Сравнение BJLM.DE с H4ZK.DE
BJLM.DE (BNP Paribas Easy Sustainable EUR Government Bond UCITS ETF EUR Capitalisation) and H4ZK.DE (HSBC Euro Lower Carbon Government 1-3 Year Bond UCITS ETF C EUR) are both European Government Bonds funds. BJLM.DE is actively managed, while H4ZK.DE is passively managed. Over the past year, BJLM.DE returned 0.01% vs 0.79% for H4ZK.DE. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. BJLM.DE charges 0.12%/yr vs 0.14%/yr for H4ZK.DE.
Доходность
Сравнение доходности BJLM.DE и H4ZK.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BJLM.DE показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у H4ZK.DE с доходностью 0.20%.
BJLM.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.17%
- 6 месяцев
- -0.80%
- С начала года
- -0.34%
- 1 год
- 0.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
H4ZK.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.10%
- С начала года
- 0.20%
- 1 год
- 0.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BJLM.DE и H4ZK.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BJLM.DE BNP Paribas Easy Sustainable EUR Government Bond UCITS ETF EUR Capitalisation | -0.34% | 1.39% |
H4ZK.DE HSBC Euro Lower Carbon Government 1-3 Year Bond UCITS ETF C EUR | 0.20% | 2.30% |
Correlation
The correlation between BJLM.DE and H4ZK.DE is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2025 г. | 0.46 |
The correlation between BJLM.DE and H4ZK.DE shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BJLM.DE vs. H4ZK.DE — Ранг доходности на риск
BJLM.DE
H4ZK.DE
Сравнение BJLM.DE c H4ZK.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy Sustainable EUR Government Bond UCITS ETF EUR Capitalisation (BJLM.DE) и HSBC Euro Lower Carbon Government 1-3 Year Bond UCITS ETF C EUR (H4ZK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BJLM.DE | H4ZK.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.13 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | 0.62 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | 2.06 | -2.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BJLM.DE и H4ZK.DE
Максимальная просадка BJLM.DE за все время составила -3.87%, что больше максимальной просадки H4ZK.DE в -1.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJLM.DE и H4ZK.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BJLM.DE | H4ZK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.87% | -1.26% | -2.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.33% | -1.26% | -2.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.38% | -0.29% | -2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -0.19% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 0.38% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BJLM.DE и H4ZK.DE
BNP Paribas Easy Sustainable EUR Government Bond UCITS ETF EUR Capitalisation (BJLM.DE) имеет более высокую волатильность в 1.17% по сравнению с HSBC Euro Lower Carbon Government 1-3 Year Bond UCITS ETF C EUR (H4ZK.DE) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что BJLM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H4ZK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BJLM.DE | H4ZK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 0.40% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.19% | 1.23% | +2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.76% | 1.38% | +3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.61% | 1.39% | +3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.61% | 1.39% | +3.22% |
Сравнение комиссий BJLM.DE и H4ZK.DE
BJLM.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии H4ZK.DE в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BJLM.DE и H4ZK.DE
Ни BJLM.DE, ни H4ZK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BJLM.DE and H4ZK.DE have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BJLM.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BJLM.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.14% for H4ZK.DE.
They also come from different issuers: BNP Paribas and HSBC. Their fees differ too: 0.12% for BJLM.DE and 0.14% for H4ZK.DE.
Подберите оптимальное распределение для BJLM.DE и H4ZK.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор