PortfoliosLab logo
Сравнение BIL с SPTS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BIL и SPTS составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности BIL и SPTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

15.50%16.00%16.50%17.00%17.50%18.00%18.50%19.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.61%
18.70%
BIL
SPTS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIL:

20.62

SPTS:

3.66

Коэф-т Сортино

BIL:

251.07

SPTS:

6.06

Коэф-т Омега

BIL:

145.96

SPTS:

1.81

Коэф-т Кальмара

BIL:

444.59

SPTS:

6.42

Коэф-т Мартина

BIL:

4,081.12

SPTS:

19.06

Индекс Язвы

BIL:

0.00%

SPTS:

0.32%

Дневная вол-ть

BIL:

0.24%

SPTS:

1.68%

Макс. просадка

BIL:

-0.77%

SPTS:

-5.83%

Текущая просадка

BIL:

0.00%

SPTS:

-0.17%

Доходность по периодам

С начала года, BIL показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у SPTS с доходностью 1.79%. За последние 10 лет акции BIL превзошли акции SPTS по среднегодовой доходности: 1.75% против 1.45% соответственно.


BIL

С начала года

1.28%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

2.18%

1 год

4.83%

5 лет

2.53%

10 лет

1.75%

SPTS

С начала года

1.79%

1 месяц

0.62%

6 месяцев

2.46%

1 год

6.00%

5 лет

1.15%

10 лет

1.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BIL и SPTS

BIL берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SPTS в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии BIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BIL: 0.14%
График комиссии SPTS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPTS: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIL и SPTS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BIL
Ранг риск-скорректированной доходности BIL, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина

SPTS
Ранг риск-скорректированной доходности SPTS, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPTS, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTS, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTS, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTS, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIL c SPTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BIL, с текущим значением в 20.62, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BIL: 20.62
SPTS: 3.66
Коэффициент Сортино BIL, с текущим значением в 251.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BIL: 251.07
SPTS: 6.06
Коэффициент Омега BIL, с текущим значением в 145.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BIL: 145.96
SPTS: 1.81
Коэффициент Кальмара BIL, с текущим значением в 444.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BIL: 444.59
SPTS: 6.42
Коэффициент Мартина BIL, с текущим значением в 4081.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BIL: 4,081.12
SPTS: 19.06

Показатель коэффициента Шарпа BIL на текущий момент составляет 20.62, что выше коэффициента Шарпа SPTS равного 3.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIL и SPTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа5.0010.0015.0020.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.62
3.66
BIL
SPTS

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIL и SPTS

Дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности SPTS в 4.18%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
4.76%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%0.00%
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
4.18%4.25%3.61%1.27%0.19%0.70%2.21%2.04%1.20%0.95%0.83%0.68%

Просадки

Сравнение просадок BIL и SPTS

Максимальная просадка BIL за все время составила -0.77%, что меньше максимальной просадки SPTS в -5.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIL и SPTS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-0.17%
BIL
SPTS

Волатильность

Сравнение волатильности BIL и SPTS

Текущая волатильность для SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) составляет 0.06%, в то время как у SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) волатильность равна 0.66%. Это указывает на то, что BIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06%
0.66%
BIL
SPTS