PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BIR.TO с TOU.TO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


BIR.TOTOU.TO
Дох-ть с нач. г.12.12%5.38%
Дох-ть за 1 год-9.82%0.10%
Дох-ть за 3 года15.86%33.88%
Дох-ть за 5 лет21.70%38.17%
Дох-ть за 10 лет-3.35%5.55%
Коэф-т Шарпа-0.200.05
Дневная вол-ть37.33%24.29%
Макс. просадка-99.49%-87.67%
Текущая просадка-45.13%-14.91%

Фундаментальные показатели


BIR.TOTOU.TO
Рыночная капитализацияCA$1.70BCA$21.52B
EPSCA$0.14CA$4.99
Цена/прибыль45.2112.26
PEG коэффициент-0.440.24
Общая выручка (12 мес.)CA$547.36MCA$4.32B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$191.52MCA$3.24B
EBITDA (12 мес.)CA$0.00CA$0.00

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между BIR.TO и TOU.TO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BIR.TO и TOU.TO

С начала года, BIR.TO показывает доходность 12.12%, что значительно выше, чем у TOU.TO с доходностью 5.38%. За последние 10 лет акции BIR.TO уступали акциям TOU.TO по среднегодовой доходности: -3.35% против 5.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-34.91%
220.62%
BIR.TO
TOU.TO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Birchcliff Energy Ltd.

Tourmaline Oil Corp.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BIR.TO c TOU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Birchcliff Energy Ltd. (BIR.TO) и Tourmaline Oil Corp. (TOU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BIR.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BIR.TO, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BIR.TO, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BIR.TO, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.98
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BIR.TO, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BIR.TO, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.44
TOU.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TOU.TO, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TOU.TO, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TOU.TO, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.00
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TOU.TO, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TOU.TO, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.30

Сравнение коэффициента Шарпа BIR.TO и TOU.TO

Показатель коэффициента Шарпа BIR.TO на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа TOU.TO равного 0.05. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BIR.TO и TOU.TO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-0.28
-0.13
BIR.TO
TOU.TO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIR.TO и TOU.TO

Дивидендная доходность BIR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.58%, что больше доходности TOU.TO в 6.80%


TTM2023202220212020201920182017
BIR.TO
Birchcliff Energy Ltd.
9.58%13.84%2.86%0.39%2.33%4.05%3.29%2.27%
TOU.TO
Tourmaline Oil Corp.
6.80%10.99%11.56%3.48%2.91%3.02%2.18%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BIR.TO и TOU.TO

Максимальная просадка BIR.TO за все время составила -99.49%, что больше максимальной просадки TOU.TO в -87.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIR.TO и TOU.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-60.15%
-18.06%
BIR.TO
TOU.TO

Волатильность

Сравнение волатильности BIR.TO и TOU.TO

Birchcliff Energy Ltd. (BIR.TO) имеет более высокую волатильность в 11.97% по сравнению с Tourmaline Oil Corp. (TOU.TO) с волатильностью 6.68%. Это указывает на то, что BIR.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
11.97%
6.68%
BIR.TO
TOU.TO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BIR.TO и TOU.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Birchcliff Energy Ltd. и Tourmaline Oil Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в CAD за исключением показателей на акцию