PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIPC.TO с CHPS.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIPC.TO с CHPS.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BIPC.TO (Brookfield Infrastructure Corporation) is a stock, while CHPS.TO (Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF) is Semiconductors fund tracking the PHLX US AI Semiconductor Index. Over the past 3 years, BIPC.TO returned 1.36%/yr vs 51.28%/yr for CHPS.TO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BIPC.TO и CHPS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC.TO) и Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIPC.TO показывает доходность -5.40%, что значительно ниже, чем у CHPS.TO с доходностью 62.90%.

BIPC.TO

1 день
0.70%
1 месяц
12.89%
С начала года
-5.40%
6 месяцев
-10.20%
1 год
8.03%
3 года*
1.36%
5 лет*
3.63%
10 лет*
—

CHPS.TO

1 день
-1.89%
1 месяц
23.65%
С начала года
62.90%
6 месяцев
56.57%
1 год
128.24%
3 года*
51.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIPC.TO и CHPS.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
BIPC.TO
Brookfield Infrastructure Corporation		-5.40%12.64%28.84%-7.81%-5.61%-2.81%
CHPS.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF		62.90%45.93%20.38%68.20%-37.86%22.69%

Correlation

The correlation between BIPC.TO and CHPS.TO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2021 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookfield Infrastructure Corporation

Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF

Часто сравнивают с BIPC.TO:
BIPC.TO с BAMBIPC.TO с FTSBIPC.TO с PWI.TOBIPC.TO с BCE.TOBIPC.TO с BEPC.TOBIPC.TO с ^GSPCBIPC.TO с SPY
Часто сравнивают с CHPS.TO:
CHPS.TO с SMHCHPS.TO с CHPS-U.TOCHPS.TO с CHPSCHPS.TO с XEQT.TOCHPS.TO с XCHP.TOCHPS.TO с CIAI.TOCHPS.TO с XQQ.TO

Доходность на риск

BIPC.TO vs. CHPS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIPC.TO
Ранг доходности на риск BIPC.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIPC.TO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIPC.TO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIPC.TO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIPC.TO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIPC.TO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
CHPS.TO
Ранг доходности на риск CHPS.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIPC.TO c CHPS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC.TO) и Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIPC.TOCHPS.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
4.09

-3.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.56
4.38

-3.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.60

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

9.66

-9.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.83

29.14

-28.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIPC.TO vs. CHPS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIPC.TO на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа CHPS.TO равного 4.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIPC.TO и CHPS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIPC.TOCHPS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

4.09

-3.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.89

-0.41

Просадки

Сравнение просадок BIPC.TO и CHPS.TO

Максимальная просадка BIPC.TO за все время составила -43.93%, что меньше максимальной просадки CHPS.TO в -48.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIPC.TO и CHPS.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIPC.TOCHPS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.93%

-48.16%

+4.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.22%

-13.35%

-15.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.73%

-37.49%

-6.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.81%

-1.89%

-12.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.81%

-13.89%

+2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.72%

4.42%

+5.30%

Волатильность

Сравнение волатильности BIPC.TO и CHPS.TO

Текущая волатильность для Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC.TO) составляет 6.78%, в то время как у Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO) волатильность равна 11.72%. Это указывает на то, что BIPC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIPC.TOCHPS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

11.72%

-4.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.85%

24.91%

-3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.23%

31.52%

-4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.37%

33.79%

-6.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.93%

33.79%

-4.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIPC.TO и CHPS.TO

Дивидендная доходность BIPC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности CHPS.TO в 0.01%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BIPC.TO
Brookfield Infrastructure Corporation		4.23%3.87%3.84%4.38%3.62%2.99%2.09%
CHPS.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF		0.01%0.01%0.20%0.53%0.97%0.01%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BIPC.TO and CHPS.TO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIPC.TO и CHPS.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор