PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BJ с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BJ и VUG составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение BJ с VUG

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) и Vanguard Growth ETF (VUG).

VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BJ или VUG.

Доходность

Сравнение доходности BJ и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BJ:

0.91

VUG:

0.77

Коэф-т Сортино

BJ:

1.77

VUG:

1.11

Коэф-т Омега

BJ:

1.21

VUG:

1.16

Коэф-т Кальмара

BJ:

1.99

VUG:

0.76

Коэф-т Мартина

BJ:

5.45

VUG:

2.57

Индекс Язвы

BJ:

5.81%

VUG:

6.79%

Дневная вол-ть

BJ:

29.71%

VUG:

25.31%

Макс. просадка

BJ:

-38.76%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

BJ:

-6.87%

VUG:

-2.56%

Доходность по периодам

С начала года, BJ показывает доходность 25.01%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 1.52%.

BJ

С начала года

25.01%

1 месяц

-4.85%

6 месяцев

17.32%

1 год

26.83%

3 года

23.16%

5 лет

25.25%

10 лет

N/A

VUG

С начала года

1.52%

1 месяц

6.89%

6 месяцев

1.05%

1 год

19.26%

3 года

20.33%

5 лет

16.79%

10 лет

15.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.

Vanguard Growth ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BJ и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BJ
Ранг риск-скорректированной доходности BJ, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BJ, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJ, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJ, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJ, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJ, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BJ c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BJ на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BJ и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BJ и VUG

BJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BJ
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.47%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%

Просадки

Сравнение просадок BJ и VUG

Максимальная просадка BJ за все время составила -38.76%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJ и VUG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BJ и VUG

BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) имеет более высокую волатильность в 9.46% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что BJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...