PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BJ с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BJ и SCHD составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности BJ и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
408.68%
111.70%
BJ
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BJ:

1.71

SCHD:

0.74

Коэф-т Сортино

BJ:

2.66

SCHD:

1.12

Коэф-т Омега

BJ:

1.32

SCHD:

1.13

Коэф-т Кальмара

BJ:

3.13

SCHD:

1.12

Коэф-т Мартина

BJ:

8.70

SCHD:

2.63

Индекс Язвы

BJ:

5.72%

SCHD:

3.40%

Дневная вол-ть

BJ:

29.13%

SCHD:

12.00%

Макс. просадка

BJ:

-38.76%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

BJ:

-3.11%

SCHD:

-4.88%

Доходность по периодам

С начала года, BJ показывает доходность 25.25%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 1.86%.


BJ

С начала года

25.25%

1 месяц

10.52%

6 месяцев

36.44%

1 год

47.93%

5 лет

34.61%

10 лет

N/A

SCHD

С начала года

1.86%

1 месяц

-2.49%

6 месяцев

0.00%

1 год

6.56%

5 лет

17.05%

10 лет

11.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BJ и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BJ
Ранг риск-скорректированной доходности BJ, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BJ, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJ, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJ, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJ, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJ, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BJ c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BJ, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.710.74
Коэффициент Сортино BJ, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.661.12
Коэффициент Омега BJ, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.321.13
Коэффициент Кальмара BJ, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.003.131.12
Коэффициент Мартина BJ, с текущим значением в 8.70, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.008.702.63
BJ
SCHD

Показатель коэффициента Шарпа BJ на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BJ и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
1.71
0.74
BJ
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов BJ и SCHD

BJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BJ
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.77%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок BJ и SCHD

Максимальная просадка BJ за все время составила -38.76%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJ и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-3.11%
-4.88%
BJ
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности BJ и SCHD

BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) имеет более высокую волатильность в 13.89% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что BJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
13.89%
4.64%
BJ
SCHD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab