PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BJ с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BJ с VUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) и Vanguard Growth ETF (VUG).

VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BJ и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BJ и VUG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BJ
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.		5.09%0.76%34.04%0.76%-1.21%79.64%63.94%2.62%0.73%
VUG
Vanguard Growth ETF		-9.39%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-9.58%

Доходность по периодам

С начала года, BJ показывает доходность 5.09%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%.

BJ

1 день
-3.87%
1 месяц
-5.13%
С начала года
5.09%
6 месяцев
4.24%
1 год
-17.64%
3 года*
7.54%
5 лет*
16.31%
10 лет*
—

VUG

1 день
1.09%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.17%
1 год
18.52%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с BJ:
BJ с COSTBJ с WMTBJ с DLTRBJ с DGBJ с TGTBJ с VOOBJ с ELV
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с VOOG

Доходность на риск

BJ vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BJ
Ранг доходности на риск BJ: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BJ: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJ: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJ: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJ: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJ: 2424
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BJ c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BJVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.61

0.82

-1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.71

1.32

-2.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.19

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.64

1.19

-1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.98

4.15

-5.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BJ vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BJ на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BJ и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BJVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

0.82

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.53

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.57

-0.02

Корреляция

Корреляция между BJ и VUG составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BJ и VUG

BJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BJ
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок BJ и VUG

Максимальная просадка BJ за все время составила -38.76%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJ и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

BJVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.76%

-50.68%

+11.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.65%

-16.53%

-10.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.30%

-35.61%

+8.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.12%

-12.25%

-8.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.23%

-7.13%

-5.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.45%

4.72%

+12.73%

Волатильность

Сравнение волатильности BJ и VUG

BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) имеет более высокую волатильность в 9.67% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что BJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BJVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.67%

7.12%

+2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.72%

12.70%

+8.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.17%

22.70%

+6.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.34%

22.22%

+10.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.24%

21.38%

+15.86%