Сравнение BJ с VUG
BJ (BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.) is a stock, while VUG (Vanguard Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Over the past 5 years, BJ returned 13.79%/yr vs 15.11%/yr for VUG. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BJ и VUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BJ показывает доходность -0.94%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 9.49%.
BJ
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- -3.16%
- 1 год
- -20.23%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 13.79%
- 10 лет*
- —
VUG
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 6.22%
- С начала года
- 9.49%
- 6 месяцев
- 8.72%
- 1 год
- 27.84%
- 3 года*
- 25.93%
- 5 лет*
- 15.11%
- 10 лет*
- 18.26%
Сравнение доходности по годам BJ и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | -0.94% | 0.76% | 34.04% | 0.76% | -1.21% | 79.64% | 63.94% | 2.62% | 0.73% |
VUG Vanguard Growth ETF | 9.49% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -33.16% | 27.35% | 40.25% | 37.03% | -9.58% |
Correlation
The correlation between BJ and VUG is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2018 г. | 0.21 |
The correlation between BJ and VUG shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BJ vs. VUG — Ранг доходности на риск
BJ
VUG
Сравнение BJ c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BJ | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.31 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 1.69 | -2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 5.92 | -7.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BJ | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | 1.77 | -2.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.68 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.62 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок BJ и VUG
Максимальная просадка BJ за все время составила -38.76%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJ и VUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BJ | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.76% | -50.68% | +11.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.66% | -16.53% | -10.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.80% | -22.85% | -6.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.80% | -35.61% | +5.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.65% | -1.51% | -24.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.45% | -7.09% | -5.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.38% | 4.71% | +11.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности BJ и VUG
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) имеет более высокую волатильность в 11.58% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что BJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BJ | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.58% | 3.83% | +7.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.46% | 12.11% | +10.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.48% | 15.84% | +13.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.25% | 22.22% | +10.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.16% | 21.44% | +15.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BJ и VUG
BJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.37% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
BJ and VUG have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BJ has higher volatility (11.58%) compared to VUG (3.83%). In terms of maximum drawdown, BJ dropped -38.76% vs VUG's -50.68%.
VUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BJ и VUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор