Сравнение BIV с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
BIV и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIV или UPRO.
Доходность
Сравнение доходности BIV и UPRO
Доходность по периодам
С начала года, BIV показывает доходность 1.98%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 68.74%. За последние 10 лет акции BIV уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 1.85% против 24.04% соответственно.
BIV
1.98%
-1.55%
3.18%
6.67%
0.11%
1.85%
UPRO
68.74%
1.54%
27.81%
92.49%
24.82%
24.04%
Основные характеристики
| BIV | UPRO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.17 | 2.66 |
| Коэф-т Сортино | 1.73 | 3.02 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 0.48 | 2.56 |
| Коэф-т Мартина | 3.74 | 15.94 |
| Индекс Язвы | 1.83% | 6.07% |
| Дневная вол-ть | 5.85% | 36.44% |
| Макс. просадка | -18.94% | -76.82% |
| Текущая просадка | -8.43% | -4.46% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIV и UPRO
BIV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии UPRO в 0.92%.
Корреляция
Корреляция между BIV и UPRO составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BIV c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIV и UPRO
Дивидендная доходность BIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности UPRO в 0.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 3.68% | 3.10% | 2.41% | 3.42% | 2.96% | 2.75% | 2.87% | 2.69% | 2.38% | 3.02% | 3.96% | 4.21% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.75% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.53% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% | 0.22% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок BIV и UPRO
Максимальная просадка BIV за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIV и UPRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BIV и UPRO
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) составляет 1.55%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 12.31%. Это указывает на то, что BIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.