE равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BK и PFE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BK и PFE

Дивидендная доходность BK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности PFE в 7.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BK
The Bank of New York Mellon Corporation		2.08%2.32%3.04%3.12%2.24%2.92%2.34%2.21%1.60%1.52%1.65%1.63%
PFE
Pfizer Inc.		7.20%6.33%5.70%3.12%2.64%3.92%3.68%3.12%3.53%3.69%3.47%3.34%

Просадки

Сравнение просадок BK и PFE

Максимальная просадка BK за все время составила -72.42%, что больше максимальной просадки PFE в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BK и PFE.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BK и PFE

Текущая волатильность для The Bank of New York Mellon Corporation (BK) составляет 3.50%, в то время как у Pfizer Inc. (PFE) волатильность равна 9.80%. Это указывает на то, что BK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BK и PFE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Bank of New York Mellon Corporation и Pfizer Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20212022202320242025
4.69B
13.72B
(BK) Общая выручка
(PFE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BK и PFE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Bank of New York Mellon Corporation и Pfizer Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
99.8%
79.3%
(BK) Валовая рентабельность
(PFE) Валовая рентабельность
BK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Bank of New York Mellon Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.68B при выручке в 4.69B, что соответствует валовой рентабельности в 99.8%.

PFE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pfizer Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.87B при выручке в 13.72B, что соответствует валовой рентабельности в 79.3%.

BK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Bank of New York Mellon Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.49B при выручке в 4.69B, что соответствует операционной рентабельности 31.8%.

PFE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pfizer Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.79B при выручке в 13.72B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.

BK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Bank of New York Mellon Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.22B при выручке в 4.69B, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.

PFE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pfizer Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.97B при выручке в 13.72B, что соответствует чистой рентабельности 21.6%.