PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BJ с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BJ и VUG составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности BJ и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
418.27%
140.77%
BJ
VUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BJ:

1.73

VUG:

0.15

Коэф-т Сортино

BJ:

2.64

VUG:

0.38

Коэф-т Омега

BJ:

1.32

VUG:

1.05

Коэф-т Кальмара

BJ:

3.23

VUG:

0.16

Коэф-т Мартина

BJ:

9.23

VUG:

0.60

Индекс Язвы

BJ:

5.58%

VUG:

6.15%

Дневная вол-ть

BJ:

29.67%

VUG:

24.60%

Макс. просадка

BJ:

-38.76%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

BJ:

-4.94%

VUG:

-19.81%

Доходность по периодам

С начала года, BJ показывает доходность 27.61%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -16.46%.


BJ

С начала года

27.61%

1 месяц

3.48%

6 месяцев

31.82%

1 год

54.62%

5 лет

34.64%

10 лет

N/A

VUG

С начала года

-16.46%

1 месяц

-9.85%

6 месяцев

-12.83%

1 год

6.73%

5 лет

15.40%

10 лет

13.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BJ и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BJ
Ранг риск-скорректированной доходности BJ, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BJ, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJ, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJ, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJ, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJ, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BJ c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BJ, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BJ: 1.73
VUG: 0.15
Коэффициент Сортино BJ, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BJ: 2.64
VUG: 0.38
Коэффициент Омега BJ, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BJ: 1.32
VUG: 1.05
Коэффициент Кальмара BJ, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
BJ: 3.23
VUG: 0.16
Коэффициент Мартина BJ, с текущим значением в 9.23, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BJ: 9.23
VUG: 0.60

Показатель коэффициента Шарпа BJ на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа VUG равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BJ и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.73
0.15
BJ
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов BJ и VUG

BJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BJ
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.57%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%

Просадки

Сравнение просадок BJ и VUG

Максимальная просадка BJ за все время составила -38.76%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJ и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.94%
-19.81%
BJ
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности BJ и VUG

Текущая волатильность для BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) составляет 9.08%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 16.23%. Это указывает на то, что BJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.08%
16.23%
BJ
VUG
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab