PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BK с EIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BK с EIX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Bank of New York Mellon Corporation (BK) и Edison International (EIX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BK или EIX.

Корреляция

Корреляция между BK и EIX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BK и EIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Bank of New York Mellon Corporation (BK) и Edison International (EIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BK:

2.35

EIX:

-0.62

Коэф-т Сортино

BK:

3.05

EIX:

-0.60

Коэф-т Омега

BK:

1.45

EIX:

0.91

Коэф-т Кальмара

BK:

3.32

EIX:

-0.42

Коэф-т Мартина

BK:

12.38

EIX:

-0.84

Индекс Язвы

BK:

4.71%

EIX:

21.50%

Дневная вол-ть

BK:

24.58%

EIX:

30.93%

Макс. просадка

BK:

-72.42%

EIX:

-72.18%

Текущая просадка

BK:

0.00%

EIX:

-31.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BK:

$63.95B

EIX:

$22.56B

EPS

BK:

$6.13

EIX:

$7.07

Коэффициент P/E

BK:

14.58

EIX:

8.29

Коэффициент PEG

BK:

1.17

EIX:

0.63

Коэффициент P/S

BK:

3.40

EIX:

1.30

Коэффициент P/B

BK:

1.69

EIX:

1.48

Общая выручка (12 мес.)

BK:

$18.60B

EIX:

$17.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

BK:

$18.53B

EIX:

$6.52B

EBITDA (12 мес.)

BK:

$7.22B

EIX:

$8.22B

Доходность по периодам

С начала года, BK показывает доходность 18.63%, что значительно выше, чем у EIX с доходностью -24.64%. За последние 10 лет акции BK превзошли акции EIX по среднегодовой доходности: 10.33% против 3.71% соответственно.

BK

С начала года

18.63%

1 месяц

19.70%

6 месяцев

16.42%

1 год

57.22%

5 лет

26.80%

10 лет

10.33%

EIX

С начала года

-24.64%

1 месяц

4.08%

6 месяцев

-28.10%

1 год

-19.09%

5 лет

5.58%

10 лет

3.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BK и EIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BK
Ранг риск-скорректированной доходности BK, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BK, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BK, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BK, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BK, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BK, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
EIX
Ранг риск-скорректированной доходности EIX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EIX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BK c EIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Bank of New York Mellon Corporation (BK) и Edison International (EIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BK на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа EIX равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BK и EIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BK и EIX

Дивидендная доходность BK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности EIX в 5.49%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BK
The Bank of New York Mellon Corporation		2.09%2.32%3.04%3.12%2.24%2.92%2.34%2.21%1.60%1.52%1.65%1.63%
EIX
Edison International		5.49%2.93%4.19%4.46%3.94%4.10%3.28%4.28%4.39%2.75%2.93%2.26%

Просадки

Сравнение просадок BK и EIX

Максимальная просадка BK за все время составила -72.42%, примерно равная максимальной просадке EIX в -72.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BK и EIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BK и EIX

Текущая волатильность для The Bank of New York Mellon Corporation (BK) составляет 4.83%, в то время как у Edison International (EIX) волатильность равна 11.56%. Это указывает на то, что BK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BK и EIX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Bank of New York Mellon Corporation и Edison International. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B3.50B4.00B4.50B5.00B20212022202320242025
4.69B
3.81B
(BK) Общая выручка
(EIX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BK и EIX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Bank of New York Mellon Corporation и Edison International.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
99.8%
46.7%
(BK) Валовая рентабельность
(EIX) Валовая рентабельность
BK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Bank of New York Mellon Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.68B при выручке в 4.69B, что соответствует валовой рентабельности в 99.8%.

EIX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Edison International сообщила о валовой прибыли в 1.78B при выручке в 3.81B, что соответствует валовой рентабельности в 46.7%.

BK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Bank of New York Mellon Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.49B при выручке в 4.69B, что соответствует операционной рентабельности 31.8%.

EIX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Edison International сообщила об операционной прибыли в 2.13B при выручке в 3.81B, что соответствует операционной рентабельности 56.0%.

BK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Bank of New York Mellon Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.22B при выручке в 4.69B, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.

EIX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Edison International сообщила о чистой прибыли в 1.49B при выручке в 3.81B, что соответствует чистой рентабельности 39.2%.