PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BIZD с MORT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIZD с MORT

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) и VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT).

BIZD и MORT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIZD - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Business Development Companies Index. Фонд был запущен 11 февр. 2013 г.. MORT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Mortgage REITs Index. Фонд был запущен 16 авг. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIZD или MORT.

Корреляция

Корреляция между BIZD и MORT составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BIZD и MORT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) и VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIZD:

0.30

MORT:

0.18

Коэф-т Сортино

BIZD:

0.47

MORT:

0.39

Коэф-т Омега

BIZD:

1.07

MORT:

1.05

Коэф-т Кальмара

BIZD:

0.24

MORT:

0.11

Коэф-т Мартина

BIZD:

0.87

MORT:

0.63

Индекс Язвы

BIZD:

5.33%

MORT:

6.29%

Дневная вол-ть

BIZD:

18.04%

MORT:

20.95%

Макс. просадка

BIZD:

-55.47%

MORT:

-70.13%

Текущая просадка

BIZD:

-7.45%

MORT:

-27.71%

Доходность по периодам

С начала года, BIZD показывает доходность -0.82%, что значительно ниже, чем у MORT с доходностью 3.32%. За последние 10 лет акции BIZD превзошли акции MORT по среднегодовой доходности: 9.05% против 1.51% соответственно.

BIZD

С начала года

-0.82%

1 месяц

8.65%

6 месяцев

3.89%

1 год

5.40%

5 лет

20.45%

10 лет

9.05%

MORT

С начала года

3.32%

1 месяц

12.77%

6 месяцев

2.29%

1 год

3.79%

5 лет

11.65%

10 лет

1.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BIZD и MORT

BIZD берет комиссию в 10.92%, что несколько больше комиссии MORT в 0.42%.

BIZD
VanEck Vectors BDC Income ETF
MORT
VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIZD и MORT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BIZD
Ранг риск-скорректированной доходности BIZD, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIZD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIZD, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIZD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIZD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIZD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
MORT
Ранг риск-скорректированной доходности MORT, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MORT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MORT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MORT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MORT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MORT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIZD c MORT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) и VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BIZD на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа MORT равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIZD и MORT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIZD и MORT

Дивидендная доходность BIZD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.15%, что меньше доходности MORT в 12.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BIZD
VanEck Vectors BDC Income ETF		11.15%10.94%10.96%11.21%8.14%10.39%9.13%10.88%9.13%8.51%9.12%8.51%
MORT
VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF		12.31%11.54%12.18%13.10%8.21%8.11%7.36%8.19%7.82%8.21%9.91%10.08%

Просадки

Сравнение просадок BIZD и MORT

Максимальная просадка BIZD за все время составила -55.47%, что меньше максимальной просадки MORT в -70.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIZD и MORT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BIZD и MORT

VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) и VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) имеют волатильность 5.94% и 5.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...