Сравнение BIZD с MORT
BIZD (VanEck BDC Income ETF) and MORT (VanEck Mortgage REIT Income ETF) are both exchange-traded funds - BIZD is a Financials Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies Index, while MORT is a REIT fund tracking the MVIS US Mortgage REITs Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BIZD returned 7.37%/yr vs 1.72%/yr for MORT. Their 0.58 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BIZD charges 12.86%/yr vs 0.43%/yr for MORT.
Доходность
Сравнение доходности BIZD и MORT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIZD показывает доходность -4.99%, что значительно ниже, чем у MORT с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции BIZD превзошли акции MORT по среднегодовой доходности: 7.37% против 1.72% соответственно.
BIZD
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 2.17%
- 6 месяцев
- -1.01%
- С начала года
- -4.99%
- 1 год
- -11.18%
- 3 года*
- 3.85%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 7.37%
- Всё время*
- 6.32%
MORT
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -2.71%
- 6 месяцев
- -3.83%
- С начала года
- -0.17%
- 1 год
- 4.92%
- 3 года*
- 5.50%
- 5 лет*
- -1.39%
- 10 лет*
- 1.72%
- Всё время*
- 4.04%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $37.75M | $39.66M | $40.76M | |
| $10.84M | $13.63M | $10.19M |
Сравнение доходности по годам BIZD и MORT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIZD VanEck BDC Income ETF | -4.99% | -4.96% | 15.63% | 27.02% | -8.51% | 36.25% | -7.12% | 30.87% | -6.88% | 0.36% |
MORT VanEck Mortgage REIT Income ETF | -0.17% | 12.17% | 0.14% | 14.74% | -26.92% | 15.95% | -22.39% | 21.26% | -4.45% | 18.88% |
Correlation
The correlation between BIZD and MORT is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.54 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2013 г. | 0.58 |
The correlation between BIZD and MORT shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIZD vs. MORT — Ранг доходности на риск
BIZD
MORT
Сравнение BIZD c MORT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck BDC Income ETF (BIZD) и VanEck Mortgage REIT Income ETF (MORT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIZD | MORT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.06 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 0.35 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 0.83 | -1.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIZD и MORT
Максимальная просадка BIZD за все время составила -55.44%, что меньше максимальной просадки MORT в -70.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIZD и MORT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIZD | MORT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.44% | -70.13% | +14.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.99% | -14.27% | -4.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.56% | -19.93% | -2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.91% | -42.48% | +19.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.44% | -70.13% | +14.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.73% | -21.74% | +6.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.86% | -15.37% | +8.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.27% | 5.94% | +5.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIZD и MORT
VanEck BDC Income ETF (BIZD) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с VanEck Mortgage REIT Income ETF (MORT) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что BIZD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MORT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIZD | MORT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.94% | 4.97% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.26% | 12.33% | +2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.13% | 16.86% | +2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.59% | 23.58% | -5.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.84% | 28.88% | -7.04% |
Сравнение комиссий BIZD и MORT
BIZD берет комиссию в 12.86%, что несколько больше комиссии MORT в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIZD и MORT
Дивидендная доходность BIZD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.98%, что меньше доходности MORT в 15.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIZD VanEck BDC Income ETF | 11.98% | 11.78% | 10.94% | 10.96% | 11.21% | 8.14% | 10.39% | 9.13% | 10.88% | 9.13% | 8.51% | 9.12% |
MORT VanEck Mortgage REIT Income ETF | 15.30% | 12.76% | 11.55% | 12.18% | 13.09% | 8.21% | 8.11% | 7.36% | 8.19% | 7.82% | 8.21% | 9.91% |
Часто задаваемые вопросы
BIZD and MORT have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIZD has higher volatility (5.94%) compared to MORT (4.97%). In terms of maximum drawdown, BIZD dropped -55.44% vs MORT's -70.13%.
On 10-year performance, BIZD leads with 7.37% vs 1.72% for MORT. On fees, MORT is cheaper at 0.43% per year. On volatility, MORT has been the lower-risk option at 4.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, BIZD has performed better with a 7.37% return vs 1.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MORT is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 12.86% for BIZD.
MORT has the higher dividend yield at 15.30%, compared with 11.98% for BIZD.
BIZD is categorized as Financials Equities, while MORT is REIT. BIZD tracks MVIS US Business Development Companies Index, while MORT tracks MVIS US Mortgage REITs Index. Their fees differ too: 12.86% for BIZD and 0.43% for MORT.
MORT currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIZD и MORT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор