PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BJLC.DE с IS3S.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BJLC.DE с IS3S.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BJLC.DE (BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders UCITS ETF USD) and IS3S.DE (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF) are both Global Equities funds - BJLC.DE tracks the ECPI Circular Economy Leaders Equity while IS3S.DE tracks the MSCI World Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 3 years, BJLC.DE returned 14.35%/yr vs 30.28%/yr for IS3S.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.30% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BJLC.DE и IS3S.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders UCITS ETF USD (BJLC.DE) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BJLC.DE торгуется в USD, в то время как IS3S.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IS3S.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BJLC.DE показывает доходность 9.66%, что значительно ниже, чем у IS3S.DE с доходностью 33.69%.

BJLC.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
2.42%
С начала года
9.66%
6 месяцев
10.03%
1 год
23.42%
3 года*
14.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

IS3S.DE

1 день
-0.72%
1 месяц
9.74%
С начала года
33.69%
6 месяцев
37.81%
1 год
65.76%
3 года*
30.28%
5 лет*
16.25%
10 лет*
12.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BJLC.DE и IS3S.DE

2026 (YTD)202520242023
BJLC.DE
BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders UCITS ETF USD		9.66%19.04%4.93%15.05%
IS3S.DE
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF		33.69%41.27%5.00%11.14%

Correlation

The correlation between BJLC.DE and IS3S.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2023 г.

0.79

The correlation between BJLC.DE and IS3S.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders UCITS ETF USD

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с BJLC.DE:
BJLC.DE с GLDBJLC.DE с ESEE.DEBJLC.DE с ESGU.DEBJLC.DE с BTC-USDBJLC.DE с ASCH.DEBJLC.DE с IQQ0.DEBJLC.DE с SUSW.L
Часто сравнивают с IS3S.DE:
IS3S.DE с XDEM.DEIS3S.DE с AVLVIS3S.DE с QDVX.DEIS3S.DE с IUSQ.DEIS3S.DE с SPWOIS3S.DE с GACA.DEIS3S.DE с AVUV

Доходность на риск

BJLC.DE vs. IS3S.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BJLC.DE
Ранг доходности на риск BJLC.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BJLC.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJLC.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJLC.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJLC.DE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJLC.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
IS3S.DE
Ранг доходности на риск IS3S.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3S.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3S.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3S.DE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3S.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3S.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BJLC.DE c IS3S.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders UCITS ETF USD (BJLC.DE) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BJLC.DEIS3S.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
4.41

-2.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
5.95

-3.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.79

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

7.76

-5.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.88

29.10

-21.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BJLC.DE vs. IS3S.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BJLC.DE на текущий момент составляет 1.75, что ниже коэффициента Шарпа IS3S.DE равного 4.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BJLC.DE и IS3S.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BJLC.DEIS3S.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

4.41

-2.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.02

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.62

+0.44

Просадки

Сравнение просадок BJLC.DE и IS3S.DE

Максимальная просадка BJLC.DE за все время составила -17.90%, что меньше максимальной просадки IS3S.DE в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJLC.DE и IS3S.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BJLC.DEIS3S.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.90%

-39.28%

+21.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-8.49%

-1.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.90%

-15.59%

-2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.37%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.93%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.08%

-7.52%

+4.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.27%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности BJLC.DE и IS3S.DE

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders UCITS ETF USD (BJLC.DE) составляет 3.93%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что BJLC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS3S.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BJLC.DEIS3S.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

6.05%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.28%

12.10%

-1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.33%

14.93%

-1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

15.77%

-1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.03%

16.83%

-2.80%

Сравнение комиссий BJLC.DE и IS3S.DE

И BJLC.DE, и IS3S.DE имеют комиссию равную 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BJLC.DE и IS3S.DE

Ни BJLC.DE, ни IS3S.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BJLC.DE and IS3S.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BJLC.DE and IS3S.DE have the same expense ratio: 0.30% per year.

BJLC.DE tracks ECPI Circular Economy Leaders Equity, while IS3S.DE tracks MSCI World Enhanced Value. They also come from different issuers: BNP Paribas and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BJLC.DE и IS3S.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор