PortfoliosLab logo
Сравнение BK с EIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BK и EIX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BK и EIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Bank of New York Mellon Corporation (BK) и Edison International (EIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6,837.46%
1,588.47%
BK
EIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BK:

1.70

EIX:

-0.49

Коэф-т Сортино

BK:

2.33

EIX:

-0.47

Коэф-т Омега

BK:

1.34

EIX:

0.93

Коэф-т Кальмара

BK:

2.36

EIX:

-0.34

Коэф-т Мартина

BK:

9.25

EIX:

-0.73

Индекс Язвы

BK:

4.49%

EIX:

19.76%

Дневная вол-ть

BK:

24.48%

EIX:

29.54%

Макс. просадка

BK:

-72.42%

EIX:

-72.18%

Текущая просадка

BK:

-11.01%

EIX:

-32.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BK:

$56.32B

EIX:

$22.32B

EPS

BK:

$6.13

EIX:

$3.31

Коэффициент P/E

BK:

12.83

EIX:

17.51

Коэффициент PEG

BK:

1.03

EIX:

0.64

Коэффициент P/S

BK:

2.99

EIX:

1.27

Коэффициент P/B

BK:

1.49

EIX:

1.61

Общая выручка (12 мес.)

BK:

$13.92B

EIX:

$13.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

BK:

$13.85B

EIX:

$4.74B

EBITDA (12 мес.)

BK:

$3.96B

EIX:

$5.24B

Доходность по периодам

С начала года, BK показывает доходность 3.59%, что значительно выше, чем у EIX с доходностью -25.50%. За последние 10 лет акции BK превзошли акции EIX по среднегодовой доходности: 9.06% против 3.35% соответственно.


BK

С начала года

3.59%

1 месяц

-6.31%

6 месяцев

5.84%

1 год

40.76%

5 лет

19.96%

10 лет

9.06%

EIX

С начала года

-25.50%

1 месяц

2.72%

6 месяцев

-29.12%

1 год

-13.49%

5 лет

3.62%

10 лет

3.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BK и EIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BK
Ранг риск-скорректированной доходности BK, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BK, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BK, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BK, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BK, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BK, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

EIX
Ранг риск-скорректированной доходности EIX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EIX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BK c EIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Bank of New York Mellon Corporation (BK) и Edison International (EIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BK, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BK: 1.70
EIX: -0.49
Коэффициент Сортино BK, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BK: 2.33
EIX: -0.47
Коэффициент Омега BK, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BK: 1.34
EIX: 0.93
Коэффициент Кальмара BK, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BK: 2.36
EIX: -0.34
Коэффициент Мартина BK, с текущим значением в 9.25, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BK: 9.25
EIX: -0.73

Показатель коэффициента Шарпа BK на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа EIX равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BK и EIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.70
-0.49
BK
EIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BK и EIX

Дивидендная доходность BK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности EIX в 5.55%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BK
The Bank of New York Mellon Corporation
2.39%2.32%3.04%3.12%2.24%2.92%2.34%2.21%1.60%1.52%1.65%1.63%
EIX
Edison International
5.55%2.93%4.19%4.46%3.94%4.10%3.28%4.28%4.39%2.75%2.93%2.26%

Просадки

Сравнение просадок BK и EIX

Максимальная просадка BK за все время составила -72.42%, примерно равная максимальной просадке EIX в -72.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BK и EIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.01%
-32.69%
BK
EIX

Волатильность

Сравнение волатильности BK и EIX

The Bank of New York Mellon Corporation (BK) имеет более высокую волатильность в 14.82% по сравнению с Edison International (EIX) с волатильностью 11.99%. Это указывает на то, что BK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.82%
11.99%
BK
EIX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BK и EIX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Bank of New York Mellon Corporation и Edison International. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию