Сравнение BIV с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
BIV и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIV или UPRO.
Основные характеристики
| BIV | UPRO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.05% | 15.08% |
| Дох-ть за 1 год | -1.85% | 70.04% |
| Дох-ть за 3 года | -3.52% | 6.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.29% | 18.67% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.65% | 23.13% |
| Коэф-т Шарпа | -0.15 | 1.76 |
| Дневная вол-ть | 7.13% | 35.23% |
| Макс. просадка | -18.95% | -76.82% |
| Current Drawdown | -12.96% | -17.74% |
Корреляция
Корреляция между BIV и UPRO составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности BIV и UPRO
С начала года, BIV показывает доходность -3.05%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 15.08%. За последние 10 лет акции BIV уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 1.65% против 23.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIV и UPRO
BIV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии UPRO в 0.92%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BIV c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIV и UPRO
Дивидендная доходность BIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности UPRO в 0.71%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 3.42% | 3.09% | 2.41% | 3.42% | 2.95% | 2.75% | 2.88% | 2.69% | 2.38% | 3.02% | 3.96% | 4.22% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.71% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.53% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% | 0.22% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок BIV и UPRO
Максимальная просадка BIV за все время составила -18.95%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIV и UPRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BIV и UPRO
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) составляет 1.89%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 10.71%. Это указывает на то, что BIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.