Сравнение BIL с SPTS
BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) and SPTS (SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds from State Street - BIL tracks the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index while SPTS tracks the Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BIL returned 2.24%/yr vs 1.69%/yr for SPTS. Their 0.08 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BIL charges 0.14%/yr vs 0.03%/yr for SPTS.
Доходность
Сравнение доходности BIL и SPTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIL показывает доходность 2.11%, что значительно выше, чем у SPTS с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции BIL превзошли акции SPTS по среднегодовой доходности: 2.24% против 1.69% соответственно.
BIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.77%
- С начала года
- 2.11%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- 2.24%
- Всё время*
- 1.37%
SPTS
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 0.83%
- С начала года
- 1.00%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 4.33%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 1.69%
- Всё время*
- 1.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.00B | $883.07M | $928.53M | |
| $28.58M | $30.04M | $40.35M |
Сравнение доходности по годам BIL и SPTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 2.11% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 1.00% | 5.05% | 4.20% | 4.27% | -3.86% | -0.72% | 3.23% | 3.56% | 1.08% | 0.59% |
Correlation
The correlation between BIL and SPTS is -0.06, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.06 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2011 г. | 0.08 |
The correlation between BIL and SPTS shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.13 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIL vs. SPTS — Ранг доходности на риск
BIL
SPTS
Сравнение BIL c SPTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIL | SPTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +16.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +148.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 68.82 | 1.44 | +67.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 346.53 | 3.44 | +343.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2,457.45 | 13.41 | +2,444.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIL и SPTS
Максимальная просадка BIL за все время составила -0.78%, что меньше максимальной просадки SPTS в -5.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIL и SPTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIL | SPTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.78% | -5.83% | +5.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.01% | -0.84% | +0.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.01% | -0.96% | +0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.08% | -5.65% | +5.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.21% | -5.71% | +5.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -1.70% | +1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.21% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIL и SPTS
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) составляет 0.05%, в то время как у SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) волатильность равна 0.37%. Это указывает на то, что BIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIL | SPTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 0.37% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.14% | 1.01% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20% | 1.25% | -1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.26% | 2.00% | -1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.26% | 1.70% | -1.44% |
Сравнение комиссий BIL и SPTS
BIL берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SPTS в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIL и SPTS
Дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности SPTS в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.77% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% |
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 3.86% | 3.99% | 4.25% | 3.61% | 1.27% | 0.19% | 0.70% | 2.21% | 2.04% | 1.20% | 0.95% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
BIL and SPTS have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPTS has higher volatility (0.37%) compared to BIL (0.05%). In terms of maximum drawdown, BIL dropped -0.78% vs SPTS's -5.83%.
On 10-year performance, BIL leads with 2.24% vs 1.69% for SPTS. On fees, SPTS is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BIL has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, BIL has performed better with a 2.24% return vs 1.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPTS is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.14% for BIL.
SPTS has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 3.77% for BIL.
BIL tracks Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index, while SPTS tracks Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Index. Their fees differ too: 0.14% for BIL and 0.03% for SPTS.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.17 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIL и SPTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор