PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BJ с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BJ с VUG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BJ (BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.) is a stock, while VUG (Vanguard Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Over the past 5 years, BJ returned 14.52%/yr vs 12.97%/yr for VUG. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BJ и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BJ показывает доходность 3.38%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 6.69%.

BJ

1 день
3.14%
1 месяц
4.28%
6 месяцев
-1.94%
С начала года
3.38%
1 год
-10.52%
3 года*
13.44%
5 лет*
14.52%
10 лет*
—

VUG

1 день
-1.37%
1 месяц
-0.15%
6 месяцев
7.19%
С начала года
6.69%
1 год
17.10%
3 года*
21.89%
5 лет*
12.97%
10 лет*
17.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BJ и VUG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BJ
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.		3.38%0.76%34.04%0.76%-1.21%79.64%63.94%2.62%4.28%
VUG
Vanguard Growth ETF		6.69%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-8.80%

Correlation

The correlation between BJ and VUG is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2018 г.

0.20

The correlation between BJ and VUG shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с BJ:
BJ с COSTBJ с WMTBJ с DLTRBJ с DGBJ с VOOBJ с ELVBJ с SPY
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

BJ vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BJ
Ранг доходности на риск BJ: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BJ: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJ: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJ: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJ: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BJ c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BJVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
1.00

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.30
1.44

-1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.18

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

1.04

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.72

3.42

-4.14

BJ vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BJ на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BJ и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BJ и VUG

Максимальная просадка BJ за все время составила -38.76%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJ и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BJVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.76%

-50.68%

+11.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.79%

-16.53%

-7.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.12%

-22.85%

-7.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.12%

-35.61%

+5.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.40%

-4.02%

-18.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.64%

-7.08%

-5.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.63%

5.01%

+9.62%

Волатильность

Сравнение волатильности BJ и VUG

BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) имеет более высокую волатильность в 9.14% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что BJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BJVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.14%

5.76%

+3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.71%

13.99%

+8.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.92%

17.24%

+12.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.45%

22.46%

+9.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.08%

21.51%

+15.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BJ и VUG

BJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BJ
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.39%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

BJ and VUG have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BJ has higher volatility (9.14%) compared to VUG (5.76%). In terms of maximum drawdown, BJ dropped -38.76% vs VUG's -50.68%.

VUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BJ и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор