Сравнение BIL с LTPZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ).
BIL и LTPZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. LTPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y). Фонд был запущен 3 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIL или LTPZ.
Основные характеристики
| BIL | LTPZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.59% | -6.88% |
| Дох-ть за 1 год | 5.27% | -10.17% |
| Дох-ть за 3 года | 2.62% | -9.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.91% | -0.82% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.25% | 1.25% |
| Коэф-т Шарпа | 19.35 | -0.63 |
| Дневная вол-ть | 0.27% | 16.16% |
| Макс. просадка | -0.77% | -40.99% |
| Current Drawdown | 0.00% | -37.00% |
Корреляция
Корреляция между BIL и LTPZ составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BIL и LTPZ
С начала года, BIL показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у LTPZ с доходностью -6.88%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции BIL – 1.25% и акции LTPZ – 1.25%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIL и LTPZ
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BIL c LTPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIL и LTPZ
Дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности LTPZ в 4.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 5.13% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | 4.13% | 3.71% | 8.38% | 3.56% | 1.42% | 1.74% | 3.80% | 2.25% | 2.32% | 0.71% | 1.77% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок BIL и LTPZ
Максимальная просадка BIL за все время составила -0.77%, что меньше максимальной просадки LTPZ в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIL и LTPZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BIL и LTPZ
Текущая волатильность для SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) составляет 0.08%, в то время как у PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что BIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.