PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BIZD с HTGC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIZD с HTGC

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) и Hercules Capital, Inc. (HTGC).

BIZD - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Business Development Companies Index. Фонд был запущен 11 февр. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIZD или HTGC.

Корреляция

Корреляция между BIZD и HTGC составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BIZD и HTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIZD:

0.17

HTGC:

-0.03

Коэф-т Сортино

BIZD:

0.45

HTGC:

0.04

Коэф-т Омега

BIZD:

1.07

HTGC:

1.01

Коэф-т Кальмара

BIZD:

0.23

HTGC:

-0.11

Коэф-т Мартина

BIZD:

0.85

HTGC:

-0.28

Индекс Язвы

BIZD:

5.23%

HTGC:

9.53%

Дневная вол-ть

BIZD:

18.07%

HTGC:

26.18%

Макс. просадка

BIZD:

-55.47%

HTGC:

-68.29%

Текущая просадка

BIZD:

-9.06%

HTGC:

-17.44%

Доходность по периодам

С начала года, BIZD показывает доходность -2.55%, что значительно выше, чем у HTGC с доходностью -9.60%. За последние 10 лет акции BIZD уступали акциям HTGC по среднегодовой доходности: 8.91% против 14.36% соответственно.

BIZD

С начала года

-2.55%

1 месяц

9.12%

6 месяцев

1.77%

1 год

3.13%

5 лет

20.82%

10 лет

8.91%

HTGC

С начала года

-9.60%

1 месяц

5.88%

6 месяцев

-7.18%

1 год

-2.85%

5 лет

24.36%

10 лет

14.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIZD и HTGC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BIZD
Ранг риск-скорректированной доходности BIZD, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIZD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIZD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIZD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIZD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIZD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
HTGC
Ранг риск-скорректированной доходности HTGC, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HTGC, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTGC, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTGC, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTGC, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTGC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIZD c HTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BIZD на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа HTGC равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIZD и HTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIZD и HTGC

Дивидендная доходность BIZD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности HTGC в 11.62%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BIZD
VanEck Vectors BDC Income ETF		2.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HTGC
Hercules Capital, Inc.		11.62%7.96%11.40%14.90%9.34%9.57%9.49%11.40%9.45%8.79%10.17%8.33%

Просадки

Сравнение просадок BIZD и HTGC

Максимальная просадка BIZD за все время составила -55.47%, что меньше максимальной просадки HTGC в -68.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIZD и HTGC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BIZD и HTGC

VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) и Hercules Capital, Inc. (HTGC) имеют волатильность 6.36% и 6.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...