PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BIL с SPLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIL с SPLV

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV).

BIL и SPLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIL или SPLV.

Корреляция

Корреляция между BIL и SPLV составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности BIL и SPLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIL:

20.77

SPLV:

1.01

Коэф-т Сортино

BIL:

248.91

SPLV:

1.51

Коэф-т Омега

BIL:

142.41

SPLV:

1.22

Коэф-т Кальмара

BIL:

439.34

SPLV:

1.56

Коэф-т Мартина

BIL:

4,045.26

SPLV:

4.87

Индекс Язвы

BIL:

0.00%

SPLV:

2.92%

Дневная вол-ть

BIL:

0.23%

SPLV:

13.08%

Макс. просадка

BIL:

-0.77%

SPLV:

-36.26%

Текущая просадка

BIL:

0.00%

SPLV:

-2.82%

Доходность по периодам

С начала года, BIL показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у SPLV с доходностью 4.50%. За последние 10 лет акции BIL уступали акциям SPLV по среднегодовой доходности: 1.77% против 9.10% соответственно.

BIL

С начала года

1.48%

1 месяц

0.31%

6 месяцев

2.13%

1 год

4.76%

5 лет

2.57%

10 лет

1.77%

SPLV

С начала года

4.50%

1 месяц

1.90%

6 месяцев

-0.15%

1 год

13.09%

5 лет

11.40%

10 лет

9.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BIL и SPLV

BIL берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии SPLV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPLV
Invesco S&P 500® Low Volatility ETF
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIL и SPLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BIL
Ранг риск-скорректированной доходности BIL, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
SPLV
Ранг риск-скорректированной доходности SPLV, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPLV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIL c SPLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BIL на текущий момент составляет 20.77, что выше коэффициента Шарпа SPLV равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIL и SPLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIL и SPLV

Дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности SPLV в 1.74%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		4.69%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%0.00%
SPLV
Invesco S&P 500® Low Volatility ETF		1.74%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%2.20%

Просадки

Сравнение просадок BIL и SPLV

Максимальная просадка BIL за все время составила -0.77%, что меньше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIL и SPLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BIL и SPLV

Текущая волатильность для SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) составляет 0.07%, в то время как у Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что BIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...