Сравнение BIL с SPLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV).
BIL и SPLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIL или SPLV.
Основные характеристики
| BIL | SPLV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.63% | 3.00% |
| Дох-ть за 1 год | 5.24% | 3.18% |
| Дох-ть за 3 года | 2.63% | 4.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.91% | 6.18% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.26% | 8.86% |
| Коэф-т Шарпа | 19.55 | 0.34 |
| Дневная вол-ть | 0.27% | 9.68% |
| Макс. просадка | -0.77% | -36.26% |
| Current Drawdown | 0.00% | -3.28% |
Корреляция
Корреляция между BIL и SPLV составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности BIL и SPLV
С начала года, BIL показывает доходность 1.63%, что значительно ниже, чем у SPLV с доходностью 3.00%. За последние 10 лет акции BIL уступали акциям SPLV по среднегодовой доходности: 1.26% против 8.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIL и SPLV
BIL берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии SPLV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BIL c SPLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIL и SPLV
Дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности SPLV в 2.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 5.13% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPLV Invesco S&P 500® Low Volatility ETF | 2.39% | 2.45% | 2.11% | 1.51% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.03% | 2.03% | 2.28% | 2.20% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок BIL и SPLV
Максимальная просадка BIL за все время составила -0.77%, что меньше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIL и SPLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BIL и SPLV
Текущая волатильность для SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) составляет 0.08%, в то время как у Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) волатильность равна 2.96%. Это указывает на то, что BIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.