PortfoliosLab logo
Сравнение BIZD с MORT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BIZD и MORT составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BIZD и MORT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) и VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
142.48%
20.56%
BIZD
MORT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIZD:

0.20

MORT:

0.16

Коэф-т Сортино

BIZD:

0.39

MORT:

0.34

Коэф-т Омега

BIZD:

1.06

MORT:

1.05

Коэф-т Кальмара

BIZD:

0.18

MORT:

0.09

Коэф-т Мартина

BIZD:

0.77

MORT:

0.56

Индекс Язвы

BIZD:

4.62%

MORT:

5.83%

Дневная вол-ть

BIZD:

17.64%

MORT:

20.92%

Макс. просадка

BIZD:

-55.47%

MORT:

-70.13%

Текущая просадка

BIZD:

-10.67%

MORT:

-31.53%

Доходность по периодам

С начала года, BIZD показывает доходность -4.28%, что значительно ниже, чем у MORT с доходностью -2.14%. За последние 10 лет акции BIZD превзошли акции MORT по среднегодовой доходности: 8.50% против 0.86% соответственно.


BIZD

С начала года

-4.28%

1 месяц

-6.31%

6 месяцев

-0.82%

1 год

4.11%

5 лет

21.32%

10 лет

8.50%

MORT

С начала года

-2.14%

1 месяц

-7.46%

6 месяцев

-4.83%

1 год

5.03%

5 лет

10.44%

10 лет

0.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BIZD и MORT

BIZD берет комиссию в 10.92%, что несколько больше комиссии MORT в 0.42%.


График комиссии BIZD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BIZD: 10.92%
График комиссии MORT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MORT: 0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIZD и MORT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BIZD
Ранг риск-скорректированной доходности BIZD, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIZD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIZD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIZD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIZD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIZD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина

MORT
Ранг риск-скорректированной доходности MORT, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MORT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MORT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MORT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MORT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MORT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIZD c MORT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) и VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BIZD, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BIZD: 0.20
MORT: 0.16
Коэффициент Сортино BIZD, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BIZD: 0.39
MORT: 0.34
Коэффициент Омега BIZD, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BIZD: 1.06
MORT: 1.05
Коэффициент Кальмара BIZD, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BIZD: 0.18
MORT: 0.09
Коэффициент Мартина BIZD, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BIZD: 0.77
MORT: 0.56

Показатель коэффициента Шарпа BIZD на текущий момент составляет 0.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MORT равному 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIZD и MORT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.20
0.16
BIZD
MORT

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIZD и MORT

Дивидендная доходность BIZD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.55%, что меньше доходности MORT в 13.00%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BIZD
VanEck Vectors BDC Income ETF
11.55%10.94%10.97%11.22%8.14%10.39%9.13%10.88%9.13%8.51%9.12%8.51%
MORT
VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF
13.00%11.55%12.18%13.09%8.21%8.11%7.36%8.19%7.82%8.21%9.91%10.08%

Просадки

Сравнение просадок BIZD и MORT

Максимальная просадка BIZD за все время составила -55.47%, что меньше максимальной просадки MORT в -70.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIZD и MORT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.67%
-31.53%
BIZD
MORT

Волатильность

Сравнение волатильности BIZD и MORT

VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) и VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) имеют волатильность 13.47% и 13.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.47%
13.32%
BIZD
MORT