Сравнение BIV с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
BIV и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIV или IVV.
Основные характеристики
| BIV | IVV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.33% | 6.24% |
| Дох-ть за 1 год | -1.71% | 26.40% |
| Дох-ть за 3 года | -3.60% | 8.07% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.23% | 13.28% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.63% | 12.49% |
| Коэф-т Шарпа | -0.30 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 7.09% | 11.69% |
| Макс. просадка | -18.95% | -55.25% |
| Current Drawdown | -13.21% | -3.79% |
Корреляция
Корреляция между BIV и IVV составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности BIV и IVV
С начала года, BIV показывает доходность -3.33%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 6.24%. За последние 10 лет акции BIV уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 1.63% против 12.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIV и IVV
BIV берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BIV c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIV и IVV
Дивидендная доходность BIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности IVV в 1.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 3.43% | 3.09% | 2.41% | 3.42% | 2.95% | 2.75% | 2.88% | 2.69% | 2.38% | 3.02% | 3.96% | 4.22% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.37% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.20% | 1.75% | 2.01% | 2.26% | 1.82% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок BIV и IVV
Максимальная просадка BIV за все время составила -18.95%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIV и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BIV и IVV
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) составляет 1.90%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что BIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.