Сравнение BIL с SPTS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS).
BIL и SPTS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. SPTS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIL или SPTS.
Доходность
Сравнение доходности BIL и SPTS
Доходность по периодам
С начала года, BIL показывает доходность 4.66%, что значительно выше, чем у SPTS с доходностью 3.46%. За последние 10 лет акции BIL превзошли акции SPTS по среднегодовой доходности: 1.56% против 1.29% соответственно.
BIL
4.66%
0.38%
2.55%
5.26%
2.28%
1.56%
SPTS
3.46%
-0.16%
2.92%
5.01%
1.28%
1.29%
Основные характеристики
| BIL | SPTS | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 20.40 | 2.68 |
| Коэф-т Сортино | 273.00 | 4.26 |
| Коэф-т Омега | 158.62 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 482.85 | 2.42 |
| Коэф-т Мартина | 4,446.75 | 14.26 |
| Индекс Язвы | 0.00% | 0.36% |
| Дневная вол-ть | 0.26% | 1.91% |
| Макс. просадка | -0.77% | -5.83% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.79% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIL и SPTS
BIL берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SPTS в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между BIL и SPTS составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BIL c SPTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIL и SPTS
Дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности SPTS в 4.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 5.15% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 4.22% | 3.61% | 1.26% | 0.20% | 0.71% | 2.21% | 2.04% | 1.20% | 0.95% | 0.83% | 0.68% | 0.43% |
Просадки
Сравнение просадок BIL и SPTS
Максимальная просадка BIL за все время составила -0.77%, что меньше максимальной просадки SPTS в -5.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIL и SPTS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BIL и SPTS
Текущая волатильность для SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) составляет 0.08%, в то время как у SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) волатильность равна 0.38%. Это указывает на то, что BIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.