PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BIOPX с FSELX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIOPX с FSELX

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Opportunity Fund (BIOPX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX).

BIOPX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 29 февр. 2000 г.. FSELX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIOPX или FSELX.

Корреляция

Корреляция между BIOPX и FSELX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности BIOPX и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Opportunity Fund (BIOPX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
326.28%
701.17%
BIOPX
FSELX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIOPX:

0.39

FSELX:

-0.10

Коэф-т Сортино

BIOPX:

0.73

FSELX:

0.18

Коэф-т Омега

BIOPX:

1.10

FSELX:

1.02

Коэф-т Кальмара

BIOPX:

0.40

FSELX:

-0.12

Коэф-т Мартина

BIOPX:

1.25

FSELX:

-0.34

Индекс Язвы

BIOPX:

9.10%

FSELX:

13.53%

Дневная вол-ть

BIOPX:

29.33%

FSELX:

46.53%

Макс. просадка

BIOPX:

-67.79%

FSELX:

-81.70%

Текущая просадка

BIOPX:

-18.09%

FSELX:

-28.62%

Доходность по периодам

С начала года, BIOPX показывает доходность -9.87%, что значительно выше, чем у FSELX с доходностью -22.29%. За последние 10 лет акции BIOPX уступали акциям FSELX по среднегодовой доходности: 8.43% против 22.49% соответственно.

BIOPX

С начала года

-9.87%

1 месяц

2.16%

6 месяцев

-6.68%

1 год

9.88%

5 лет

11.68%

10 лет

8.43%

FSELX

С начала года

-22.29%

1 месяц

-6.00%

6 месяцев

-23.29%

1 год

-10.26%

5 лет

25.70%

10 лет

22.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BIOPX и FSELX

BIOPX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии FSELX в 0.68%.

BIOPX
Baron Opportunity Fund
График комиссии BIOPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BIOPX: 1.31%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
График комиссии FSELX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSELX: 0.68%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIOPX и FSELX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BIOPX
Ранг риск-скорректированной доходности BIOPX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIOPX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIOPX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIOPX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIOPX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIOPX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
FSELX
Ранг риск-скорректированной доходности FSELX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSELX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIOPX c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Opportunity Fund (BIOPX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BIOPX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BIOPX: 0.39
FSELX: -0.10
Коэффициент Сортино BIOPX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BIOPX: 0.73
FSELX: 0.18
Коэффициент Омега BIOPX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BIOPX: 1.10
FSELX: 1.02
Коэффициент Кальмара BIOPX, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BIOPX: 0.40
FSELX: -0.12
Коэффициент Мартина BIOPX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
BIOPX: 1.25
FSELX: -0.34

Показатель коэффициента Шарпа BIOPX на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа FSELX равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIOPX и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.39
-0.10
BIOPX
FSELX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIOPX и FSELX

BIOPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSELX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BIOPX
Baron Opportunity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		5.13%3.99%7.20%6.69%6.99%8.13%3.36%26.80%14.65%3.82%16.31%3.48%

Просадки

Сравнение просадок BIOPX и FSELX

Максимальная просадка BIOPX за все время составила -67.79%, что меньше максимальной просадки FSELX в -81.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIOPX и FSELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.09%
-28.62%
BIOPX
FSELX

Волатильность

Сравнение волатильности BIOPX и FSELX

Текущая волатильность для Baron Opportunity Fund (BIOPX) составляет 18.04%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 26.45%. Это указывает на то, что BIOPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.04%
26.45%
BIOPX
FSELX