PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BIZD с IWM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIZD с IWM

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).

BIZD и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIZD - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Business Development Companies Index. Фонд был запущен 11 февр. 2013 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIZD или IWM.

Корреляция

Корреляция между BIZD и IWM составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BIZD и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIZD:

0.17

IWM:

0.12

Коэф-т Сортино

BIZD:

0.45

IWM:

0.37

Коэф-т Омега

BIZD:

1.07

IWM:

1.05

Коэф-т Кальмара

BIZD:

0.23

IWM:

0.12

Коэф-т Мартина

BIZD:

0.85

IWM:

0.34

Индекс Язвы

BIZD:

5.23%

IWM:

9.42%

Дневная вол-ть

BIZD:

18.07%

IWM:

24.32%

Макс. просадка

BIZD:

-55.47%

IWM:

-59.05%

Текущая просадка

BIZD:

-9.06%

IWM:

-13.80%

Доходность по периодам

С начала года, BIZD показывает доходность -2.55%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью -5.71%. За последние 10 лет акции BIZD превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 8.91% против 6.75% соответственно.

BIZD

С начала года

-2.55%

1 месяц

9.12%

6 месяцев

1.77%

1 год

3.13%

5 лет

20.82%

10 лет

8.91%

IWM

С начала года

-5.71%

1 месяц

12.75%

6 месяцев

-13.55%

1 год

2.91%

5 лет

12.57%

10 лет

6.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BIZD и IWM

BIZD берет комиссию в 10.92%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

BIZD
VanEck Vectors BDC Income ETF
IWM
iShares Russell 2000 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIZD и IWM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BIZD
Ранг риск-скорректированной доходности BIZD, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIZD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIZD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIZD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIZD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIZD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг риск-скорректированной доходности IWM, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWM, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIZD c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BIZD на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа IWM равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIZD и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIZD и IWM

Дивидендная доходность BIZD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности IWM в 1.19%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BIZD
VanEck Vectors BDC Income ETF		2.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		1.19%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%1.26%

Просадки

Сравнение просадок BIZD и IWM

Максимальная просадка BIZD за все время составила -55.47%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIZD и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BIZD и IWM

VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 6.36% и 6.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...