Сравнение BIV с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
BIV и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIV или IVV.
Доходность
Сравнение доходности BIV и IVV
Доходность по периодам
С начала года, BIV показывает доходность 1.98%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 25.45%. За последние 10 лет акции BIV уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 1.85% против 13.13% соответственно.
BIV
1.98%
-1.55%
3.18%
6.67%
0.11%
1.85%
IVV
25.45%
0.97%
11.84%
31.81%
15.61%
13.13%
Основные характеристики
| BIV | IVV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.17 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 1.73 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.48 | 3.91 |
| Коэф-т Мартина | 3.74 | 17.60 |
| Индекс Язвы | 1.83% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 5.85% | 12.17% |
| Макс. просадка | -18.94% | -55.25% |
| Текущая просадка | -8.43% | -1.40% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIV и IVV
BIV берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между BIV и IVV составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BIV c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIV и IVV
Дивидендная доходность BIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности IVV в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 3.68% | 3.10% | 2.41% | 3.42% | 2.96% | 2.75% | 2.87% | 2.69% | 2.38% | 3.02% | 3.96% | 4.21% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.25% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок BIV и IVV
Максимальная просадка BIV за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIV и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BIV и IVV
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) составляет 1.55%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что BIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.