PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BJ с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BJ и VUG составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности BJ и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
402.23%
168.96%
BJ
VUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BJ:

1.46

VUG:

0.58

Коэф-т Сортино

BJ:

2.34

VUG:

0.87

Коэф-т Омега

BJ:

1.28

VUG:

1.12

Коэф-т Кальмара

BJ:

2.69

VUG:

0.81

Коэф-т Мартина

BJ:

7.50

VUG:

2.45

Индекс Язвы

BJ:

5.72%

VUG:

4.50%

Дневная вол-ть

BJ:

29.16%

VUG:

19.16%

Макс. просадка

BJ:

-38.76%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

BJ:

-4.34%

VUG:

-10.43%

Доходность по периодам

С начала года, BJ показывает доходность 23.66%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -6.68%.


BJ

С начала года

23.66%

1 месяц

7.01%

6 месяцев

34.51%

1 год

47.87%

5 лет

35.16%

10 лет

N/A

VUG

С начала года

-6.68%

1 месяц

-7.01%

6 месяцев

-0.06%

1 год

11.66%

5 лет

20.82%

10 лет

14.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BJ и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BJ
Ранг риск-скорректированной доходности BJ, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BJ, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJ, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJ, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJ, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJ, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BJ c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BJ, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.460.58
Коэффициент Сортино BJ, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.340.87
Коэффициент Омега BJ, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.281.12
Коэффициент Кальмара BJ, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.002.690.81
Коэффициент Мартина BJ, с текущим значением в 7.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.007.502.45
BJ
VUG

Показатель коэффициента Шарпа BJ на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа VUG равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BJ и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
1.46
0.58
BJ
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов BJ и VUG

BJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BJ
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.38%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%

Просадки

Сравнение просадок BJ и VUG

Максимальная просадка BJ за все время составила -38.76%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJ и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-4.34%
-10.43%
BJ
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности BJ и VUG

BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) имеет более высокую волатильность в 14.78% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 8.62%. Это указывает на то, что BJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
14.78%
8.62%
BJ
VUG
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab