PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BILS с UESD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BILS с UESD.L

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BILS (SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF) and UESD.L (iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Inc) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 5 years, BILS returned 3.29%/yr vs 2.48%/yr for UESD.L. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. BILS charges 0.14%/yr vs 0.09%/yr for UESD.L.

Доходность

Сравнение доходности BILS и UESD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) и iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Inc (UESD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BILS торгуется в USD, в то время как UESD.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UESD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BILS показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у UESD.L с доходностью 1.17%.

BILS

1 день
-0.01%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.40%
6 месяцев
1.73%
1 год
3.90%
3 года*
4.66%
5 лет*
3.29%
10 лет*
—

UESD.L

1 день
-0.23%
1 месяц
-0.63%
С начала года
1.17%
6 месяцев
2.46%
1 год
3.69%
3 года*
7.72%
5 лет*
2.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BILS и UESD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
BILS
SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF		1.40%4.23%5.17%4.92%0.90%-0.08%0.00%
UESD.L
iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Inc		1.17%12.96%3.65%9.99%-9.31%-0.72%7.38%

Correlation

The correlation between BILS and UESD.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2020 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF

iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Inc

Часто сравнивают с BILS:
BILS с SGOVBILS с BILBILS с SPYBILS с CLIPBILS с CSH2.LBILS с SHYBILS с XBIL
Часто сравнивают с UESD.L:
UESD.L с ERNS.LUESD.L с BB3M.LUESD.L с CSHPUESD.L с SPTUUESD.L с BUXXUESD.L с CSHIUESD.L с PULS

Доходность на риск

BILS vs. UESD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BILS
Ранг доходности на риск BILS: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BILS: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILS: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILS: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILS: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILS: 100100
Ранг коэф-та Мартина
UESD.L
Ранг доходности на риск UESD.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UESD.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UESD.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UESD.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UESD.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UESD.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BILS c UESD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) и iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Inc (UESD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BILSUESD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
16.80
0.55

+16.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
100.82
0.85

+99.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

42.08

1.10

+40.98

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

129.91

0.88

+129.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1,442.41

1.96

+1,440.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BILS vs. UESD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BILS на текущий момент составляет 16.80, что выше коэффициента Шарпа UESD.L равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BILS и UESD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BILSUESD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80

0.55

+16.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

10.79

0.29

+10.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

9.79

0.63

+9.17

Просадки

Сравнение просадок BILS и UESD.L

Максимальная просадка BILS за все время составила -0.41%, что меньше максимальной просадки UESD.L в -24.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILS и UESD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BILSUESD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.41%

-24.57%

+24.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.03%

-4.20%

+4.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.04%

-8.03%

+7.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.38%

-24.57%

+24.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-1.60%

+1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.04%

-5.16%

+5.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

1.88%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности BILS и UESD.L

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) составляет 0.06%, в то время как у iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Inc (UESD.L) волатильность равна 1.70%. Это указывает на то, что BILS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UESD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BILSUESD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.06%

1.70%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.14%

4.92%

-4.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23%

6.68%

-6.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.31%

8.64%

-8.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.30%

8.75%

-8.45%

Сравнение комиссий BILS и UESD.L

BILS берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии UESD.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BILS и UESD.L

Дивидендная доходность BILS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности UESD.L в 5.64%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BILS
SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF		3.81%4.08%5.01%4.98%1.61%0.00%0.00%
UESD.L
iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Inc		5.64%4.63%5.37%4.49%1.21%0.24%0.47%

Часто задаваемые вопросы

BILS and UESD.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UESD.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UESD.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.14% for BILS.

They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.14% for BILS and 0.09% for UESD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BILS и UESD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор