Сравнение BJUN с UXJA
BJUN (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June) and UXJA (FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January) are both Defined Outcome funds. BJUN is passively managed, while UXJA is actively managed. Over the past year, BJUN returned 14.84% vs 30.17% for UXJA. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BJUN charges 0.79%/yr vs 0.85%/yr for UXJA.
Доходность
Сравнение доходности BJUN и UXJA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BJUN показывает доходность 4.81%, что значительно ниже, чем у UXJA с доходностью 12.12%.
BJUN
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 4.81%
- 6 месяцев
- 5.56%
- 1 год
- 14.84%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- —
UXJA
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 5.21%
- С начала года
- 12.12%
- 6 месяцев
- 11.88%
- 1 год
- 30.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BJUN и UXJA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June | 4.81% | 10.54% |
UXJA FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January | 12.12% | 13.93% |
Correlation
The correlation between BJUN and UXJA is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2025 г. | 0.92 |
The correlation between BJUN and UXJA has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BJUN vs. UXJA — Ранг доходности на риск
BJUN
UXJA
Сравнение BJUN c UXJA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June (BJUN) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January (UXJA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BJUN | UXJA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.39 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 3.08 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.41 | 13.30 | +6.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BJUN | UXJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 2.24 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 1.06 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок BJUN и UXJA
Максимальная просадка BJUN за все время составила -22.71%, что больше максимальной просадки UXJA в -20.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJUN и UXJA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BJUN | UXJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.71% | -20.01% | -2.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.36% | -9.83% | +5.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.69% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -0.26% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -2.96% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 2.27% | -1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности BJUN и UXJA
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June (BJUN) составляет 0.69%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January (UXJA) волатильность равна 3.32%. Это указывает на то, что BJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UXJA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BJUN | UXJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.69% | 3.32% | -2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.68% | 10.05% | -5.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.40% | 13.53% | -7.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.88% | 18.56% | -7.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.21% | 18.56% | -5.35% |
Сравнение комиссий BJUN и UXJA
BJUN берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии UXJA в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BJUN и UXJA
Ни BJUN, ни UXJA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BJUN and UXJA have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UXJA has higher volatility (3.32%) compared to BJUN (0.69%). In terms of maximum drawdown, BJUN dropped -22.71% vs UXJA's -20.01%.
On 1-year performance, UXJA leads with 30.17% vs 14.84% for BJUN. On fees, BJUN is cheaper at 0.79% per year. On volatility, BJUN has been the lower-risk option at 0.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UXJA has performed better with a 30.17% return vs 14.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BJUN is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for UXJA.
BJUN and UXJA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for BJUN and 0.85% for UXJA.
BJUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BJUN и UXJA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор