Сравнение BJ с VUG
BJ (BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.) is a stock, while VUG (Vanguard Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Over the past 5 years, BJ returned 13.29%/yr vs 12.87%/yr for VUG. Their 0.20 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности BJ и VUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BJ показывает доходность 7.40%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 9.37%.
BJ
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 10.46%
- 6 месяцев
- -1.92%
- С начала года
- 7.40%
- 1 год
- -9.26%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 13.29%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.56%
VUG
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 2.37%
- 6 месяцев
- 14.16%
- С начала года
- 9.37%
- 1 год
- 18.90%
- 3 года*
- 24.05%
- 5 лет*
- 12.87%
- 10 лет*
- 17.74%
- Всё время*
- 12.28%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $139.12M | $145.33M | $192.02M | |
| $575.70M | $646.88M | $656.90M |
Сравнение доходности по годам BJ и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 7.40% | 0.76% | 34.04% | 0.76% | -1.21% | 79.64% | 63.94% | 2.62% | 4.28% |
VUG Vanguard Growth ETF | 9.37% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -33.16% | 27.35% | 40.25% | 37.03% | -8.80% |
Correlation
The correlation between BJ and VUG is -0.21, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.21 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2018 г. | 0.20 |
The correlation between BJ and VUG shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BJ vs. VUG — Ранг доходности на риск
BJ
VUG
Сравнение BJ c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BJ | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.19 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 1.15 | -1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 3.64 | -4.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BJ и VUG
Максимальная просадка BJ за все время составила -38.76%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJ и VUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BJ | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.76% | -50.68% | +11.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.87% | -16.53% | -6.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.12% | -22.85% | -7.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.12% | -35.61% | +5.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.38% | -1.62% | -17.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.70% | -7.08% | -5.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.01% | 5.20% | +8.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности BJ и VUG
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что BJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BJ | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 6.15% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.99% | 14.41% | +7.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.99% | 17.77% | +12.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.39% | 22.54% | +9.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.00% | 21.58% | +15.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BJ и VUG
BJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.38% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
BJ and VUG have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BJ has higher volatility (7.25%) compared to VUG (6.15%). In terms of maximum drawdown, BJ dropped -38.76% vs VUG's -50.68%.
VUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BJ и VUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор