PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BIOPX с FSELX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BIOPX и FSELX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение BIOPX с FSELX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Opportunity Fund (BIOPX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX).

BIOPX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 29 февр. 2000 г.. FSELX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIOPX или FSELX.

Доходность

Сравнение доходности BIOPX и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Opportunity Fund (BIOPX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIOPX:

0.93

FSELX:

-0.02

Коэф-т Сортино

BIOPX:

1.26

FSELX:

0.22

Коэф-т Омега

BIOPX:

1.18

FSELX:

1.03

Коэф-т Кальмара

BIOPX:

0.89

FSELX:

-0.10

Коэф-т Мартина

BIOPX:

2.82

FSELX:

-0.26

Индекс Язвы

BIOPX:

8.30%

FSELX:

14.05%

Дневная вол-ть

BIOPX:

29.20%

FSELX:

47.01%

Макс. просадка

BIOPX:

-67.80%

FSELX:

-81.70%

Текущая просадка

BIOPX:

-4.88%

FSELX:

-12.22%

Доходность по периодам

С начала года, BIOPX показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у FSELX с доходностью -4.43%. За последние 10 лет акции BIOPX уступали акциям FSELX по среднегодовой доходности: 17.33% против 23.75% соответственно.

BIOPX

С начала года

1.36%

1 месяц

12.11%

6 месяцев

3.00%

1 год

26.76%

3 года

22.39%

5 лет

16.66%

10 лет

17.33%

FSELX

С начала года

-4.43%

1 месяц

16.45%

6 месяцев

-2.93%

1 год

-1.06%

3 года

27.55%

5 лет

30.01%

10 лет

23.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Opportunity Fund

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Сравнение комиссий BIOPX и FSELX

BIOPX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии FSELX в 0.68%.

BIOPX
Baron Opportunity Fund
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIOPX и FSELX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BIOPX
Ранг риск-скорректированной доходности BIOPX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIOPX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIOPX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIOPX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIOPX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIOPX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
FSELX
Ранг риск-скорректированной доходности FSELX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSELX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIOPX c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Opportunity Fund (BIOPX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BIOPX на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа FSELX равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIOPX и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIOPX и FSELX

Дивидендная доходность BIOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что меньше доходности FSELX в 9.03%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BIOPX
Baron Opportunity Fund		4.88%4.95%0.00%0.00%8.71%6.96%7.33%5.29%15.58%13.52%10.92%5.65%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		9.03%3.99%7.20%6.69%6.99%8.13%3.36%19.33%14.65%3.82%15.22%3.01%

Просадки

Сравнение просадок BIOPX и FSELX

Максимальная просадка BIOPX за все время составила -67.80%, что меньше максимальной просадки FSELX в -81.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIOPX и FSELX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BIOPX и FSELX

Текущая волатильность для Baron Opportunity Fund (BIOPX) составляет 6.10%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 10.26%. Это указывает на то, что BIOPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...